基本介紹
- 中文名:隨機測度
- 外文名:random measure
- 適用範圍:數理科學
隨機測度是取測度值的隨機變數,是一類以集合為參數的隨機過程。定義隨機測度是一類以集合為參數的隨機過程。考慮隨機過程,如果它滿足,以及對任意的兩兩不相容的集列有上式右方級數的收斂可取為均方、機率 1 或依機率收斂,則稱此過...
§1.隨機測度 298 §2.半鞅的積分表示 311 §3. Levy過程 318 §4.跳躍過程 328 問題與補充 337 第十二章 測度變換 341 §1.局部絕對連續性 341 §2.局部鞅和半鞅的Girsanov定理 347 §3.隨機測度的Girsanov定理 357 §4...
3. 半鞅和鞅測度 3a. 半鞅的典則表示. 隨機測度. 可料特徵的三元組 3b. 擴散模型中的鞅測度的構造. Girsanov定理 3c. Levy過程情形中的鞅測度的構造. Esscher變換 3d. 價格的鞅性質可料判別準則. I 3e. 價格的鞅性質可料判別...
《隨機過程》是2011年科學出版社 出版的圖書,作者是李龍鎖。圖書簡介 本書共13章,介紹了馬爾可夫過程的一般理論及幾類典型的隨機過程,以及一維和多維平穩過程的譜理論和預測理論。圖書目錄 前言 符號意義 第1章 離散時間的馬爾可夫鏈...
在研究過程中,我們發現了系統在外在操作下(非擾動情形)下可能對原系統產生一些本質影響,基於此,我們引入合適的隨機測度,並得到了一些不太容易想到的結論,如在非線性發生率策略要比線性模型嚴格優。這些會在我們後續的研究中得到體現...
3 藉助絕對連續測度替換來構造鞅測度 §3a 基本定義 密度過程 §3b Girsanov定理的離散版本 I 條件高斯情形 §3c 條件高斯分布和對數條件高斯分布情形下的價格的鞅性質 §3d Girsanov定理的離散版本 II 一般情形 §3e 整值隨機測度及其...
第三章隨機函式 1某些隨機函式類 2可分隨機函式 3可測隨機函式 4沒有第二類間斷點的判別準則 5連續過程 第四章隨機過程線性理論 1相關函式 2相關函式的譜表示 3Hilbert隨機函式的分析基礎 4隨機測度與積分 5隨機函式的積分表示 6...
本書的風格仍然是這個系列的延續,注重隨機過程的理論,但卻非一味強調理論和抽象,也兼顧套用。書的前四章是有關機率論、度量和積分、機率空間、條件期望和經典極限定理;接下來的章節是有關鞅、泊松隨機測度、levy過程、布朗運動和馬爾...
研究了帶Markov轉換的BSDE,其中的噪聲干擾包括布朗運動和Poisson隨機測度,證明了這類方程適應解的一個存在唯一性結果和解關於參數的連續依賴性,並給出了兩個比較定理。研究了倒向隨機微分方程的一類非零和微分對策問題及其在養老金保險管理...
因此,隨機偏微分方程的研究具有重要的理論和套用價值。項目組成員付紅波博士在中山大學訪問期間,合作雙方主要研究Lévy 噪聲隨機偏微分方程的平均原理及其套用。主要研究內容和結果如下:1. 研究了由補償Poisson隨機測度驅動的隨機分數階...
在項目執行期內,本項目研究了幾類隨機偏微分方程的平均原理,包括拋物方程與雙曲方程耦合的多尺度隨機偏微分方程,多尺度隨機FitzHugh-Nagumo系統,帶跳的多尺度隨機FitzHugh-Nagumo系統,由柱Brown運動與Poisson隨機測度聯合驅動的多尺度隨機...
隨機過程統計,根據觀測對隨機過程進行統計推斷的理論與方法。把觀測所獲得的數據記為{xn,n=0,1,2,…}或{xt,t≥0},它是從一個隨機過程抽得的樣本。為了得到描述這一隨機過程變化的統計規律,必須對它的分布(見機率分布)或...
這就是說,要考慮一些隨機現象的發展和變化過程,其中要涉及無窮多個有一定內部聯繫的隨機變數,人們就把這樣的一族隨機變數稱為隨機過程。在數學上,利用測度論可定義隨機過程如下:設給定參數集合T和可測空間(E,B).若對每一t∈T,...
