多標度分形理論及其在金融風險管理中的套用

多標度分形理論及其在金融風險管理中的套用

《多標度分形理論及其在金融風險管理中的套用》是依託西南交通大學,由黃登仕擔任項目負責人的面上項目。

基本介紹

  • 中文名:多標度分形理論及其在金融風險管理中的套用
  • 項目類別:面上項目
  • 項目負責人:黃登仕
  • 依託單位:西南交通大學
  • 批准號:70171054
  • 申請代碼:G0107
  • 負責人職稱:教授
  • 研究期限:2002-01-01 至 2004-12-31
  • 支持經費:14(萬元)
項目摘要
風險管理的關鍵就是要對金融資產的收益率發生不同程度的波動做出恰當的評估,多標度分形理論可以從理論上對各種波動的分布進行定量的刻畫。本項目在多標度分形理論的基礎上,深入研究基於多標度分形理論的收益率分布與風險測度之間的關係,提出新的金融風險管理理論和方法,並由此建立新的證券組合投資理論和投資基金風險管理方法。

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