隨機過程統計,根據觀測對隨機過程進行統計推斷的理論與方法。把觀測所獲得的數據記為{xn,n=0,1,2,…}或{xt,t≥0},它是從一個隨機過程抽得的樣本。為了得到描述這一隨機過程變化的統計規律,必須對它的分布(見機率分布)或某些特徵作出推斷。例如檢驗它是否為某種特殊的隨機過程,估計其分布中的某些參數等等。這些都屬於隨機過程的統計問題。
基本介紹
- 中文名:隨機過程統計
- 所屬學科:統計學
隨機過程統計,根據觀測對隨機過程進行統計推斷的理論與方法。把觀測所獲得的數據記為{xn,n=0,1,2,…}或{xt,t≥0},它是從一個隨機過程抽得的樣本。為了得到描述這一隨機過程變化的統計規律,必須對它的分布(見機率分布)或某些特徵作出推斷。例如檢驗它是否為某種特殊的隨機過程,估計其分布中的某些參數等等。這些都屬於隨機過程的統計問題。
隨機過程統計,根據觀測對隨機過程進行統計推斷的理論與方法。把觀測所獲得的數據記為{xn,n=0,1,2,…}或{xt,t≥0},它是從一個隨機過程抽得的樣本。為了得到描述這一隨機過程變化的統計規律,必須對它的分布(見機率...
隨機過程的分類 隨機過程有兩種分類方法,其依據分別為:(1)統計特徵;(2)參數集和狀態空間的特徵。按照統計特徵分類 以統計特徵進行分類,一般可分類以下一些:獨立增量過程;Markov過程;二階矩過程;平穩過程;鞅;更新過程;Poisson...
隨機過程統計[學]隨機過程統計[學](statistics of random processes)是1993年公布的數學名詞。公布時間 1993年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處 《數學名詞》。
《機率、統計與隨機過程(第四版)(英文版)》是2012年電子工業出版社出版的圖書,作者是亨利 斯塔克、約翰 伍茲。圖書內容 本書從工程套用的角度,全面闡述機率、統計與隨機過程的基本理論及其套用。全書共11章,首先簡單介紹機率論,...
《金融連續時間隨機過程的統計推斷》是依託北京大學,由陳松蹊擔任負責人的面上項目。項目摘要 金融隨機微分方程和金融時間序列分別是金融計量學和統計學科中的重要研究分支。它們也是金融工程建模、金融風險管理的重要工具。隨機微分方程與時間...
《機率統計與隨機過程(修訂版)》是2022年人民郵電出版社出版的圖書。內容簡介 本書共有11章,內容有隨機事件及其機率、隨機變數及其分布、隨機變數的數字特徵、大數定理與中心極限定理、樣本及抽樣分布、參數估計、假設檢驗、隨機過程引論...
《隨機過程統計中參數估計的大偏差與中偏差原理》是依託南京航空航天大學,由蔣輝擔任項目負責人的數學天元基金項目。項目摘要 在描述隨機過程變化的統計規律中,估計其分布中的未知參數已成為隨機過程統計推斷研究中的熱門問題之一。該課題在...
《隨機過程與數理統計》是一本教輔類書籍,適合學生學習機率論、隨機過程與數理統計課程時同步使用,還可作為總複習的參考書。內容簡介 《機率論、隨機過程與數理統計學習指導》共分3篇.第一篇為機率論,第二篇為隨機過程,第三篇為...
《統計學精品譯叢:隨機過程(原書第2版)》是隨機過程的入門教材,沒有用到測度論,僅以微積分及初等機率論知識為基礎,適合作為統計學專業本科生以及其他理工和經管類專業研究生相關課程的教材,更值得相關研究人員和授課教師參考。圖書...
《系統生物學研究中的隨機過程與統計力學方法》是依託北京大學,由蔣達權擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 活的生物體是典型的非平衡系統,其顯著特徵是新陳代謝。許多生物功能是通過DNA、RNA、蛋白質等組成成分間大量固有的強的...
第4章 隨機變數的數字特徵 4.1 數學期望 4.2 方差 4.3 協方差和相關係數 4.4 大數定律和中心極限定理簡介 本章小結 綜合練習題四 第二篇 隨機過程 第5章 隨機過程的概念及其統計特性 5.1 隨機過程的概念及統計描述 5.2 ...
