《金融市場多波動狀態建模及套用研究》是蘭州大學出版社出版的圖書，作者黃迅。
基本介紹
- 中文名：金融市場多波動狀態建模及套用研究
- 作者：黃迅
- 出版時間：2023年
- 出版社：蘭州大學出版社
- 頁數：142 頁
- ISBN：9787311064464
- 開本：16 開
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本研究圍繞金融市場多波動狀態建模，包括多波動狀態的測度與預測，以及對其在金融風險管理中的套用展開探索。具體如下：在金融市場多波動狀態測度上，創建了多分形波動狀態測度方法。在金融市場多波動狀態預測上，創建了KFCM-KSMOTE-TWSVM預測模型。在基於多波動狀態預測的金融風險管理套用上，主要對基於多波動狀態的金融市場風險VaR預測與投資組合最佳化進行研究。
圖書目錄
第1章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 國內外文獻綜述
1.2.1 關於金融市場多波動狀態測度的文獻回顧
1.2.2 關於金融市場多波動狀態預測的文獻回顧
1.2.3 關於金融市場多波動狀態在風險管理套用中的文獻回顧
1.3 研究目標
1.4 研究內容
1.4.1 基於多分形方法的金融市場多波動狀態測度研究
1.4.2 基於抽樣方法的金融市場多波動狀態數據均衡研究
1.4.3 基於TWSVM模型的金融市場多波動狀態預測研究
1.4.4 基於多波動狀態預測的風險VaR預測與投資組合最佳化套用研究
1.5 研究方法
1.6 研究的主要貢獻
1.6.1 創新了金融市場的多波動狀態測度方法
1.6.2 創新了金融市場的多波動狀態數據均衡方法
1.6.3 擴展了TWSVM模型的套用範圍
1.6.4 拓展了多波動狀態預測研究的套用範圍
第2章 金融市場多波動狀態測度研究
2.1 金融市場多波動狀態測度的意義
2.2 多波動狀態測度的多分形方法構建
2.2.1 分形理論簡介
2.2.2 多分形方法在多波動狀態測度中的適用性
2.2.3 多波動狀態測度的多分形方法構建
2.3 基於波動率測度的性能評估
2.4 實證研究
2.4.1 樣本選擇
2.4.2 多分形特徵驗證
2.4.3 多波動狀態測度結果及事實驗
2.4.4 波動率測度結果對比
2.4.5 穩健性檢驗
2.5 小節
第3章 金融市場多波動狀態預測研究
3.1 金融市場多波動狀態預測研究的意義
3.2 多波動狀態預測模型的構建
3.2.1 SVM模型的構建
3.2.2 TWSVM模型的構建
3.2.3 預測模型的性能評估
3.3 實證研究
3.3.1 樣本選擇
3.3.2 特徵向量選擇
3.3.3 特徵向量的標準化處理與篩選
3.3.4 TWSVM模型與其餘模型的預測性能對比實
3.4 穩健性檢驗
3.4.1 基於不同樣本對象的穩健性檢驗
3.4.2 基於不同研究區間的穩健性檢驗
3.5 小節
第4章 金融市場多波動狀態數據均衡研究
4.1 多波動狀態數據均衡研究的意義
4.2 數據均衡方法的構建
4.2.1 數據均衡方法的原理介
4.2.2 KFCM欠抽樣均衡方法的構建
4.2.3 KSMOTE過抽樣均衡方法的構建
4.2.4 KFCM-KSMOTE混合抽樣均衡方法的構建
4.2.5 數據均衡方法的性能評估
4.3 實證研究
4.3.1 樣本與特徵向量選擇
4.3.2 KFCM-KSMOTE-RWSVM的參數最最佳化討論
4.3.3 KFCM-KSMOTE的重要性實驗
4.3.4 混合抽樣均衡方法的重要性實驗
4.3.5 核方法的重要性實驗
4.3.6 TWSVM的重要性實驗
4.4 穩健性檢驗
4.4.1 基於不同樣本對象的穩健性檢驗
4.4.2 基於不同研究區間的穩健性檢驗
4.5 小節
第5章 基於多波動狀態預測的金融風險管理研究
5.1 基於多波動狀態預測的風險管理研究的意義
5.2 基於多波動狀態的風險VaR預測研究
5.2.1 風險VaR預測模型的構建
5.2.2 風險VaR預測模型的Backtesting檢驗
5.2.3 風險VaR預測的實證結果
5.2.4 風險VaR預測的穩健性檢驗
5.3 基於多波動狀態的投資組合最佳化研究
5.3.1 投資組合最佳化模型的構建
5.3.2 投資組合最佳化模型的性能評估
5.3.3 投資組合最佳化的實證結果
5.3.4 投資組合最佳化的穩健性檢驗
5.4 小節
第6章 研究結論和展望
6.1 主要結論
6.2 研究展望
作者簡介
黃迅，男，1989年12月出生，中共黨員，成都大學商學院講師，成渝地區雙城經濟圈與成都都市圈建設研究中心研究員，博士，研究方向為資本市場與金融風險管理。在《Journal of Forecasting》《International Journal of Finance&Economics》《Computational Economics》《中國管理科學》等SSCI、SCI、CSSCI來源期刊發表多篇論文，主持國家自然科學基金青年項目、四川省自然科學基金青年項目等國家級、省級多項科研項目。
