《金融市場分形特徵研究：以滬銅期貨為例》是2015年12月首都經濟貿易大學出版社出版的圖書，作者是鄭豐。
基本介紹
- 中文名：金融市場分形特徵研究：以滬銅期貨為例
- 作者：鄭豐
- 類別：金融投資
- 出版社：首都經濟貿易大學出版社
- 出版時間：2015年12月
- 頁數：140 頁
- 定價：31 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787563824588
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《金融市場分形特徵研究：以滬銅期貨為例》從分形幾何出發，詳細論述了分形理論在金融市場中的套用；將分形理論中的具有代表性的方法，套用於滬銅期貨市場的研究，得出了滬銅期貨市場是一個分形市場的結論，並且通過虛擬仿真的手段討論了造成分形市場的原因是什麼。
圖書目錄
1 緒論
1．1 分形幾何
1．1．1 分形幾何的起源
1．1．2 分形幾何的發展
1．2 分形理論
1．2．1 分形理論的發展
1．2．2 分形的定義
1．2．3 分形維度
1．3 金融市場的分形研究
1．3．1 分形理論的套用
1．3．2 分形研究的前景
2 分形市場理論
2．1 有效市場理論
2．1．1 有效市場理論的起源
2．1．2 有效市場理論的內容
2．1．3 有效市場理論的分類
2．2 對有效市場理論的挑戰
2．2．1 實證層面的挑戰
2．2．2 理論層面的挑戰
2．3 分形市場理論
2．3．1 分形市場理論的內容
2．3．2 分形市場理論的意義
3 波動聚集
3．1 波動聚集的概念
3．1．1 波動的定義
3．1．2 波動聚集的定義
3．2 波動聚集的檢驗
3．2．1 數據預處理
3．2．2 自相關函式檢驗法
3．2．3 GARCH模型檢驗法
3．3 波動聚集的程度
3．3．1 波動聚集指數的構造
3．3．2 波動聚集程度的度量
3．4 討論
4 長期記憶
4．1 長期記憶概念
4．1．1 記憶的定義
4．1．2 證券市場的長期記憶
4．2 長期記憶的檢驗方法
4．2．1 R/S分析法的起源和發展
4．2．2 R/S分析法的內容
4．3 長期記憶的度量
4．3．1 數據預處理
4．3．2 日收益率序列的長期記憶分析
4．3．3 周、月收益率序列的長期記憶分析
4．3．4 有效性檢驗
4．4 討論
5 單分形
5．1 單分形的概念
5．2 單分形的檢驗方法
5．2．1 DFA分析法的起源和發展
5．2．2 DFA分析法的內容
5．3 單分形的度量
5．3．1 數據預處理
5．3．2 不同時間標度的DFA分析
5．3．3 不同樣本DFA分析
5．4 討論
6 多重分形
6．1 多重分形的概念
6．2 多重分形的檢驗方法
6．2．1 MF-DFA分析法的起源和發展
6．2．2 MF-DFA分析法的內容
6．3 多分形的度量
6．3．1 數據預處理
6．3．2 多重分形特徵實證分析
6．3．3 多重分形的成因分析
6．4 討論
7 多重分形譜
7．1 多重分形譜的概念
7．2 多重分形譜的計算方法
7．2．1 多重分形譜的起源和發展
7．2．2 多重分形譜的計算方法
7．3 多重分形譜的度量
7．3．1 不同階數的多重分形譜度量
7．3．2 不同時間標度下的多重分形譜度量
7．4 討論
8 虛擬證券市場模型構建
8．1 理論基礎
8．1．1 MACE的建模原理和方法
8．1．2 MACE模型及其特點
8．1．3 MACE的建模方法步驟
8．2 MACE建模關鍵技術
8．2．1 構建Agent模型
8．2．2 Agent間的互動
8．2．3 湧現結果的分析
8．3 虛擬證券市場模型設計
8．3．1 Agent的設計
8．3．2 Agent間互動的設計
8．3．3 Agent交易規則設計
8．4 程式實現和試驗環境
8．4．1 總體框架
8．4．2 Frame類說明
8．4．3 Agent類說明
8．4．4 實驗環境
8．5 討論
9 分形的仿真
9．1 虛擬市場仿真結果分析
9．1．1 虛擬證券市場運行的相關參數設定
9．1．2 Agent間影響因子對虛擬證券市場價格行為的影響
9．1．3 Agent間連線強弱程度對虛擬證券市場價格行為的影響
9．2 虛擬證券市場價格長期記憶及非周期循環分析
9．2．1 Hurst指數的計算
9．2．2 V統計量的計算及非周期循環長度
9．3 分析與結論
參考文獻
