《套用計量經濟學：時間序列分析》是高等教育出版社出版的圖書，作者是(美)沃爾特·恩德斯。
基本介紹
- 書名：套用計量經濟學：時間序列分析
- 作者：(美)沃爾特·恩德斯
- ISBN：7040193973
- 頁數：451頁
- 出版社：高等教育出版社
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
作者簡介,內容簡介,目錄,
作者簡介
沃爾特·恩德斯(Walter Enders)，美國阿拉巴馬州立大學的經濟學教授，1975年他獲得紐約哥倫比亞大學經濟學博士學位。恩德斯博士最近的研究集中於時間序列模型在經濟學和金融領域的發展與運用。他已經在許多期刊上發表了多篇論文，這些期刊包括：Review of Economy and Statistics，Quarterly Journal of Economics，Journal ofInternational Econom，ics，American Economic Review(美國經濟協會主辦)，Journal of Business and Economic Statistics(美國統計協會主辦)以及The American Political Science Review(美國政治科學協會主辦)。他現擔任國際經濟學領域的三種期刊的正式編輯，以及烏克蘭政府的政策顧問。他還因防止核戰爭方面的行為科學研究，與托德·森德勒(Todd Sandler)分享了美國國家科學院的：ESTES獎。該獎項的認定中提到，“…認知與行為科學領域的基礎研究，運用規範分析或實證方法，或兩者的最佳結合，加深了我們對有關核戰危機的認識。”國家科學院授予他們該獎項是因為他們“對美國恐怖活動的共同研究，即運用博弈論和時間序列分析證明了恐怖攻擊對防禦性反制措施的回響具有循環性和易變性的特徵。”
內容簡介
《套用計量經濟學：時間序列分析》涉及了套用計量經濟學時間序列分析的最新發展成果，諸如樣本區間外預測方法、非線性時間序列模型、Monte Carlo分析和自助法。《套用計量經濟學：時間序列分析》建立在對多元回歸分析初步了解的基礎上，《套用計量經濟學：時間序列分析》對時間序列分析進行了由淺入深的介紹，展現了如何利用最新方法對經濟數據建模，從而進行預測、分析和假設檢驗。
本書運用總量經濟學、農業經濟、國際金融、國際恐怖活動等諸多領域的大量案例來闡述這些方法的套用。
目錄
第1章 差分方程 1
1．1時間序列模型 1
1．2差分方程及解法 6
1．3疊代法解方程 8
1．4備選解法 12
1．5蛛網模型 16
1．6解齊次差分方程 20
1．7求確定性過程的特解 28
1．8待定係數法 30
1．9滯後運算元 36
1．10總結 38
習題 39
章節附注 41
附錄1．1虛根和deMoivre定理 41
附錄1．2高階方程中的特徵根 43
第2章 平穩時間序列模型 45
2．1隨機差分方程模型 45
2．2自回歸移動平均ARMA模型 48
2．3平穩性 49
2．4ARMA(p1g)模型的平穩性限制 52
2．5自相關函式 57
2．6偏自相關函式 61
2．7平穩序列的樣本自相關 63
2．8Box—Jenkins模型篩選方法 72
2．9預測性質 75
2．10生產者物價指數(PPI)模型 82
2．11季節性模型 88
2．12總結 94
習題 94
章節附注 98
附錄2．1 MA(1)過程的估計 99
附錄2．2模型篩選準則 100
第3章 波動性建模 103
3．1定式化的經濟時間序列 103
3．2ARCH過程 107
3．3通貨膨脹的ARCH和GARCH估計 113
3．4實例：PPI的GARCH模型 117
3．5風險的GARCH模型 120
3．6ARCH—M模型 122
3．7GARCH過程的其他特性 125
3．8GARCH模型的最大似然估計 130
3．9其他條件方差模型 132
3．10估計紐約證券交易所綜合指數 136
3．11 總結 142
習題 143
章節附注 147
第4章 包含趨勢的模型 148
4．1確定性趨勢和隨機趨勢 148
4．2除去趨勢 156
4．3單位根與回歸殘差 162
4．4Monte Carlo方法 166
4．5DF檢驗 172
4．6DF檢驗實例 175
4．7擴展的DF檢驗 180
4．8結構性變化 190
4．9有效性與確定性回歸變數 197
4．10趨勢和單變數分解 204
4．11Panel單位根檢驗 213
4．12總結 217
習題 218
章節附注 221
附錄 自助法 222
章節附注 226
第5章 多方程時間序列模型 227
5．1干擾分析 227
5．2傳遞函式模型 234
5．3估計傳遞函式 244
5．4結構性多元估計的約束 248
5．5向量自回歸(VAR)介紹 251
5．6估計和識別 256
5．7脈衝回響函式 259
5．8假設檢驗 267
5．9簡單的VAR實例：西班牙的恐怖事件和旅遊業 273
5．10結構性VAR 276
5．11結構性分解實例 280
5．12 Blanchard和Quah分解 287
5．13實例：分解實際匯率與名義匯率變動 292
5．14總結 296
習題 297
章節附注 302
第6章 協整與誤差修正模型 304
6．1單整變數的線性組合 304
6．2協整與共同趨勢 310
6．3協整與誤差修正模型 312
6．4協整檢驗：Engle—Granger檢驗方法 319
6．5協整檢驗：Engle—Granger檢驗方法演示 322
6．6協整和購買力平價理論 327
6．7特徵根、秩與協整 330
6．8假設檢驗 337
6．9Johansen協整檢驗方法 345
6．10一般到特殊建模方法 349
6．11總結 354
習題 355
章節附注 359
附錄6．1協整向量推導 360
附錄6．2特徵根、平穩性與秩 362
第7章非線性時間序列模型 369
7．1線性與非線性調整 369
7．2ARMA模型的簡單擴展 371
7．3極限自回歸TAR模型 374
7．4TAR的擴展形式與其他非線性模型 380
7．5非線性檢驗 386
7．6狀態轉換模型的估計 394
7．7一般化的脈衝回響及其預測402
7．8單位根與非線性408
7．9總結413
習題414
章節附注416
統計表418
參考文獻424
索引 433
