協整理論與波動模型：金融時間序列分析及套用

作者簡介

張世英，男，北京市人，1960年北京大學數學力學系畢業，1970年以前在國防部第五研究院和酒泉基地從事我國早期火箭的測軌研究工作，1978年後在天津大學系統工程所和管理學院從事系統辨識,社會經濟系統分析,社會經濟系統建模，規劃與控制等領域的研究工作，先後主持，完成八項國家自然科學基金項目,多項部，委和天津市軟科學研究項目，先後獲國家科技進步獎二等獎一項(1987年),原國家教委科技進步獎三等獎一項(1993年),原煤炭部管理科學優秀成果一等獎一項(1997年),天津市科技進步三等獎兩項(1994年,2002年),天津市社會科學優秀成果一等獎一項(2006年)，現為天津大學管理學院教授,管理科學與工程博士點博士生導師，目前已培養已獲得博士學位的博士80名,碩士約250名，在社會經濟系統分析，規劃與控制和數量經濟等領域在國內外發表大量論文,僅在數量經濟方面發表論文計250餘篇，主編《測量實踐的數據處理》,《非均衡經濟計量建模與控制》,《金融時間序列分析》等著作和教材10部，1989—1990年以訪問學者身份訪問美國明尼蘇達大學經濟系,從事非均衡經濟計量建模研究，目前是“世界教科文衛組織”專家成員,並擔任《系統工程學報》,《信息與控制》等多家學術刊物編委。

樊智,男,1976年生,山西人，分別於2000年3月和2003年3月在天津大學管理學院獲管理學碩士和工學博士學位,師從張世英教授，曾在國內外核心學術期刊，會議發表論文近二十篇,主要研究方向為金融時間序列分析和金融工程。

內容簡介

《協整理論與波動模型:金融時間序列分析及套用(第2版)》論述了時間序列的協整理論和金融時間序列波動性模型的原理、方法和實際套用。在時間序列的協整理論方面，包括單位根過程的極限分布和檢驗，單方程和系統方程協整關係的估計和檢驗，非線性、長記憶協整關係的建模和檢驗問題，協整系統的貝葉斯分析及變結構協整的理論、方法等。在金融時間序列波動模型方面，包括自回歸條件異方差（ARCH）模型的各類一維和多維模型體系及各類隨機波動（SV）模型的性質、模型參數估計和檢驗問題，討論了變結構波動模型的建模及其套用等。金融波動性問題是當今金融分析中的重要課題，《協整理論與波動模型:金融時間序列分析及套用(第2版)》探討了金融波動及其持續性的市場機制，建立了在金融波動持續性基礎上的資本資產定價模型和金融風險規避策略等。書中詳細討論了高頻金融時間序列分析與建模問題，研究了各類高頻時間序列已實現波動率的計算方法和統計性質，討論了超高頻數據持續期的ACD類和SCD類兩類模型。書中還討論了小波方法在金融時間序列波動分析和建模方面的套用;討論了各類連續時間資產收益模型及參數估計的MCMC方法。

圖書目錄

第1章時間序列分析

1.1 時間序列的一般模型

1.2 向量平穩時間序列，向量自回歸模型

1.3 非平穩隨機過程與單整序列

1.4 長記憶時間序列

參考文獻

第2章單位根檢驗

2.1 單位根過程

2.2 單整過程的極限分布

協整理論與波動模型：金融時間序列分析及套用

基本介紹

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