《電力市場風險控制理論與套用》（上卷、下卷）是由 尚金成、譚忠富 等人撰寫。全書（上卷、下卷）共分7篇35章。全書（上卷、下卷）對電力市場的風險識別、度量、預測、預警、控制（規避）等進行了深入系統的闡述和研究，探索並提出了一整套電力市場風險控制的理論體系與套用體系；對電力市場體系與模式、電力市場風險度量與控制、電力市場的交易風險控制理論、發電商風險控制理論、電網企業及電力用戶風險控制理論、電力市場風險控制的金融衍生工具（規避風險的電力金融市場理論）、電力市場風險控制的現代數學工具（電力市場風險控制的多重分形理論、VaR與CVaR理論、行為風險理論）等進行了深入的分析和研究。
基本介紹
- 書名：電力市場風險控制理論與套用（上卷、下卷）
- 作者：尚金成 譚忠富 等
- 頁數：737頁
- 定價：120元
- 出版社：中國電力出版社
- 出版時間：2014年11月
圖書信息,內容提要,主要作者簡介,圖書目錄,總目錄,上卷（目錄）,下卷（目錄）,
圖書信息
書名：電力市場風險控制理論與套用（上卷、下卷）
作者：尚金成 譚忠富 等
出版社：中國電力出版社
出版時間：2014年11月
ISBN: 978-7-5123-5265-0
開本：16開
定價（上卷、下卷）：120元
內容提要
全書對電力市場體系與模式、電力市場風險度量與控制、電力市場的交易風險控制理論、發電商風險控制理論、電網企業及電力用戶風險控制理論、電力市場風險控制的金融衍生工具（規避風險的電力金融市場理論）、電力市場風險控制的現代數學工具（電力市場風險控制的多重分形理論、VaR與CVaR理論、行為風險理論 等）等進行了深入的研究與設計。該書理論體系完整先進、創新性強、具有較高的理論水平和實際套用價值。
本書可供能源、電力、環保、金融等部門的規劃、計畫、調度、交易、行銷、財務、金融、投資、監管人員閱讀參考，也可作為高校和研究機構的能源、環保、財務、金融、電氣工程、電力系統、電力市場、系統工程、控制工程等專業的研究生教學參考書。
主要作者簡介
該書的第一作者尚金成長期工作在電力生產（電力調度、電力交易）第一線，主要從事電網調度、電力市場交易等方面的工作，出版多本專著，既有紮實深厚的理論基礎，又有比較豐富的實踐經驗和對電力生產科學管理、電力市場風險管理的深刻理解。該書的第二作者譚忠富長期從事電力企業戰略管理設計、電力市場等方面的研究工作，出版多本專著，理論基礎紮實深厚。
圖書目錄
序
前言
總目錄
上卷
第一篇 電力市場體系與模式
第二篇 電力市場風險識別、度量、預測與控制
第三篇 電力市場的交易風險控制理論
第四篇 電力市場環境下發電商風險控制理論
下卷
第五篇 電力市場環境下電網企業及電力用戶風險控制理論
第六篇 電力市場風險控制金融衍生工具（規避風險的電力金融市場理論）
第七篇 電力市場風險控制的現代數學工具（電力市場風險控制的多重分形理論、VaR與CVaR理論、行為風險理論 等）
上卷（目錄）
第一篇 電力市場體系與模式
第1章 電力市場基本概念
1.1 電力市場內涵
1.2 電力市場機制
1.3 電力市場交易制度
1.4 電力市場類型
1.5 電力市場體系
1.6 電力市場風險
第2章 國際上典型電力市場模式
2.1 美國電力市場模式
2.2 英國電力市場模式
2.3 北歐電力市場模式
2.4 澳大利亞電力市場模式
2.5 歐盟電力市場模式
第3章 中國電力市場體系模式設計
3.1 中國電力市場建設現狀及存在的問題
3.2 電力市場體系模式設計的國際經驗
3.3 中國電力市場體系建設的基本形勢
3.4 電力市場體系模式設計的基本原則
3.5 電力市場體系模式架構
3.6 十種主要電力市場體系模式設計
3.7 十種主要電力市場體系模式的分析比較
3.8 “放開兩頭、有效監管中間”的市場體系模設計
3.9 省市場交易平台與區域市場交易平台協調運作的體系模式設計
3.10 主要電力市場體系模式的效率分析
3.11 最優電力市場結構理論
3.12 電力市場體系的風險防範
3.13 電力市場體系建設支撐機制
