基於分形分布的金融風險及投資組合研究是一本圖書。
基於分形分布的金融風險及投資組合研究是一本圖書。內容簡介本書全面闡述了分形市場理論的內容,給出了具體的研究方法。在此基礎上,以上海股票市場的對數收益率為研究對象,對金融資產收益率進行了正態性檢驗;闡述了分形分布的定義,給...
促進了CDO定價和風險管理的發展，這些成果以論文的形式發表，並出版了一部專著。 同時本項目關於分形分布和因子Copula方法的研究成果，在投資組合管理和標準資產組合風險管理SPAN參數系統的套用中取得了很好的拓展，這些成果以軟體系統呈現，獲得了２部軟體著作權，並已被投入試用，具有很好的套用前景。
《基於多標度分形理論的金融風險管理方法研究》是2010年科學出版社出版的圖書，作者是魏宇。本書以我國新興股票市場的數據為依據，實證分析了我國股票市場的各類異常波動現象，從多標度分形理論的視角人手，驗證了我國股市的多標度分形特徵，提出了基於多標度分形分析的股票市場風險測度和預測方法。內容簡介 金融市場是一個...
分形技術是非線性理論中的一個分支，相關研究表明，在金融市場中分形現象是普遍存在的，利用分形理論能夠更好地揭示金融市場的非線性特點。 本書圍繞金融數據分析領域中的熱點和難點問題，對基於分形技術的數據分析方法進行研究。針對金融數據的特點，研究了金融一元、多元時間序列分形維數的定義、計算方法和意義；並在此...
1.2 非線性框架下研究中國股票市場價格行為的理論背景 1.3 分形市場理論的提出 1.4 將多重分形理論套用於中國股票市場的重要意義 第2章 金融市場 2.1 金融市場概述 2.2 金融市場基本理論 2.2.1 投資組合理論 2.2.2 資本資產定價模型 2.2.3 資本市場微觀結構理論 ...
多標度分形理論可以從理論上對各種波動的分布進行定量的刻畫。本項目在多標度分形理論的基礎上，深入研究基於多標度分形理論的收益率分布與風險測度之間的關係，提出新的金融風險管理理論和方法，並由此建立新的證券組合投資理論和投資基金風險管理方法。
其次，在離散時間不完全市場我們考慮了分形標度、殘留風險及混合規避策略對期權定價的影響。實證分析顯示這三個指標對準確定價期權至關重要。再者，在離散時間不完全市場條件下，我們研究了存在成比例交易費時，分形標度與投資者風險偏好對歐式期權定價的影響。我們的結果顯示分形標度及投資者風險偏好對隱含波動率的微笑特徵...
不同行業背景對價格波動行為的影響研究；股票市場價格及交易量聯合分布行為研究及金融極端事件發生時間間隔特徵研究等。並在此基礎上，提出了基於多重分形理論的金融風險度量指標，並將其套用於金融危機等金融實踐中證實了該指標的有效性，上述研究成果為金融風險管理提供了新思路和新方法。
分析金融市場各類風險的要素構成、變化趨勢以及控制措施的有效程度，研究異常現象所表現的非線性特徵行為以及我國金融市場的分形特徵量與混沌度水平；建立適合我國金融市場的ARFIMA和FIGARCH模型；拓展基於分形市場的風險定價與資產選擇理論；在新的非線性範式基礎上建立能有效反映金融市場的風險管理理論與方法；揭示我國金融...
同時，估計了滬、深市場資產組合及美、英、港市場資產組合的VaR。最後，作者根據分形市場假說的股價並不完全反映所有信息的觀點，認為歷史股價信息是不完備的群體型模糊信息，基於模糊信息分配模型提出了金融市場收益可能性分布的概念，進而可作為一種市場風險的模糊度量工具。本書對金融市場風險的測度方法進行了積極的研究...
