《金融市場的非線性動力學特徵與風險管理研究》是依託湖南大學，由馬超群擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：金融市場的非線性動力學特徵與風險管理研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：馬超群
- 依託單位：湖南大學
- 批准號：70471030
- 申請代碼：G0114
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2005-01-01 至 2007-12-31
- 支持經費：12（萬元）
中文摘要
本項目將在跟蹤非線性動力學國際前沿研究成果的基礎上，按照風險管理的國際準則和理念；比較各種研究方法的特點；以中國金融市場相關實際數據為樣本，分析金融市場各類風險的要素構成、變化趨勢以及控制措施的有效程度，研究異常現象所表現的非線性特徵行為以及我國金融市場的分形特徵量與混沌度水平；建立適合我國金融市場的ARFIMA和FIGARCH模型；拓展基於分形市場的風險定價與資產選擇理論；在新的非線性範式基礎上建立能有效反映金融市場的風險管理理論與方法；揭示我國金融市場的非線性動力學本質與特徵。以此推動我國金融風險管理文化的發展，填補我國在金融市場的非線性動力學與風險管理技術研究上的空白，推動我國金融風險管理向科學化規範化方向發展，為金融監管部門對金融市場整體風險進行實時監控、預警、防範與管理奠定堅實基礎。面對WTO的衝擊，對提高金融機構監管效率、防範市場風險能力，豐富金融風險管理方法具有重要意義。
