《非平穩金融時間序列問題研究》是2010年10月01日中國社會科學出版社出版的圖書，作者是李銳。
本書主要是對對非平穩性框架下的金融時間序列問題進行了系統闡述與實證分析。
基本介紹
- 書名：非平穩金融時間序列問題研究
- 作者：李銳
- ISBN：9787500491552
- 類別：圖書 > 金融與投資 > 金融理論
- 頁數：160
- 出版社：中國社會科學出版社
- 出版時間：2010年10月01日
- 裝幀：平裝
- 開本：16
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
一個新範式代表一種新的思維模式，是一種從總體上看問題的新方法。在過去80年中，金融時間序列分析一直為一個平穩的範式所主宰，即很多方法的提出都有一個前提假設：時間序列滿足平穩性（主要指協方差平穩），即便不是嚴格滿足，也是在一定程度上近似滿足的。而對於非平穩性問題少有論及。其一，這是一個世界性難題；其二，該問題還沒有引起理論與實務界足夠的重視。傳統觀念認為，在近似平穩框架下進行研究相對於放棄平穩性假說而言還是利大於弊的。
研究表明，非平穩特性大量存在於經濟金融時間序列中，忽略非平穩特性將會影響模型的準確建立。在時間序列建模分析中相關性分析起著基礎性作用，因此研究非平穩特性對相關性檢驗的影響顯得尤為重要。《非平穩金融時間序列問題研究》首先討論了非平穩特性對幾種常用的相關性檢驗和長期記憶特性檢驗方法的影響，並對這些方法進行修正。洪和李運用更加精緻的廣義譜密度分析方法發現了若干金融時間序列數據都滿足可預測性，但他們嘗試了許多模型都沒有得到比*遊動模型更好的預測效果。《非平穩金融時間序列問題研究》將運用嚴格的證明從非平穩的角度對這一問題進行解釋，並對廣義譜密度分析方法提出改進方法。《非平穩金融時間序列問題研究》還討論了一種特殊的非平穩模型——局部平穩模型的大樣本統計特性，並找到了非平穩模型對刻畫金融時間序列數據的各種優勢，從而根本上否定了“非平穩性是建立模型的災難”這一論斷。最後《非平穩金融時間序列問題研究》運用上述研究成果在非平穩框架下對我國股票市場進行分析，得到的結果更符合中國實際，具有較高的套用價值。
在分析過程中，《非平穩金融時間序列問題研究》主要以數理統計、統計計算、機率論、測度論、實變函式與泛函分析、計量經濟學、金融市場理論、資產定價等為理論支撐，綜合運用比較、歸納、演繹、試驗、實證等方法，對非平穩性框架下的金融時間序列問題進行了系統闡述與實證分析，整個研究過程採用統計軟體R2.9.1進行程式設計。
研究表明，非平穩特性大量存在於經濟金融時間序列中，忽略非平穩特性將會影響模型的準確建立。在時間序列建模分析中相關性分析起著基礎性作用，因此研究非平穩特性對相關性檢驗的影響顯得尤為重要。《非平穩金融時間序列問題研究》首先討論了非平穩特性對幾種常用的相關性檢驗和長期記憶特性檢驗方法的影響，並對這些方法進行修正。洪和李運用更加精緻的廣義譜密度分析方法發現了若干金融時間序列數據都滿足可預測性，但他們嘗試了許多模型都沒有得到比*遊動模型更好的預測效果。《非平穩金融時間序列問題研究》將運用嚴格的證明從非平穩的角度對這一問題進行解釋，並對廣義譜密度分析方法提出改進方法。《非平穩金融時間序列問題研究》還討論了一種特殊的非平穩模型——局部平穩模型的大樣本統計特性，並找到了非平穩模型對刻畫金融時間序列數據的各種優勢，從而根本上否定了“非平穩性是建立模型的災難”這一論斷。最後《非平穩金融時間序列問題研究》運用上述研究成果在非平穩框架下對我國股票市場進行分析，得到的結果更符合中國實際，具有較高的套用價值。
在分析過程中，《非平穩金融時間序列問題研究》主要以數理統計、統計計算、機率論、測度論、實變函式與泛函分析、計量經濟學、金融市場理論、資產定價等為理論支撐，綜合運用比較、歸納、演繹、試驗、實證等方法，對非平穩性框架下的金融時間序列問題進行了系統闡述與實證分析，整個研究過程採用統計軟體R2.9.1進行程式設計。
圖書目錄
第一章 導論
第一節 研究背景與問題的提出
第二節 我國時間序列研究現狀以及本書的學術價值和現實意義
一 我國時間序列研究現狀
二 本書的學術價值和現實意義
第三節 主要內容和研究方法
一 主要內容
二 研究方法
第四節 主要創新和不足
一 主要創新
二 不足之處
第一節 研究背景與問題的提出
第二節 我國時間序列研究現狀以及本書的學術價值和現實意義
一 我國時間序列研究現狀
二 本書的學術價值和現實意義
第三節 主要內容和研究方法
一 主要內容
二 研究方法
第四節 主要創新和不足
一 主要創新
二 不足之處
