連續型隨機變數是指如果隨機變數X的所有可能取值不可以逐個列舉出來,而是取數軸上某一區間內的任一點的隨機變數。例如,一批電子元件的壽命、實際中常遇到的測量誤差...
自變數是隨機變數的函式。設隨機變數X1,…,Xm的聯合分布函式為F(x1,…,xm),y=g(x1,…,xm)是m元(波萊爾)函式,則y=g(x1,…,xm)也是隨機變數,其機率分布...
隨機變數分為離散型隨機變數與 非離散型隨機變數兩種,隨機變數的函式仍為隨機變數。有些隨機變數,它全部可能取到的不相同的值是有限個或可列無限多個,也可以說...
多維隨機變數( multiple random variable)即“隨機向量”。如果xl,…,X。為n個隨機變數,則稱(xl,…,X。)為n維隨機向量。 ...
不相關隨機變數(uncorrelated random variables)是一類隨機變數,是指相互間沒有線性關係的隨機變數。如果隨機變數ξ,η的相關係數r=0,則稱ξ,η不相關。顯然,如果...
連續性隨機變數X的分布函式F(x)可表示成一個非負可積函式f(x)的積分,則稱X為連續性隨機變數,f(x)稱為X的機率密度函式(分布密度函式)。能按一定次序一一...
設X,Y是定義在同一個機率空間上的兩個實隨機變數,稱Z=X+iY為一個復隨機變數,其中i2=-1。復隨機變數X+iY本質上是二維隨機變數(X,Y),具有二維隨機變數的...
二連續型隨機變數X和Y之商Z=X/Y的密度為 其中f(x,y)X和Y的聯合密度。 ...... 二連續型隨機變數X和Y之商Z=X/Y的密度為其中f(x,y)X和Y的聯合密度。...
在統計學中用以表示隨機變數這些分布特徵的某些數值,稱之為隨機變數統計參數。...... 在統計學中用以表示隨機變數這些分布特徵的某些數值,稱之為隨機變數統計參數。...
隨機過程,是依賴於參數的一族隨機變數的全體,參數通常是時間。隨機變數是隨機現象的數量表現,其取值隨著偶然因素的影響而改變。例如,某商店在從時間t0到時間tK這段...
隨機序列(random sequence),也稱隨機數列,全稱隨機變數序列,是由隨機變數組成的數列。它在機率論和統計學中都十分重要。...
二維隨機變數( X,Y)的性質不僅與X 、Y 有關,而且還依賴於這兩個隨機變數的相互關係。因此,逐個地來研究X或Y的性質是不夠的,還需將(X,Y)作為一個整體來...
坐標隨機變數(coordinate random variables )亦稱樣本隨機變數,在樣本空間上定義的隨機變數.在(R", .}", P7 7)上如下定義的隨機變數虧,,季2,…, .}k (x}...
隨機量,即隨機變數(random variable)表示隨機試驗各種結果的實值單值函式。隨機事件不論與數量是否直接有關,都可以數量化,即都能用數量化的方式表達。...
基本簡介學科:石油與天然氣地質學 詞目:隨機變數場 英文:random variable field釋文:由於實際油氣層的地質情況相當複雜,地層參數往往不是連續變化的,故不少學者也...
給定樣本空間,如果其上的實值函式 是 (實值)可測函式,則稱為(實值)隨機變數。...... 空間,如果其上的實值函式 是 (實值)可測函式,則稱為(實值)隨機變數...
伯努利分布指的是對於隨機變數X有, 參數為p(0<p<1),如果它分別以機率p和1-p取1和0為值。EX= p,DX=p(1-p)。伯努利試驗成功的次數服從伯努利分布,參數p...
在機率論和統計學中,數學期望(mean)(或均值,亦簡稱期望)是試驗中每次可能結果的機率乘以其結果的總和,是最基本的數學特徵之一。它反映隨機變數平均取值的大小。...
分布函式(英文Cumulative Distribution Function, 簡稱CDF),是機率統計中重要的函式,正是通過它,可用數學分析的方法來研究隨機變數。分布函式是隨機變數最重要的機率...
常態分配具有兩個參數μ和σ^2的連續型隨機變數的分布,第一參數μ是服從常態分配的隨機變數的均值,第二個參數σ^2是此隨機變數的方差,所以常態分配記作N(μ,...
在數學中,連續型隨機變數的機率密度函式(在不至於混淆時可以簡稱為密度函式)是一個描述這個隨機變數的輸出值,在某個確定的取值點附近的可能性的函式。而隨機變數的...
機率分布,是指用於表述隨機變數取值的機率規律。事件的機率表示了一次試驗中某一個結果發生的可能性大小。若要全面了解試驗,則必須知道試驗的全部可能結果及各種可能...
證明:由二項式分布的定義知,隨機變數X是n重伯努利實驗中事件A發生的次數,且在每次試驗中A發生的機率為p。因此,可以將二項式分布分解成n個相互獨立且以p為參數的(...
方差是在機率論和統計方差衡量隨機變數或一組數據時離散程度的度量。機率論中方差用來度量隨機變數和其數學期望(即均值)之間的偏離程度。統計中的方差(樣本方差)是...
方差描述隨機變數對於數學期望的偏離程度。單個偏離是消除符號影響方差即偏離平方的均值,記為E(X):直接計算公式分離散型和連續型。推導另一種計算公式得到:“方差...
為古典概型的組合形式,a為下限,b為上限,此時我們稱隨機變數X服從超幾何分布(hypergeometric distribution)。需要注意的是: [1] (1)超幾何分布的模型是不放回抽樣...
機率論歷史上第一個極限定理屬於伯努利,後人稱之為“大數定律”。機率論中討論隨機變數序列的算術平均值向隨機變數各數學期望的算術平均值收斂的定律。在隨機事件的...