《基於多重分形的金融市場複雜特性分析及套用》是2012年1月中國經濟出版社出版的圖書，作者是苑瑩 。內容簡介 《基於多重分形的金融市場複雜特性分析及套用:以中國股票市場為研究對象》圍繞金融市場複雜陸問題進行了深入探索，在對分形與多重分形理論系統分析的基礎上，作者對中國滬深股票市場進行了實證研究。全書對複雜...
第二節基於信息不對稱的金融風險管理理論 一、信息不對稱下的道德風險與逆向選擇 二、金融道德風險管理 三、委託—代理模型 四、金融逆向選擇風險管理 第三節基於人文及心理特徵的風險管理理論 一、噪聲交易風險管理 二、前景理論中的風險管理 三、認知偏差與風險管理 第二篇基本模型 第五章證券投資組合模型 第一節...
但是，最近一些研究開始發現，基於低頻數據的波動率模型在市場波動率的預測、最優資產組合的選擇以及金融風險管理等領域，反而表現出了比高頻數據模型更優的實證結果。我們認為，出現這一理論與實證矛盾的關鍵原因在於，現有的主流波動率研究方法割裂了不同時間標度（Time scales）上的市場波動信息。因此，本課題的研究目標...
1．3 金融市場的分形研究 1．3．1 分形理論的套用 1．3．2 分形研究的前景 2 分形市場理論 2．1 有效市場理論 2．1．1 有效市場理論的起源 2．1．2 有效市場理論的內容 2．1．3 有效市場理論的分類 2．2 對有效市場理論的挑戰 2．2．1 實證層面的挑戰 2．2．2 理論層面的挑戰 2．3 分形市場理論...
第四節 分形簡介 第五節 分形統計學簡述 第六節 分形在金融投資中的套用 第二篇 基本模型 第四章 證券投資組合模型 第一節 風險分散與相關分析 第二節 證券投資組合模型 第三節 投資組合模型的解與兩基金分離定理 第四節 證券投資組合的選擇 第五節 算例 第五章 資本資產定價模型（CAPM）與因素模型 第一節...
1.金融結構和金融工具 §1a.關鍵對象和結構 §1b.金融市場 §1c.衍生證券市場.金融工具 2.不確定條件下的金融市場.金融指數動態變化的經典理論，以及對它們的批評和修正.新古典理論 §2a.隨機遊走假設和有效市場概念 §2b.證券組合.Maxkowitz分散化 §2c.資本資產定價模型(CHPM—capitalAssetPricingModel)§2d....
17.3 分布的檢驗 221 17.3.1 normaltest函式 221 17.3.2 jarque_bera函式 222 17.3.3 kstest函式 223 17.3.4 ks_2samp函式 223 17.3.5 終結論 225 17.4 投資組合分布圖比較225 17.5 常用統計量 228 第18章 技術分析——指標計算與回測 230 18.1 理論簡介 230 18.2 行情數據的K線圖 230 18...
《金融數量分析：基於MATLAB編程（第3版）》中的案例來源於作者的實際工作。充分體現“案例的實用性、程式的可模仿性”，案例程式中附有詳細的注釋。例如，投資組合管理、KMV模型計算、期權定價模型與數值方法、風險價值VaR的計算等案例程式，讀者可以直接使用或根據需要在原始碼基礎上進行修改、完善。《金融數量分析：...
8.6具有方差持續性的套利定價研究412 8.7VaR的波動持續性研究416 參考文獻429 第9章金融時間序列分析的新課題433 9.1高頻金融時間序列分析與建模433 9.2Copula理論及其在金融分析上的套用436 9.3平方根隨機自回歸波動模型441 9.4金融波動的持續性與組合投資問題447 9.5金融波動分析的頻域和小波方法448 ...
1.金融結構和金融工具 §1a.關鍵對象和結構 §1b.金融市場 §1c.衍生證券市場.金融工具 2.不確定條件下的金融市場.金融指數動態變化的經典理論，以及對它們的批評和修正.新古典理論 §2a.隨機遊走假設和有效市場概念 §2b.證券組合.Maxkowitz分散化 §2c.資本資產定價模型(CHPM—capital Asset Pricing Model)§...