第二章 市場是可預測還是非平穩？一個新的視角
第一節 引言
第二節 自相關檢驗（box-pierce-Ljung Tests）
一 自相關檢驗（box-pierce-Ljung Tests）的基本原理及其修正
二 蒙特卡羅模擬
三 實證分析
第三節 譜分布函式檢驗
一 譜分布函式檢驗的基本原理及其修正
二 蒙特卡羅模擬
三 實證分析
第四節 廣義譜密度檢驗
一 廣義譜密度檢驗的基本原理及非平穩性的影響
二 蒙特卡羅模擬
三 實證分析
第五節 程式
第一節 引言
第二節 自相關檢驗（box-pierce-Ljung Tests）
一 自相關檢驗（box-pierce-Ljung Tests）的基本原理及其修正
二 蒙特卡羅模擬
三 實證分析
第三節 譜分布函式檢驗
一 譜分布函式檢驗的基本原理及其修正
二 蒙特卡羅模擬
三 實證分析
第四節 廣義譜密度檢驗
一 廣義譜密度檢驗的基本原理及非平穩性的影響
二 蒙特卡羅模擬
三 實證分析
第五節 程式
第三章 長期記憶特性
第一節 引言
第二節 零假設——混合性
第三節 備擇假設——長期記憶特性
第四節 極差檢驗及修正的極差檢驗
一 傳統的極差檢驗法
二 羅（Andrew.lo）穩健極差檢驗方法
三 非平穩穩健的極差檢驗方法
第五節 蒙特卡羅模擬
一 零假設檢驗的蒙特卡羅模擬
二 備擇假設檢驗的蒙特卡羅模擬
第六節 實證分析
一 樣本選擇與數據說明
二 實證分析
三 結論
第七節 程式
第一節 引言
第二節 零假設——混合性
第三節 備擇假設——長期記憶特性
第四節 極差檢驗及修正的極差檢驗
一 傳統的極差檢驗法
二 羅（Andrew.lo）穩健極差檢驗方法
三 非平穩穩健的極差檢驗方法
第五節 蒙特卡羅模擬
一 零假設檢驗的蒙特卡羅模擬
二 備擇假設檢驗的蒙特卡羅模擬
第六節 實證分析
一 樣本選擇與數據說明
二 實證分析
三 結論
第七節 程式
第四章 局部平穩模型大樣本理論及實證分析
第一節 引言
第二節 局部平穩過程及其大樣本統計特性
一 局部平穩過程
二 局部平穩過程的大樣本統計特性
第三節 局部平穩過程、穩定過程及garch過程的比較
一 穩定過程
二 garch過程
三 局部平穩過程、穩定過程及garch過程的比較
第四節 蒙特卡羅模擬
一 局部平穩過程的蒙特卡羅模擬
二 穩定過程的蒙特卡羅模擬
三 garch模型的蒙特卡羅模擬
第五節 實證分析
一 有效市場假說
二 實證分析
第六節 結論
第七節 程式
第一節 引言
第二節 局部平穩過程及其大樣本統計特性
一 局部平穩過程
二 局部平穩過程的大樣本統計特性
第三節 局部平穩過程、穩定過程及garch過程的比較
一 穩定過程
二 garch過程
三 局部平穩過程、穩定過程及garch過程的比較
第四節 蒙特卡羅模擬
一 局部平穩過程的蒙特卡羅模擬
二 穩定過程的蒙特卡羅模擬
三 garch模型的蒙特卡羅模擬
第五節 實證分析
一 有效市場假說
二 實證分析
第六節 結論
第七節 程式
第五章 結語
第一節 主要研究結論
一 非平穩框架下金融資產價格可預測性檢驗問題
二 長期記憶特性檢驗理論及其實證分析
三 局部平穩模型大樣本理論及實證分析
第二節 需要進一步研究的問題
第一節 主要研究結論
一 非平穩框架下金融資產價格可預測性檢驗問題
二 長期記憶特性檢驗理論及其實證分析
三 局部平穩模型大樣本理論及實證分析
第二節 需要進一步研究的問題
第六章 軟體及其套用
第一節 引言
第二節 R軟體簡單介紹
第三節 運用R軟體進行研究與教學
一 運用R軟體進行優點
二 運用R軟體進行研究與教學缺點
三 研究與教學中常見計量經濟學軟體包和函式
第四節 結論
參考文獻
後記
第一節 引言
第二節 R軟體簡單介紹
第三節 運用R軟體進行研究與教學
一 運用R軟體進行優點
二 運用R軟體進行研究與教學缺點
三 研究與教學中常見計量經濟學軟體包和函式
第四節 結論
參考文獻
後記
作者簡介
李銳，湖北潛江人，1978年2月生，中南財經政法大學公共管理學院講師。2000年獲數學與套用數學專業學士學位；2003年獲機率論與數理統計專業碩士學位；2007年獲統計學專業博士學位；現為中南財經政法大學會計學專業博士後。在《數量經濟技術經濟研究》、《統計研究》、《數理統計與管理》、《財政研究》等各類權威、核心刊物發表論文十幾篇。主持和參與湖北省人文社會科學一般項目、教育部人文社會科學一般項目、國家統計局重點項目、世界銀行項目等多項課題。並獲得中南財經政法大學優秀博士論文獎、湖北省統計科學研究優秀博士論文二等獎、湖北省優秀博士論文獎、全國統計科學研究優秀博士論文二等獎。
