協整理論與波動模型：金融時間序列分析及套用(2004年清華大學出版社出版的圖書)

內容簡介

本書論述了時間序列的協整理論和金融時間序列波動性模型的原理、方法和實際套用。在時間序列的協整理論方面，包括單位根過程的極限分布和檢驗，單方程和系統方程協整關係的估價和檢驗，討論了非線性、長記憶協整關係的建模和檢驗總是協整系統的貝葉斯分析及變結構協整的理論、方法等。在金融時間序列波動模型方面，全面地討論了自回歸條件異方差模型（ARCH模型）的各類一維和多維模型體系及各類隨機波動（SV）模型，討論了它們的性質、模型參數做計和檢驗問題，討論了變結構波動模型的建模及其套用等。對各類模型和方法均針對我國資本市場進行了實證研究。金融波動性問題是當今金融分析中的重要課題，本書控計了金融波動及其持續性的市場機制，建立了在金融波動持續性基礎上的資本資產定價模型等。書中對金融時間序列進一步需要研究的幾個新課題進行了分析。

特色：

本書是該作者研究集體近十多年來在協整理論和時間序列波動性分析兩個領域的研究成果。這項研究工作得到國家自然科學基金項目——“多變數時間序列波動持續性及其在金融系統上的套用”（No.70171001）和教育部博士點基金項目——“社會經濟系統中協整建模方法研究”（No.9505621）的資助。結合這兩項基金的研究工作，在協整理論、方法和金融時間序列波動性分析兩個方面都獲得了一系列創造性的成果。

簡明目錄：

1.時間序列分析/2.單位根檢驗/3.協整理論與方法/4.季節單整和協整/5.非線性協整理論/6.ARCH 模型/7.隨機波動模型/8.金融市場波動性分析/9.金融時間序列分析的新課題//參考文獻

圖書目錄

第1章時間序列分析1

1.1時間序列的一般模型1

1.2向量平穩時間序列·向量自回歸模型14

1.3非平穩隨機過程與單整序列19

1.4長記憶時間序列32

參考文獻48

第2章單位根檢驗51

2.1單位根過程51

2.2單整過程的極限分布53

2.3單位根檢驗56

2.4有單位根的向量自回歸過程77

參考文獻84

第3章協整理論與方法85

3.1協整與誤差校正模型85

3.2單一方程協整關係的估計和檢驗90

3.3系統方程協整關係的估計和檢驗96

3.4協整系統的貝葉斯分析101

3.5向量分整序列的線性協整分析110

3.6協整系統的預測117

3.7單整時間序列的非線性變換127

參考文獻134

第4章季節單整和協整136

4.1季節單整和協整及其檢驗136

4.2貝葉斯季節協整檢驗141

附錄Lagrange 多項式近似定理148

協整理論與波動模型：金融時間序列分析及套用(2004年清華大學出版社出版的圖書)

基本介紹

內容簡介

圖書目錄

相關詞條

熱門詞條