投資者情緒對資產組合的影響研究

內容簡介

《投資者情緒對資產組合的影響研究》基於投資者情緒分析資產組合的構建問題，利用數理模型推導、數值分析及實證研究，討論不同條件下投資者情緒對投資者構建資產組合的影響，並進一步利用《投資者情緒對資產組合的影響研究》構建的模型從投資者情緒的角度對分散風險不足、本土偏好等多種金融市場異象進行有效解釋。

圖書目錄

第1章緒論

1．1 研究背景與意義

1．2 研究問題的提出

1．3 研究內容與目的

1．4 研究方法、步驟與技術路線

1．5 本書結構

1．6 本書創新之處

第2章我國多樣化的金融資產

2．1 我國金融資產概況

2．2 我國金融工具現狀統計分析

2．3 我國股票市場概況

2．4 我國債券市場概述

2．5 我國基金市場概述

2．6 我國外匯市場概述

2．7 我國期貨市場概述

2．8 本章小結

第3章單只股票投資者情緒及股指期貨市場投資者情緒的度量

3．1 單只股票投資者情緒的度量

3．2 股指期貨市場投資者情緒指標度量

3．3 本章小結

第4章基於投資者情緒個人風險厭惡指標的資產組合模型

4．1 投資者情緒個人風險厭惡指標矩陣

4．2 風險資產的資產組合構建

4．3 包含無風險資產的資產組合構建

4．4 本章小結

第5章基於投資者情緒認知的資產組合模型

5．1 主觀認知收益與主觀認知風險

5．2 投資者情緒認知占優準則

5．3 基於投資者情緒認知的風險資產的資產組合模型

5．4 包含無風險資產的基於投資者情緒認知資產組合模型

5．5 本章小結

第6章基於投資者情緒離差價值的資產組合模型

6．1 基於投資者情緒的價值函式曲線修正

6．2 基於投資者情緒離差價值的資產組合模型

6．3 模型的實證分析

……

第7章基於二元投資者情緒的資產組合模型

第8章投資者情緒資本風險資產定價模型

第9章結論

參考文獻

作者簡介

高斌，副教授，金融工程博士，企業管理博士後。現任廣西民族大學商學院專任教師。高斌老師有豐富的企業管理的理論和實踐經驗。實踐中，具有國企財務管理和金融機構的工作經驗；理論研究上，在國內外雜誌上發表論文10餘篇，其中國際權威SSCI期刊4篇。主持省部級課題2項，廳級課題1項，校級課題2項等，參與國家自然科學基金3項，國家社科重大項目1項。

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