《多標度分形理論及其在金融風險管理中的套用》是依託西南交通大學,由黃登仕擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名:多標度分形理論及其在金融風險管理中的套用
- 項目類別:面上項目
- 項目負責人:黃登仕
- 依託單位:西南交通大學
- 批准號:70171054
- 申請代碼:G0107
- 負責人職稱:教授
- 研究期限:2002-01-01 至 2004-12-31
- 支持經費:14(萬元)
《多標度分形理論及其在金融風險管理中的套用》是依託西南交通大學,由黃登仕擔任項目負責人的面上項目。
《多標度分形理論及其在金融風險管理中的套用》是依託西南交通大學,由黃登仕擔任項目負責人的面上項目。項目摘要風險管理的關鍵就是要對金融資產的收益率發生不同程度的波動做出恰當的評估,多標度分形理論可以從理論上對各種波動的分布...
《基於多標度分形理論的金融風險管理方法研究》是2010年科學出版社出版的圖書,作者是魏宇。本書以我國新興股票市場的數據為依據,實證分析了我國股票市場的各類異常波動現象,從多標度分形理論的視角人手,驗證了我國股市的多標度分形特徵,提出了基於多標度分形分析的股票市場風險測度和預測方法。內容簡介 金融市場是一個...
《金融市場多標度理論建模及其風險管理套用》是2011年湖南大學出版社出版的圖書,作者是楊宏林。內容簡介 1金融市場多標度條件下所表現出來的明顯區別於單一標度的行為特徵和動力學機制,對於更深層次地把握金融市場的內在本質,以及認識金融風險的複雜性和產生根源至關重要。由楊宏林編著的《金融市場多標度理論建模及其風險...
4.多標度分形理論及其在金融風險管理中的套用,國家自然科學基金,黃登仕主持(西南交通大學),本人參與統計建模;5.我國交通稅費改革方案的研究,國家自然科學基金,黃登仕主持(西南交通大學),本人參與統計建模與數據分析;6.金融市場的分形波動率測度、模型及其套用研究,國家自然科學基金,魏宇主持(西南交通大學),...
《基於多重分形的金融市場複雜特性分析及套用》是2012年1月中國經濟出版社出版的圖書,作者是苑瑩 。內容簡介 《基於多重分形的金融市場複雜特性分析及套用:以中國股票市場為研究對象》圍繞金融市場複雜陸問題進行了深入探索,在對分形與多重分形理論系統分析的基礎上,作者對中國滬深股票市場進行了實證研究。全書對複雜...
為了彌補傳統風險管理理論方法的不足,本項目運用多重分形理論等統計物理方法,深入研究了股市極端波動行為的複雜特性,探索股市危機的預警方法。內容包括:股市波動的標度突變行為及其成因分析;不同市場發展狀態下金融市場多重分形特徵的差異研究;金融市場發展狀態與其長記憶性的依賴關係研究;不同行業背景對價格波動行為...
1.6.2 創新了金融市場的多波動狀態數據均衡方法 1.6.3 擴展了TWSVM模型的套用範圍 1.6.4 拓展了多波動狀態預測研究的套用範圍 第2章 金融市場多波動狀態測度研究 2.1 金融市場多波動狀態測度的意義 2.2 多波動狀態測度的多分形方法構建 2.2.1 分形理論簡介 2.2.2 多分形方法在多波動狀態測度中的適用...
風險測度理論至今為止仍然是一個有待進一步開發和完善的領域,有許多值得深入研究的課題。由於現有各種風險測度指標均存在一定的局限性,新的風險測度理論和建立在其之上的新的風險測度指標(性能優良、便於計算、合理檢驗)是今後值得深入研究的重點和方向。總之,風險測度在投資組合最佳化中的套用對風險管理實踐有較強的...
參加國家傑出青年科學基金,香港、澳門青年學者合作研究基金項目(70229001)“風險價值理論及其在市場與金融投資決策中的套用”;參加國家自然科學基金項目(70177054)“多標度分形理論及其在金融風險管理中的套用”;國家自然科學基金項目“碾壓混領土拱壩反分析”主研人員;九五攻關項目“三峽大壩壓力鋼管下彎段破壞機理研究...
5.作為項目負責人完成了國家自然科學基金項目 “非線性經濟系統的密度周期理論” 的研究工作,資助金額7.5萬元。6.作為項目負責人完成了國家自然科學基金資助項目“多標度分形理論及其在金融風險管理中的套用”的研究工作,該項目資助金額14萬元。7.作為項目合作者完成了國家傑出青年科學基金(香港、澳門青年學者合作研究...
2007,不同分布對ARCH類模型結果的影響——基於上證指數收益率的對比分析,《數量經濟技術經濟研究》,第8期,第130-136。[10]盧方元,2006, 中國股市收益率長程相關性研究,《管理工程學報》,第3期,第116-119。[11] 魏宇 盧方元 黃登仕,2010,基於多標度分形理論的金融風險管理方法研究,科學出版社 。