3.14 互聯電網電力市場的市場均衡分析
3.15 煤電產業鏈對電力市場體系模式的影響分析
3.16電力市場體系模式的綜合風險評估（電力市場化改革方案的論證模型）
3.17電力現貨市場的風險管理
3.18售電側放開的電力市場風險分析與控制策略
3.19 電力市場體系建設展望
第二篇 電力市場風險識別、度量、預測與控制
第4章 風險管理基本流程與方法
4.1 風險識別
4.2 風險度量
4.3 風險預測
4.4 風險控制
4.5 風險決策
第5章 電力市場的風險結構及其分解
5.1 市場風險結構
5.2 電力市場風險分解方法之一
5.3 電力市場風險分解方法之二
第6章 電力市場穩定性風險控制
6.1 電力市場穩定性風險識別
6.2 電力市場穩定性風險度量
6.3 發電容量裕度風險控制
6.4 輸電容量裕度風險控制
6.5 巨觀經濟走勢及國家有關政策風險規避策略
6.6 風電等間歇性可再生能源發電能力不確定性風險規避策略
6.7 電網安全風險規避策略
6.8 交易系統風險規避策略
第7章 電力市場結構風險控制
7.1 電力市場結構類型
7.2 電力市場結構風險識別
7.3 電力市場結構風險度量
7.4 “區域—省”兩級電力市場結構風險控制
7.5 “跨區跨省—省”兩級市場結構風險控制
7.6 “國家—區域—省”三級市場結構風險控制
第8章 電力市場政策性風險控制
8.1 電力市場政策性風險識別
8.2 電力市場政策性風險控制策略
第9章 電力市場最佳化決策的“多維時空型”總體風險疊代控制
9.1 電力市場最佳化決策“多維時空型”總體風險疊代控制的基本思路
9.2 市場走勢分類（聚類分析）
9.3 市場走勢分類疊代預測（對未來市場走勢預估）
9.4 各類典型年市場走勢的“多維時空型”風險決策最佳化
9.5 面臨時段的“多維時空型”總體風險疊代控制（決策最佳化）
9.6 “多維時空型”總體風險疊代控制方法的適用性
第三篇 電力市場的交易風險控制理論
第10章 電力市場供應風險控制
10.1 電力市場供應風險識別
10.2 電力市場供應風險度量
10.3 市場供應風險控制模型
第11章 跨區跨省電力交易及其風險控制策略
11.1 跨區跨省電力交易
11.1.1 跨區跨省電力交易的基本內涵
11.1.2 跨區跨省電力交易的國際經驗
11.1.3 跨區跨省電力交易的推動力
11.1.4 跨區跨省電力交易的原則
11.1.5 跨區跨省電力交易的空間尺度層次
11.1.6 跨區跨省電力交易的時間尺度層次
11.1.7 跨區跨省電力交易總體思路
11.1.8 跨區跨省電力交易的電力電量平衡機制
11.1.9 跨區跨省電力交易機制
11.1.10 跨區交易與區域內跨省交易的協調機制
11.1.11 跨區跨省電力交易的模型與交易算法
11.1.12 跨區跨省電力交易的委託代理機制
11.2 跨區跨省電力交易的風險分析
11.2.1 目前跨區跨省交易存在的問題及外部環境
11.2.2 跨區跨省電力交易的政策法規風險
11.2.3 跨區跨省電力交易的市場交易風險
11.2.4 跨區跨省電力交易的安全風險
11.2.5 跨區跨省電力交易的行為風險
11.3 跨區跨省電力交易風險控制策略
11.3.1 跨區跨省各類市場交易的風險規避機制
11.3.2 規避市場風險的不同時間尺度最佳化交易機制
11.3.3 規避市場風險的跨區跨省輔助服務補償機制
11.3.4 規避市場風險的各交易主體的利益協調機制
11.3.5 規避市場風險的電力金融衍生品
第12章 發電權交易及其風險控制策略
12.1 發電權交易
12.1.1 發電權交易背景
12.1.2 發電權交易機制設計
12.1.3 基於時間尺度的發電權交易
12.1.4 基於空間尺度的發電權交易
12.1.5 基於低碳化綜合能效的發電權交易
12.1.6 發電權交易的數學模型及其分析比較
12.1.7 跨省跨區發電權交易模型
12.1.8 發電權交易的節能減排效果（潛力）分析
12.1.9 發電權交易的各方經濟效益分析
