《基於多重分形的金融市場複雜特性分析及套用以中國股票市場為研究對象》是2012年中國經濟出版社出版的圖書，作者是苑瑩。
基本介紹
- 書名：基於多重分形的金融市場複雜特性分析及套用：以中國股票市場為研究對象
- 作者：苑瑩
- 頁數：272頁
- 出版社：中國經濟出版社
- 出版時間：2012
- 裝幀：平裝
- 開本：16
圖書信息,作者簡介,內容簡介,目錄,
圖書信息
出版社: 中國經濟出版社; 第1版 (2012年1月1日)
叢書名: 中青年學者經濟學研究成果論叢
正文語種: 簡體中文
ISBN: 9787513608879
條形碼: 9787513608879
尺寸: 23.6 x 16.8 x 1.6 cm
重量: 440 g
作者簡介
苑瑩，管理學博士。副教授，現任教於東北大學工商管理學院。東北大學信息科學與工程學院博士後，美國德克薩斯大學奧斯汀分校McCombs商學院訪問學者。近幾年來，在Physica A：Statistical Mechanics and its Applications,The Journal of Business and Economics，《系統工程學報》。《管理工程學報》，《系統管理學報》，《管理評論》，《管理科學》等國際國內學術期刊上發表論文二十餘篇。作為項目負責人主持國家自然科學基金，中國博士後科學基金，中國博士後特別資助等科研項目多項，翻譯出版《金融與保險精算數學》譯著一部，編寫《金融保險實務》教材一部。
莊新田，管理學博士，教授，博士生導師，現任教於東北大學工商管理學院。近年來，在中外核心期刊發表學術論文120餘篇，其中SCI收錄5篇，EI收錄15篇，ISTP收錄10篇；主持國家及省部級科研課題20餘項，獲獎8項。
內容簡介
《基於多重分形的金融市場複雜特性分析及套用:以中國股票市場為研究對象》圍繞金融市場複雜陸問題進行了深入探索，在對分形與多重分形理論系統分析的基礎上，作者對中國滬深股票市場進行了實證研究。全書對複雜性問題基本理論做了全面總結，系統研究了中國股票市場的異象性特徵及多重分形特性，探討了股票市場多重分形特徵在風險管理中的套用，同時，作者深入研究了中國股票市場的極端波動行為。全書體例嚴謹，數據翔實，為新時期下探索金融市場複雜特性的優秀之作。
目錄
前言
第1章 緒論
1.1 非線性框架下研究中國股票市場價格行為的現實背景
1.2 非線性框架下研究中國股票市場價格行為的理論背景
1.3 分形市場理論的提出
1.4 將多重分形理論套用於中國股票市場的重要意義
第2章 金融市場
2.1 金融市場概述
2.2 金融市場基本理論
2.2.1 投資組合理論
2.2.2 資本資產定價模型
2.2.3 資本市場微觀結構理論
2.2.4 資本市場風險管理技術
2.2.5 金融市場波動的傳統理論與方法
2.3 本章小結
第3章 複雜性理論及方法
3.1 分形理論
3.1.1 分形的提出
3.1.2 分形的定義
3.1.3 分形例子
3.1.4 分形特徵
3.1.5 分形維數
3.1.6 分形類型
3.2 分形市場理論
3.2.1 分形市場的含義
3.2.2 分形市場的特徵
3.2.3 分形市場理論與有效市場理論的比較
3.2.4 分形市場理論的意義
3.2.5 對股市分形結構的詮釋
3.3 多重分形理論
3.3.1 多重分形理論的產生
3.3.2 多重分形概念
3.3.3 多重分形測度及多重分形過程
3.3.4 多重分形的時變性參數
3.3.5 多重分形譜
3.3.6.資產收益率多重分形模型
3.4 混沌理論
3.4.1 混沌的定義
3.4.2 混沌的基本特徵
3.4.3 混沌理論的產生
3.4.4 混沌實例
3.4.5 混沌經濟系統的度量
3.5 複雜性方法
3.5.1 自相似性和標度不變性
3.5.2 穩定分布與負冪律分布
3.5.3 多標度與多重分形
3.5.4 自相關函式與自相關指數
3.5.5 Hurst指數
3.5.6 消除趨勢波動分析
3.5.7 盒計數法
……
第4章 金融市場的異象性特徵
第5章 中國股票市場的多重分形特性研究
第6章 多重分形特性在金融風險管理中的套用
第7章 結論、啟示與展望
參考文獻
附錄
