套用計量經濟學：時間序列分析（原書第4版）

內容簡介

本書是計量經濟學領域的一部經典教材，全書始終貫穿由淺入深的學習過程，運用真實的數據舉例，闡述關鍵概念，不但完整、精簡，而且非常注重套用。本書通過案例闡釋計量方法的實際套用，鮮有複雜的數學公式推導。全書的主題涵蓋差分方程、平穩時間序列模型、波動性建模、包含趨勢的模型、多方程時間序列模型、協整與誤差修正模型以及非線性時間序列模型等內容。

作者簡介

11年的教學與研究經歷，5年的海外學習與工作經歷，從事計量經濟學教學與研究多年。曾與謝志超合作翻譯計量經濟學教材《套用計量經濟學——時間序列分析》（高等教育出版社），曾與鄧翔、張蕊合編《計量經濟學》（四川大學出版社）。曾參加國家級及省部級科研課題5項，曾獲四川省科技進步獎1次，四川省哲學社會科學獎二等獎1次。

圖書目錄

譯者序

作譯者簡介

前言

第1章　差分方程1

本章學習目標1

導論1

1.1　時間序列模型1

1.2　差分方程及求解方法5

1.3　疊代法求解方程7

1.4　備選方法11

1.5　蛛網模型14

1.6　解齊次差分方程17

1.7　求確定性過程的特解25

1.8　待定係數法27

1.9　滯後運算元31

1.10　總結33

習題34

第2章　平穩時間序列模型36

本章學習目標36

2.1　隨機差分方程模型36

2.2　自回歸移動平均ARMA模型38

2.3　平穩性39

2.4　ARMA(p,q)模型的平穩性限制42

2.5　自相關函式46

2.6　偏自相關函式50

2.7　平穩序列的樣本自相關52

2.8　Box-Jenkins模型篩選方法59

2.9　預測性質62

2.10　利率差模型68

2.11　季節性模型75

2.12　參數穩定性和結構變化80

2.13　組合預測84

2.14　總結87

習題88

第3章　波動性建模93

本章學習目標93

3.1　定式化的經濟時間序列93

3.2　ARCH和GARCH過程97

3.3　通貨膨脹的ARCH和GARCH估計103

3.4　GARCH模型的三個例子105

3.5　風險的GARCH模型111

3.6　ARCH-M模型112

3.7　ARCH過程的其他性質114

套用計量經濟學：時間序列分析（原書第4版）

基本介紹

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