12.1.10 發電權交易的市場效率分析
12.1.11 發電權交易的市場公平性分析
12.1.12 發電權交易的市場博弈行為分析
12.1.13 發電權交易結算價格的公平性分析
12.1.14 發電權交易的資源配置效率分析
12.2 發電權交易的風險識別與風險分析
12.3 發電權交易的風險控制策略
12.4 發電權拆借交易及其風險分析
12.4.1 發電權拆借交易的涵義
12.4.2 發電權拆借交易的方式及價格形成機制
12.4.3 發電權拆借交易的時空尺度及交易目標
12.4.4 實施發電權拆借交易的原則及前提條件
12.4.5 發電權拆借交易的驅動力
12.4.6 發電權拆借交易與發電權轉讓交易的區別
12.4.7 發電權拆借交易的風險及控制策略
第13章 電力用戶與發電企業直接交易及其風險控制策略
13.1 電力用戶與發電企業直接交易機制
13.1.1 直接交易的基本內涵
13.1.2 直接交易的原則
13.1.3 直接交易的國際經驗
13.1.4 直接交易的空間尺度層次
13.1.5 直接交易的時間尺度層次
13.1.6 直接交易的交易方式
13.1.7 直接交易的數學模型與交易算法
13.2 電力用戶與發電企業直接交易風險識別
13.3 電力用戶與發電企業直接交易風險控制
第14章 電力市場力及其風險控制策略
14.1 電力市場力基本內涵
14.2 電力市場力風險識別
14.3 電力市場力風險度量
14.4 電力市場力風險控制
第15章 電力市場信用風險度量與控制
15.1 信用與信用風險
15.2 電力市場信用與信用風險
15.3 國外電力市場信用風險防範的經驗和啟示
15.4 信用風險評級模型綜述
15.5 信用風險度量模型綜述
15.6 電力企業信用風險評級
15.7 電力市場信用風險控制策略
第四篇 電力市場環境下發電商風險控制理論
第16章 發電投資成本回收風險控制
16.1 發電上網定價模式風險識別
16.2 發電投資成本回收風險度量
16.3 發電投資容量成本回收風險控制模型
第17章 發電商煤炭市場風險控制
17.1 發電商煤炭市場風險識別
17.2 發電商煤炭市場風險度量
17.3 發電商煤炭價格風險控制策略
第18章 發電商電量與電價申報決策風險控制
18.1 發電商電量與電價申報決策風險識別
18.2 發電商電量與電價申報決策風險分析
18.3 發電商在多市場的電量投標組合決策與風險控制模型
18.4 發電商參與各交易品種的收益與風險相協調的投標組合決策
18.5 基於收益-風險決策的發電商投標組合最佳化模型的等價性
18.6 發電商報價決策的風險控制策略
第19章 發電商競爭上網風險控制
19.1 發電商上網電價模式風險識別
19.2 發電商市場進入風險度量
19.3 發電商市場進入選擇風險控制
19.4 基於市場的發電商報價風險控制模型
19.5 基於成本的發電商報價風險控制模型
第20章 發電商直供電價格談判風險控制
20.1 發電商直供電風險識別
20.2 發電商直供電價格談判風險控制模型
參考文獻
下卷（目錄）
第五篇 電力市場環境下電網企業及電力用戶風險控制理論
第21章 電網投資風險控制與電網安全風險規避
21.1 電網投資風險識別
21.2 電網投資成本回收風險度量模型
21.3 電網投資成本回收風險控制
21.4 市場環境下電網安全風險及其規避
第22章 電網企業購電風險控制
22.1 電網企業購電風險識別
22.2 電網企業購電決策最佳化模型
22.3 電網企業購電風險度量模型
22.4 電網企業購電風險控制模型
22.5 電網企業購電契約風險控制模型
22.6 電網企業購買備用容量的風險控制模型
第23章 電網企業售電風險控制
23.1 電網企業售電風險識別
23.2 電網企業售電風險度量
23.3 電網企業售電風險控制模型
第24章 “多維時空型”購售電交易最佳化決策、效益分析及風險評估
24.1 購售電經營面臨的風險
24.2 購售電交易最佳化決策的主要內容
24.3 省內省外購售電交易最佳化決策架構
