基本介紹
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《現代金融投資統計分析(第二版)》，本書是一本金融投資統計分析高等學校教材，全書上共包括基本理論、基本模型和工具與市場統計分析等十一章的內容。
圖書目錄
第一篇 基本理論
第一章 金融、不確定性與統計分析
第一節 金融的內在不確定性與統計分析
第二節 金融市場價格變動的隨機性與統計分析
第三節 金融風險管理中的統計方法
第四節 金融投資與預期
第二章 風險偏好及選擇
第一節 效用函式
第二節 風險的度量
第三節 風險承受能力及其偏好
第四節 無差異曲線
第五節 風險與收益的權衡及其選擇
第三章 無套利與有效市場假說（EMH）
第一節 無套利分析
第二節 有效市場假說（EMH）
第三節 EMH的經驗分析
第四節 分形簡介
第五節 分形統計學簡述
第六節 分形在金融投資中的套用
第二篇 基本模型
第四章 證券投資組合模型
第一節 風險分散與相關分析
第二節 證券投資組合模型
第三節 投資組合模型的解與兩基金分離定理
第四節 證券投資組合的選擇
第五節 算例
第五章 資本資產定價模型（CAPM）與因素模型
第一節 資本市場線
第二節 資本資產定價模型（CAPM）
第三節 因素模型
第四節 總風險的分解
第五節 單因素的套利定價模型（APT）
第六節 多因素的套利定價模型（APT）
第七節 APT與CAPM的比較
第六章 VaR與風險管理
第一節 置信水平與統計預測
第二節 VaR簡介
第三節 VaR的計算
第四節 隨機過程與VaR
第五節 預測方差—協方差矩陣計算VaR*
第三篇 工具與市場統計分析
第七章 債券投資與利率風險
第一節 債券投資的收益率度量
第二節 利率
第三節 利率期限結構與收益率曲線
第四節 債券投資的風險
第五節 負債工具投資選擇
第六節 我國上市公司財務危機的判斷與預警—基於因子分析Logit模型的經驗證據
第八章 股票市場投資分析
第一節 股票及股票市場
第二節 普通股定價模型
第三節 普通股投資分析
第四節 對股票投資價值的重新思考
第九章 外匯市場與匯率風險
第一節 外匯市場與匯率
第二節 匯率決定與指數
第三節 購買力平價理論的指數描述
第四節 利率平價理論的指數描述
第五節 費雪方程及匯率決定理論
第六節 外匯市場投資策略分析
第十章 期貨市場及槓桿投資
第一節 期貨市場交易特徵及規則
第二節 期貨產品定價
第三節 期貨交易中的套期保值
第四節 風險偏好與槓桿投資決策
第五節 遠期協定交易與期貨交易的比較
第六節 算例
第十一章 期權市場及期權定價模型
第一節 期權簡介
第二節 期權中的風險鎖定
第三節 期權定價）——二叉樹方法
第四節 風險中性下的二叉樹定價
第五節 隨機遊走模型及布朗運動
第六節 布萊克—斯科爾斯（Black-Scholes）模型*
第七節 風險中性的期權定價公式
第八節 相關變數對期權價值的影響
附錄：部分參考與練習題答案
主要參考文獻
第一章 金融、不確定性與統計分析
第一節 金融的內在不確定性與統計分析
第二節 金融市場價格變動的隨機性與統計分析
第三節 金融風險管理中的統計方法
第四節 金融投資與預期
第二章 風險偏好及選擇
第一節 效用函式
第二節 風險的度量
第三節 風險承受能力及其偏好
第四節 無差異曲線
第五節 風險與收益的權衡及其選擇
第三章 無套利與有效市場假說（EMH）
第一節 無套利分析
第二節 有效市場假說（EMH）
第三節 EMH的經驗分析
第四節 分形簡介
第五節 分形統計學簡述
第六節 分形在金融投資中的套用
第二篇 基本模型
第四章 證券投資組合模型
第一節 風險分散與相關分析
第二節 證券投資組合模型
第三節 投資組合模型的解與兩基金分離定理
第四節 證券投資組合的選擇
第五節 算例
第五章 資本資產定價模型（CAPM）與因素模型
第一節 資本市場線
第二節 資本資產定價模型（CAPM）
第三節 因素模型
第四節 總風險的分解
第五節 單因素的套利定價模型（APT）
第六節 多因素的套利定價模型（APT）
第七節 APT與CAPM的比較
第六章 VaR與風險管理
第一節 置信水平與統計預測
第二節 VaR簡介
第三節 VaR的計算
第四節 隨機過程與VaR
第五節 預測方差—協方差矩陣計算VaR*
第三篇 工具與市場統計分析
第七章 債券投資與利率風險
第一節 債券投資的收益率度量
第二節 利率
第三節 利率期限結構與收益率曲線
第四節 債券投資的風險
第五節 負債工具投資選擇
第六節 我國上市公司財務危機的判斷與預警—基於因子分析Logit模型的經驗證據
第八章 股票市場投資分析
第一節 股票及股票市場
第二節 普通股定價模型
第三節 普通股投資分析
第四節 對股票投資價值的重新思考
第九章 外匯市場與匯率風險
第一節 外匯市場與匯率
第二節 匯率決定與指數
第三節 購買力平價理論的指數描述
第四節 利率平價理論的指數描述
第五節 費雪方程及匯率決定理論
第六節 外匯市場投資策略分析
第十章 期貨市場及槓桿投資
第一節 期貨市場交易特徵及規則
第二節 期貨產品定價
第三節 期貨交易中的套期保值
第四節 風險偏好與槓桿投資決策
第五節 遠期協定交易與期貨交易的比較
第六節 算例
第十一章 期權市場及期權定價模型
第一節 期權簡介
第二節 期權中的風險鎖定
第三節 期權定價）——二叉樹方法
第四節 風險中性下的二叉樹定價
第五節 隨機遊走模型及布朗運動
第六節 布萊克—斯科爾斯（Black-Scholes）模型*
第七節 風險中性的期權定價公式
第八節 相關變數對期權價值的影響
附錄：部分參考與練習題答案
主要參考文獻