本書可供能源、電力、環保、金融等部門的規劃、計畫、調度、交易、行銷、財務、金融、投資、監管人員閱讀參考，也可作為高校和研究機構的能源、環保、財務、金融、電氣工程、電力系統、電力市場、系統工程、控制工程等專業的研究生教學參考書。主要作者簡介 該書的第一作者尚金成長期工作在電力生產（電力調度、電力交易...
《金融數量分析—基於MATLAB編程（第4版）》是2018年3月北京航空航天大學出版社出版的圖書，作者是鄭志勇、王洪武。內容簡介 本書注重理論與實踐相結合,通過實際案例和編程實現讓讀者理解理論在實踐中的套用;同時還充分強調“案例的實用性、程式的可模仿性”,且在案例程式中附有詳細的注釋。例如,投資組合管理、KMV ...
1.金融結構和金融工具 §1a.關鍵對象和結構 §1b.金融市場 §1c.衍生證券市場.金融工具 2.不確定條件下的金融市場.金融指數動態變化的經典理論，以及對它們的批評和修正.新古典理論 §2a.隨機遊走假設和有效市場概念 §2b.證券組合.Maxkowitz分散化 §2c.資本資產定價模型(CHPM—capital Asset Pricing Model)§...
本科生課程：金融工程、風險管理與保險、投資價值分析與評估。科研項目 （1）教育部人文社科一般項目，危機背景下能源和金融市場的多市場相依測度、模型及其套用研究、2014/01-2016/12，主研。（2）教育部人文社科研究青年基金項目，基於分形市場的金融風險傳染定量測度問題研究、2014/01-2016/12，主研。（3）重慶市...
近三年主持的項目有：在非常態分配條件下的投資組合理論研究，國家自然科學基金，2005年；中國證券市場混沌分形研究，教育部博士點基金，2003年；武漢科技型中小企業融資對策研究，武漢市科技局，2004年；複雜科學管理的理論、方法、工具及其套用，武漢大學人文社會科學重大項目，2005年。發表、出版論著300餘萬字。出版著作...
社會融資規模能否成為貨幣政策中介目標——基於金融創新視角的實證研究，經濟學動態，2016年第9期。中國巨觀經濟政策體系面臨的困境與改革方向，中國人民大學學報，2016年第5期。人大複印資料《國民經濟管理》2016年第12期轉載。未來我國房價漲勢會逐漸放緩嗎？，人民論壇，2016年第27期。實施積極政策組合，提升民間投資...
周孝華,張保帥,董耀武. 基於Copula-SV-GPD模型的投資組合風險度量. 管理科學學報,2012(12)周孝華,張保帥. 微型企業信貸風險及化解機制研究. 經濟體制改革,2012(4)姜婷,周孝華. 詢價對象報價行為與IPO價格形成的進化博弈. 系統工程學報,2015(5)陳鵬程,周孝華. 私人信息、公共信息與IPO發行價調整. 金融經濟學研究,...
（16）林宇,譚斌,魏宇.基於多元GARCH與極值理論的資產組合風險測度研究[J].管理學報, 2010, 7(4): 605-610.（17）林宇, 衛貴武, 魏宇, 譚斌. 基於Skew-t-FIAPARCH的金融市場動態風險測度研究[J]. 中國管理科學, 2009, 17(06): 17-24.（18）林宇. 中國股市與國際股市極值風險傳導效應研究[J]. 中國...
傳統金融理論以定性研究為主，現代資本市場理論則側重於運用數學模型等分析方法進行定量與實證分析，被認為是相對於傳統金融理論的一次革命。一般認為現代資本市場理論開始於1952年Markowitz提出的投資組合理論。現代資本市場理論源於對資本市場的分析。較成體系的資本市場分析開始於20世紀20年代， 自20年代至40年代，資本市場...
