協整理論與波動模型：金融時間序列分析及套用（第3版）

《協整理論與波動模型：金融時間序列分析及套用（第3版）》是2014年出版的圖書，作者是張世英、樊智、郭名媛。

基本介紹

• 中文名：協整理論與波動模型：金融時間序列分析及套用（第3版）
• 作者：張世英、樊智、郭名媛
• 出版社：清華大學出版社 
• 出版時間：2014年01月01日
• 定價：59 元
• 裝幀：平裝
• ISBN：9787302333517

圖書簡介

本書論述了時間序列的協整理論和波動性建模。在協整理論方面，探討了單位根過程的極限分布和檢驗，單方程、系統方程和非線性協整建模，協整的貝葉斯、變結構分析等。在波動性分析方面，探討了各類ARCH、SV模型的建模及變結構分析。本書還探討了金融波動與持續性的市場機制及其對資產定價和風險管理的意義，高頻、超高頻時間序列的波動性建模，小波方法在金融波動分析中的套用，連續時間資產收益模型等問題。

本書可作為數量經濟學研究人員、教師，經濟和金融工作者的參考書，亦可作為相關領域研究生的教學參考書。

目錄

第1章時間序列分析1

1.1時間序列的一般模型1

1.2向量平穩時間序列·向量自回歸模型11

1.3非平穩隨機過程與單整序列15

1.4長記憶時間序列25

參考文獻37

第2章單位根檢驗40

2.1單位根過程40

2.2單整過程的極限分布42

2.3單位根檢驗44

2.4有單位根的向量自回歸過程61

參考文獻66

第3章協整理論與方法68

3.1協整與誤差校正模型68

3.2單一方程協整關係的估計和檢驗71

3.3系統方程協整關係的估計和檢驗75

3.4協整系統的貝葉斯分析80

3.5向量分整序列的線性協整分析86

3.6協整系統的預測91

3.7單整時間序列的非線性變換100

參考文獻104

第4章季節單整和協整106

4.1季節單整和協整及其檢驗106

4.2貝葉斯季節協整檢驗109

補充閱讀Lagrange多項式近似定理115

參考文獻116

第5章非線性協整理論117

5.1非線性協整的含義117

5.2非線性協整關係的估計和檢驗118

5.3非線性協整關係的存在性研究126

5.4基於小波神經網路的非線性協整建模130

5.5線性協整系統誤差校正模型的非線性形式136

5.6長記憶向量時間序列的非線性協整關係139

5.7變結構協整與建模142

參考文獻155

第6章ARCH模型157

6.1短記憶ARCH模型族157

6.2長記憶ARCH模型165

6.3分整增廣GARCHM模型167

6.4面板數據的GARCH模型族173

6.5GARCH模型的若干統計性質175

6.6ARCH模型族的建模問題181

6.7ARCH模型診斷分析與變結構模型190

6.8GARCH過程對應的隨機微分方程201

6.9存在條件異方差的單位根檢驗204

6.10向量GARCH模型及建模問題207

6.11向量GARCH過程的持續性和協同持續性215

6.12時間序列條件矩的持續和協同持續性228

參考文獻238

第7章隨機波動模型242

7.1基本SV模型及其統計性質242

7.2擴展SV模型244

7.3SV模型的參數估計方法250

7.4基於禁忌遺傳算法的偽極大似然估計方法與MonteCarlo研究262

7.5長記憶SV模型的估計及套用265

7.6變結構SV模型269

7.7SV過程的聚合及邊際化277

7.8SV過程的持續性和協同持續性281

7.9SV模型與GARCH模型的比較287

7.10平方根隨機自回歸波動模型299

參考文獻303

第8章金融市場波動性分析307

8.1金融市場的波動特性307

8.2分形市場理論與金融波動的市場機制310

8.3分形市場中的資本資產定價研究323

8.4金融波動持續性及金融風險規避策略327

8.5具有方差持續性的資本資產定價研究333

8.6具有方差持續性的套利定價研究335

8.7VaR的波動持續性研究338

參考文獻347

第9章高頻金融時間序列分析與建模350

9.1日曆效應及其計量方法350

9.2已實現波動理論354

9.3基於已實現波動的波動持續和協同持續性363

9.4已實現極差波動與已實現雙（多）冪次變差368

9.5基於分位數的波動估計方法375

9.6基於高頻時間序列的乘積誤差模型378

9.7超高頻金融時間序列的持續期模型（Ⅰ）383

9.8超高頻金融時間序列的持續期模型（Ⅱ）392

參考文獻401

第10章金融時間序列分析的小波方法405

10.1離散小波變換與多分辨分析405

10.2基於小波方法的金融波動分析416

10.3基於小波方法的協整分析424

10.4多分辨持續及協同持續426

10.5基於小波方法的LMSV模型分析428

參考文獻435

第11章連續時間模型及其套用437

11.1金融資產收益連續時間模型的一般分析437

11.2資產價格的拋物線跳躍擴散模型446

11.3連續時間SV模型及套用451

11.4連續時間資產收益變結構模型456

參考文獻461

附錄463

附表1DF檢驗臨界值表463

附表2DF的t檢驗臨界值表463

附表3似然比檢驗表464

附表4協整回歸檢驗臨界值表466

附表5協整檢驗的臨界值回響面表467

附表6跡統計量檢驗臨界值表468

附表7λmax檢驗臨界值表469

附表8季節單位根檢驗臨界值表470

附表9季節協整檢驗臨界值表471

作者簡介474