機率測度(probability measure)是機率論、遍歷理論等數學分支中常用的一種重要的有限測度。在數學中,機率測度是在滿足測度屬性(如可加性)的機率空間中的一組事件上定義的實值函式。機率測度與一般的測度概念(包括像面積或體積等概念)...
《近代機率引論 : 測度、鞅和隨機微分方程》是1991年科學出版社出版的圖書,作者是袁震東。內容簡介 本書內容包括測度空間,積分,各種收斂關係,Radon-Nikodym定理,條件數學期望,鞅和鞅收斂定理,鞅型序列中心極限定理,維納過程和隨機...
7?? 2 正交鞅測度和對它的積分 283 7?? 3 取值於Rd 的點過程·整值隨機測度及其分解 285 7?? 4 半鞅的局部特徵和按隨機測度的分解 292 7?? 5 取值於可測空間的點過程及其積分 296 7?? 6 半鞅的Ito 公式 298 7??
延拓的構造/唯一性與π-λ定理/單調類/單位區間上的勒貝格測度/完備性/不可測集/兩個不可能性定理 4.可數機率 一般公式/極限集/獨立事件/子域/Borel-Cantelli引理/零壹律 5.簡單隨機變數 定義/隨機變數的收斂/獨立性/獨立序列的...
《隨機分析學基礎(第二版)》是2001年3月1日科學出版社出版的圖書,作者是黃 志 遠。內容簡介 本書在一般測度論觀點下的機率論和隨機過程初步知識的基礎上,介紹了隨機分析學的基礎及較新成果,全書分五章:第一章是預備知識,包括...
測度論是研究一般集合上的測度和積分的理論。它是勒貝格測度和勒貝格積分理論的進一步抽象和發展,又稱為抽象測度論或抽象積分論,是現代分析數學中重要工具之一。 測度理論是實變函式論的基礎。定義 測度理論是實變函式論的基礎。所謂測度...
維納測度是定義在連續函式空間上的一種描述布朗運動的測度。維納測度也叫維納過程。在數學中,維納過程是一個連續的時間隨機過程,以諾伯特·維納命名。它通常被稱為標準布朗運動過程或布朗運動,因為它與被稱為布朗運動或布朗運動的物理...
為無窮可分點過程。利用隨機測度理論,無窮可分點過程的表征問題得到了比較徹底的解決。套用 隨機測度的收斂與極限問題相應於測度序列的各種收斂性,可以定義隨機測度(隨機點過程)的弱收斂、強收斂、淡收斂、依分布收斂等(見機率論中的...
隨機測度的收斂與極限問題相應於測度序列的各種收斂性,可以定義隨機測度(隨機點過程)的弱收斂強收斂、淡收斂、依分布收斂等(見機率論中的收斂),=。並可研究其相互關係,從而進一步研究在一定條件下隨機測度序列收斂到某個特殊隨機測度的問...
機率論,是研究隨機現象數量規律的數學分支。隨機現象是相對於決定性現象而言的,在一定條件下必然發生某一結果的現象稱為決定性現象。例如在標準大氣壓下,純水加熱到100℃時水必然會沸騰等。隨機現象則是指在基本條件不變的情況下,每...
根據隨機變數所屬類型的不同,機率分布取不同的表現形式。簡介 機率分布律[law of probability distribution]簡稱機率律或機率分布。 上描述隨機變數取值規律的機率測度。假定 是機率空間 上的隨機變數則由 所定義的 上的集函式 F ...
SFA即隨機前沿方法(Stochastic Frontier Approach),是利用隨機前沿生產函式進行效率估計的方法。該方法由Aigner,Lovell&Schmidt(1977),和Meeusen&van den Broeck(1977)各自獨立提出的。是一種參數方法。方法簡介 SFA模型通過對誤差項的...
索引的隨機變數成員(indexed family),即隨機過程 ,當 的子集 對任意 都是高斯隨機向量時, 被稱為高斯過程,且其分布,即布雷爾測度(Borel measure) ,被稱為高斯測度(Gaussian measure)。該定義有如下引理:對高斯隨機向量...