《隨機過程統計中若干大偏差估計及偏差不等式的研究》是依託河南師範大學,由苗雨擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 該項目主要針對過程統計中所涉及的幾個重要模型的統計估計進行大偏差及偏差不等式的研究。(1)在前期獲得的馬氏...
《套用隨機過程-統計學精品》是高等教育出版社出版的圖書,作者是肖宇谷、張景肖。內容簡介 該書的基本目標是在初等機率論的基礎上,擴展和加強讀者面向套用的隨機數學基礎。一方面希望能加深讀者對機率知識的理解,增強對實際問題的數學建模...
《機率論·數理統計·隨機過程》是2004年北京郵電大學出版社有限公司出版的圖書。內容簡介 本書介紹了機率論、數理統計與隨機過程的基本概念、基本理論和方法.內容包括:隨機事件及其機率,隨機變數及其分布,多維隨機變數及其分布,隨機變數的...
《統計與隨機過程在信號處理中的套用》是2008年高等教育出版社出版的圖書,作者是伍茲。內容簡介 《統計與隨機過程在信號處理中的套用》改編自PEARSON EDUCATION出版的Probabitity and Random Processes with Applications to Signal Processing...
第二章 隨機過程的基本概念 49 2.1 隨機過程的概念和定義 49 2.1.1 隨機過程的定義 49 2.1.2 隨機過程的分類 52 2.2 隨機過程的統計特性 57 2.2.1 隨機過程的機率分布 57 2.2.2 隨機過程的示性函式 59 2.2.3...
在前兩版的基礎上,第三版增加了兩章的內容,分別為隨機過程在金融中的套用與隨機過程在保險精算中的套用,充分體現了隨機過程理論的重要性與實用性。作者簡介 張波,教授,博士生導師,香港科技大學數學系理學博士。中國人民大學統計學院...
本書以隨機過程的統計特徵和性質為主線,旨在將實際套用和理論推導聯繫起來,通過概念、定理、例題、詳細的習題,儘量體現隨機過程的理論基礎及套用價值,以保證教材的綜合性、整體性和前瞻性,從而使統計類專業和其他工程類專業、管理類專業的...
《隨機過程》是2008年高等院校隨機過程課程的教材。內容簡介 《隨機過程》共分七章,內容包括:機率統計、泊松過程、更新過程、離散時間馬爾可夫鏈、連續時間馬爾可夫鏈、布朗運動和套用舉例,每小節配有練習題,每章配有總習題,書末附...
1.1.2隨機過程實例(2)1.1.3隨機過程定義(3)1.1.4隨機過程的分類(4)1.2隨機過程的分布函式及數字特徵(5)1.2.1分布函式的定義(5)1.2.2數字特徵的定義及統計特徵描述(7)1.2.3互相關函式和互協方差函式(11)1.2.4復...
高斯過程(Gaussian Process, GP)是機率論和數理統計中隨機過程(stochastic process)的一種,是一系列服從常態分配的隨機變數(random variable)在一指數集(index set)內的組合。高斯過程中任意隨機變數的線性組合都服從常態分配,每個...
《統計學精品譯叢:隨機過程基礎(原書第2版)》是2014年機械工業出版社出版的圖書。內容簡介 《統計學精品譯叢:隨機過程基礎(原書第2版)》包括離散時間Markov鏈、Poisson過程、更新過程、連續時間Markov鏈、鞅和金融數學六章內容,...
套用數理統計與隨機過程 套用數理統計與隨機過程是一本2021年出版的圖書,由電子工業出版社出版
4.1.2隨機過程的統計描述122 4.2泊松過程和維納過程124 4.2.1獨立增量過程124 4.2.2泊松過程125 4.2.3維納過程126 4.3馬爾可夫鏈127 4.3.1馬爾可夫鏈的基本概念127 4.3.2齊次馬爾可夫鏈的多步轉移機率131 4.3.3遍歷...
《套用隨機過程(第2版)》是2019年11月清華大學出版社出版的圖書,作者是張波、張景肖、肖宇谷。內容簡介 本教材的主要特色在於:主要針對統計學學科的特點,選取了Poison過程,更新過程,Markov鏈,鞅,布朗運動,隨機積分,Levy過程等...
經典的統計分析都假定數據序列具有獨立性,而時間序列分析則著重研究數據序列的相互依賴關係。後者實際上是對離散指標的隨機過程的統計分析,所以又可看作是隨機過程統計的一個組成部分。例如,用x(t)表示某地區第t個月的降雨量,{x(t)...