《基於非線性相互預測的金融危機傳染機制研究》是依託哈爾濱工業大學，由惠曉峰擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：基於非線性相互預測的金融危機傳染機制研究
- 依託單位：哈爾濱工業大學
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：惠曉峰
- 批准號：70773028
- 申請代碼：G0307
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2008-01-01 至 2010-12-31
- 支持經費：20（萬元）
項目摘要
二十世紀九十年代以來，金融危機頻繁發生，金融危機的傳染性也日益顯著。研究多個經濟市場間的危機傳染效應從而及時採取措施防範傳染的進一步擴散，對維護一國經濟安全、乃至全球經濟金融體系的穩定都具有重要意義。由於金融危機傳染的渠道眾多，金融危機的傳染具有顯著的非線性特徵。以往主要基於線性研究的方法，對解決金融危機傳染性的問題存在著一定局限。本課題嘗試使用國際前沿的非線性相互依賴性分析方法來刻畫金融危機的傳染性。該方法基於多重時間序列的非線性相互預測算法，可再現金融危機傳染的動態效應，能更好地研究金融危機傳染的非線性動力學特性。通過分析金融危機之前和期間各國各市場間非線性相互依賴性的變動，尋找金融危機傳染的證據，以及廣義同步市場的存在性。比較研究非線性相互預測方法與現有研究方法在金融危機傳染上的套用效果，分析其優劣性。本課題的研究成果可以為金融市場危機預警系統的建立提供重要的工具及相應的政策性建議。