24.4 省內省外購售電交易最佳化決策模式
24.5 省內省外購售電交易最佳化決策技術
24.6 基於風險管理的中長期電力電量平衡預測
24.7 購電成本分析與預測
24.8 省內購電最佳化決策、效益分析與風險評估
24.9 跨省跨區購售電最佳化決策、效益分析與風險評估
24.10 省內省外購售電協調最佳化決策、效益分析與風險評估
24.11 購售電最佳化決策的安全性與經濟性協調模型
24.12 購電交易最佳化決策的風險度量、規避與控制模型
24.13 省內省外購售電最佳化決策的執行機制設計與反饋調度
24.14 省內省外購售電交易最佳化決策結果評價指標體系
24.15 省內省外購售電交易的環境效益與經濟效益及社會效益
第六篇 電力市場風險控制金融衍生工具
第25章 電力遠期契約交易
25.1 電力遠期契約交易的種類
25.2 電力遠期契約定價
25.3 電力差價契約
25.4 電力保險契約
第26章 電力期貨交易
26.1 電力期貨交易方式
26.2 電力期貨契約特徵
26.3 電力期貨契約設計
26.4 電力期貨契約定價
26.5 電力期貨契約交割
26.6 電力期貨契約結算
26.7 電力期貨套期保值
26.8 電力期貨套利交易
26.9 電力期貨市場風險度量
26.10 電力期貨市場風險控制
第27章 電力期權交易
27.1 電力期權交易要素
27.2 電力期權交易方式
27.3 電力期權交易流程
27.4 電力期權定價
27.5 電力遠期期權契約
27.6 電力期權市場風險度量
27.7 電力期權市場風險控制
27.8 基於期權的水電廠發電量不確定性風險控制
27.9 基於期權的電煤價格波動風險控制
第28章 電力（電煤）掉期交易
28.1 掉期交易特徵
28.2 掉期交易類型
28.3 掉期交易作用
28.4 掉期交易的主要風險
28.5 規避電價波動風險的電力掉期交易模式
28.6 規避電煤價格波動風險的電煤掉期交易模式
第29章 國外電力金融市場實踐
29.1 北歐電力金融市場
29.2 英國電力金融市場
29.3 美國電力金融市場
29.4 澳大利亞電力金融市場
29.5 國外電力金融市場比較
第七篇 電力市場風險控制的現代數學工具
第30章 電力市場的混沌特徵分析
30.1 電力市場複雜性特徵
30.2 混沌運動特徵
30.3 混沌時間序列
30.4 相空間重構
30.5 時間序列混沌特徵分析技術
30.6 電價混沌特徵分析
第31章 電力市場的分形特徵分析
31.1 分形及其特徵
31.2 Kolmogorov分維計算模型
31.3 R/S分形計算模型
31.4 時間序列的Hurst指數分析
31.5 分形分布特徵函式
31.6 電價的分形分布分析
第32章 基於分形理論的購電價格風險控制
32.1 購電價格風險頻度計算模型
32.2 購電價格風險累積性計算模型
32.3 風險頻度、累積性與分形Hurst指數關係
32.4 風險度量的三維度計算模型
32.5 購電風險度量刻度參數計算模型
32.6 購電組合價格風險控制模型
32.7 購電價格風險控制算例分析
第33章 基於多重分形理論的電價波動風險度量與控制
33.1 多重分形譜
33.2 多重分形譜計算模型
33.3 電價波動的多重分形譜
33.4 基於多重分形譜的價格風險度量指標
33.5 基於Hurst指數與多重分形譜的價格風險度量指標
33.6 電價波動風險的多重分形譜度量
33.7 電力交易價格分時段特徵的多重分形分析
第34章 電力市場風險控制的VaR與CVaR理論
34.1 投資組合最佳化模型
34.2 VaR計算模型
34.3 VaR目標下的投資組合最佳化模型
34.4 CVaR計算模型
34.5 基於CVaR的投標組合最佳化模型
34.6 基於CVaR的發電商電量統一最佳化分配模型
第35章 電力市場的行為風險與人工彈性
35.1 電力市場行為風險的研究背景
35.2 複雜性科學及其在電力市場的套用
35.3 電力市場行為風險分析
35.4 電力市場限價策略和人工彈性
參考文獻
