R/S分析法

R/S分析法，也稱重標極差分析法（Rescaled Range Analysis），是水文學家Hurst在大量實證研究的基礎上提出的一種方法，後經過Mandelbrot（1972，1975），Mandelbrot、Wallis（1969），Lo（1991）等多人的努力逐步得以完善。

基本介紹

• 中文名：R/S分析法
• 別名：重標極差分析法

Hurst是一位水文工作者，長期研究水庫的控制問題。在實際的工作中，他發現大多數的自然現象（如水庫的來水、溫度、降雨、太陽黑子等）都遵循一種"有偏隨機遊動"，即一個趨勢加上噪聲。Hurst在20世紀40年代對這種有偏隨機遊動進行了全面的研究，他引入了一個新的統計量：Hurst指數用以度量趨勢的強度和噪聲的水平隨時間的變化情況，使用的分析方法就是R/S分析法。Hurst指數對於所有的時間序列都有著廣泛的用途，因為它是特彆強健的，它對被研究的系統所要求的假定很少。該分析方法的基本思想來自於Mandelbrot提出的分數布朗運動和TH法則。R/S分析法能將一個隨機序列與一個非隨機序列區分開來，而且通過R/S分析還能進行非線性系統長期記憶過程的探尋。