《金融市場多標度理論建模及其風險管理套用》是2011年湖南大學出版社出版的圖書，作者是楊宏林。
基本介紹
圖書信息,內容簡介,目錄,
圖書信息
版 次：1
頁 數：126
字 數：149000
印刷時間：2011-6-1
開 本：16開
紙 張：膠版紙
印 次：1
I S B N：9787811139822
包 裝：平裝
22462753
內容簡介
1金融市場多標度條件下所表現出來的明顯區別於單一標度的行為特徵和動力學機制，對於更深層次地把握金融市場的內在本質，以及認識金融風險的複雜性和產生根源至關重要。由楊宏林編著的《金融市場多標度理論建模及其風險管理套用》以金融市場時間標度為切人點，系統研究金融市場多標度波動的理論建模及其風險管理問題。通過對金融市場多標度統計分布、臨界標度、相關性和層次結構等行為特徵的準確刻畫，發掘隱含於金融市場多標度條件下波動的內在結構和微觀機理，獲得多標度波動級串間的傳遞方向和關聯特徵；設計基元分割機率和隨機分割數等控制參量來涵蓋多標度特徵，構建離散多標度波動隨機級串模型，進而計算多標度波動矩和協方差陣，研究資產多標度風險度量和控制；《金融市場多標度理論建模及其風險管理套用》並將研究成果套用到多標度風險度量和投資組合最佳化領域，促進金融市場波動建模理論和風險管理實踐的創新與發展。
目錄
第1章 緒論
1.1 研究意義與問題的提出
1.1.1 研究意義
1.1.2 問題的提出
1.2 國內外研究現狀及評述
1.2.1 金融市場多標度行為特徵的國內外研究現狀及評述
1.2.2 金融市場多標度建模的國內外研究現狀及評述
1.2.3 金融市場風險管理的國內外研究現狀及評述
1.2.4 已有研究的總結
1.3 研究思路和方法
1.4 研究內容與主要創新點
1.4.1 研究內容
1.4.2 主要創新點
1.5 結構安排與技術路線
第2章 金融市場多標度冪律特徵和臨界現象
2.1 收益率多標度條件下的冪律特徵
2.1.1 收益率的中心分布
2.1.2 收益率的尾部分布
2.2 收益率多標度條件下的臨界現象
2.3 本章小結
第3章 金融市場多標度條件下的相關性特徵
3.1 金融市場多標度條件下的冪相關性
3.1.1 不同收益率序列的時變特徵
3.1.2 收益率序列多標度條件下的冪相關性分析
3.2 金融市場多標度的冪律分布與相關性關聯研究
3.2.1 冪律分布的變化對於相
