《貝葉斯金融隨機波動模型及套用》是2015年1月經濟管理出版社出版的圖書，作者是郝立亞、朱慧明。
基本介紹
- 書名：貝葉斯金融隨機波動模型及套用
- 作者：郝立亞、朱慧明
- 類別：金融投資
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2015年1月
- 頁數：267 頁
- 定價：28 元
- 開本：32 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787509635278
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《貝葉斯金融隨機波動模型及套用》系統研究了基於蒙特卡洛方法的貝葉斯隨機波動模型的建模理論及其在金融經濟領域中的套用。全書分為兩大部分：第一部分主要研究基於馬爾科夫鏈蒙特卡洛估計的隨機波動模型及其擴展形式的建模與套用問題，著重比較了SV模型的各種MCMC抽樣算法的有效性，給出了長記憶SV模型有限階狀態空間近似，並設計了高效的多步McMc抽樣算法。在模型套用領域，分別利用隨機波動模型研究了我國通貨膨脹水平與不確定性的動態關係和企業債券的信用溢價問題，為金融風險管理和經濟政策制定提供了有益的理論參考。第二部分主要研究了序貫蒙特卡洛估計方法的SV模型及其擴展形式的建模與套用問題，包括序貫蒙特卡洛方法下的狀態識別和參數學習過程，變結構隨機波動模型的序貫蒙特卡洛算法及套用。
《貝葉斯金融隨機波動模型及套用》可以作為金融計量、統計學和管理科學與工程等相關學科專業的高年級本科生或研究生教材，也可作為高校教師、研究人員和風險管理從業者的參考書。
圖書目錄
第一章 緒論
一、金融市場波動理論
二、研究思路與意義
三、相關研究綜述
四、研究內容概述
第二章 金融時變模型建模方法概述
一、ARCH模型及其擴展形式
二、SV模型及其擴展形式
第三章 標準隨機波動模型的MCMC算法
一、標準SV模型及其統計性質
二、SV模型的參數估計方法
三、標準SV模型的MCMC估計算法
四、本章小結
第四章 隨機波動擴展模型的MCMC抽樣算法及套用
一、長記憶隨機波動模型的貝葉斯推斷分析
二、貝葉斯波動均值SV模型的建模與實證分析
三、貝葉斯多因子SV模型的建模與實證分析
四、貝葉斯MSSV模型的建模與實證分析
五、本章小結
第五章 基於序貫蒙特卡洛方法的標準SV模型識別
一、狀態空間下的隨機波動模型
二、序貫蒙特卡洛估計方法
三、仿真分析
四、本章小結
第六章 基於序貫蒙特卡洛方法的參數學習
一、人工噪聲過程下的參數學習
二、序貫貝葉斯濾波參數學習算法
三、仿真分析
四、本章小結
第七章 變結構隨機波動模型的SMC算法及套用
一、變結構隨機波動模型的建模思路
二、基於輔助粒子濾波算法的MSSV模型估計與套用
三、基於序貫貝葉斯濾波算法的槓桿效應MSSV模型估計與套用
四、本章小結
第八章 結論與展望
一、本書的主要研究結論與創新
二、研究展望
參考文獻
