證券投資資產配置決策

內容簡介

本書有完整性、創新性、可套用性、在我國的適用性等幾大特色。本書是作者多年來積累的深厚的經濟學、證券投資學理論功底和證券投資管理實踐經驗相融合的結果而撰寫的。本書的研究成困是對我國證券投資學科的豐富和發展，它的出版和發行將能推動我國證券投資學術界和機構界進一步深化對證券投資決策科學的研究，從而提高我國證券投資學的總體研究質量和套用價值。

編輯推薦

本書是鄭木清同志對證券投資資產配置決策進行深入研究的一部力作。在本書里，作者建立了完整的積極資產配置決策的科學體系和應髟框架，解答了機構投資者為什麼要實行積極資產配置決策和如何實行積極資產配置決策的問題，並提供了正處全球化背景的中國機構投資者應取的資產配置決策方向。

圖書目錄

前言
第一章積極資產配置的地位
第一節資產配置的重要性
第二節資產配置術語解釋
第三節積極資產配置的理論基礎
第四節本章小結
第二章經濟周期識別與戰略資產配置決策
第一節經濟周期變遷與資產收益的變化
第二節經濟周期的識別和監測方法
第三節經濟周期識別與投市投資回報預測
第四節經濟周期識別與債券市場回報預測
第五節經濟周期識別基礎上的戰略資產配置決策
第六節本章小節
第三章積極資產配置決策的基本模型
第一節固定比例資產配置模型
第二節完全機動的戰術資產配置模型
第三節 Hammer-Lodefink機率決策模型
第四節基於神經網路的非線性資產配置模型
第五節下偏風險厭惡框架下的動態資產配置模型
第六節本章小結
第四章股票資產風格配置
第一節股票風格的含義和意義
第二節價值型與成長型之間風格配置的方法
第三節多經理人之間風格配置的方法
第四節本章小結
第五章股票資產行業配置
第一節經濟周期識別對行業配置的意義
第二節基於經濟周期的行業相對表現分析
第三節各時期的行業配置決策
第四節本章小結
第六章債券資產配置決策
第一節積極型債券資產配置策略的含義和類型
第二節債券資產配置最最佳化模型
第三節積極型國際債券資產配置的基本框架
第四節本章小結
第七章全球資產配置決策
第一節全球經濟周期識別和全球股票市場回報預測
第二節全球經濟周期識別與全球債券回報預測
第三節全球資產配置的技術
第四節全球股票資產的季節性配置
第五節本章小結
第八章積極資產配置的風險免疫
第一節覆蓋策略的運用
第二節風格指數衍生產品的運用
第三節本章小結
第九章中國機構投資者資產配置決策
第一節中國機構投資者資產配置決策的現狀及其評析
第二節中國機構投資者未來的資產配置決策取向
第三節本章小結
全書總結
參考文獻
表索引
圖索引
後記

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