《市場情緒驅動的資產價格效應及智慧型投資策略研究》是2021年西安交通大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：市場情緒驅動的資產價格效應及智慧型投資策略研究
- 作者：羅長青
- 出版社：西安交通大學出版社
- 出版時間：2021年11月1日
- 開本：16 開
- 裝幀：精裝
- ISBN：9787569319873
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
《市場情緒驅動的資產價格效應及智慧型投資策略研究》主要包括三個部分。第一部分是理論機理研究。該部分闡述了市場情緒及資產定價的理論基礎，分析了市場情緒對資產價格的影響，並分析基於交易信息和媒體信息的市場情緒及其資產價格效應。第二部分是模型構建及實證研究。該書分別構建兩類智慧型投資策略模型，第一類為運用隱馬爾可夫模型和支持向量機模型構建市場狀態識別模型；第二類為運用深度學習理論與方法構建以交易行為和數量為輸出結果的交易模型，並分別運用中國證券市場的相關數據實證檢驗模型的效能。第三部分是對策研究，基於理論機理研究和模型構建及實證研究的結果，該書從投資策略的構建、量化系統的開發等方面提出了智慧型投資決策的相關對策。
《市場情緒驅動的資產價格效應及智慧型投資策略研究》對市場情緒及其所帶來的資產價格效應進行了系統性研究，初步探討了嵌入市場情緒的投資交易策略，從而為市場監管和投資決策提供技術支持和經驗證據。該書的研究還存在一些不足，如在市場情緒的度量過程中如何更好地結合交易信息和媒體信息以形成更具綜合性的市場情緒指數，在智慧型投資模型的訓練過程中可引入更多類型的人工智慧算法，並考慮資產定價及風險管理的相關理論形成算法和經典理論相結合的交易決策模型，同時對模型可進行風險調整收益等多方面的績效評價。
圖書目錄
第1章 緒論
1．1 研究背景與研究意義
1．1．1 選題背景
1．1．2 研究意義
1．2 文獻綜述與研究啟示
1．2．1 市場情緒的定義
1．2．2 基於交易信息的市場情緒度量
1．2．3 基於文本信息的市場情緒度量
1．2．4 市場情緒對證券價格行為的影響
1．2．5 媒體信息及情緒對證券價格行為的影響
1．2．6 研究總體述評
1．3 研究思路與研究內容
1．4 研究創新
第2章 市場情緒驅動下資產價格效應的理論分析
2．1 市場情緒形成基礎及演變規律分析
2．1．1 市場情緒形成的基礎
2．1．2 市場情緒的演變過程
2．1．3 媒體效應相關理論分析
2．2 基於行為資產定價模型的市場情緒影響機制分析
2．2．1 基於行為資產定價模型的市場情緒影響機制
2．2．2 基於HS模型的市場情緒影響機制
2．2．3 基於BSV模型的市場情緒影響機制
2．2．4 基於DHS模型的市場情緒影響機制
2．2．5 基於前景價值的市場情緒影響機制
2．3 市場情緒主導下的證券價格行為特徵分析
2．3．1 羊群效應
2．3．2 處置效應
2．3．3 追漲殺跌效應
第3章 交易信息視角下市場情緒對資產價格的直接效應
3．1 基於交易信息的市場情緒度量
3．2 股票績效的因子分組檢驗及分析
3．3 基於F-F擴展模型的影響因素檢驗及分析
3．3．1 擴展因子的統計特徵檢驗
3．3．2 引入市場情緒的Fama-French模型
3．3．3 規模一市場情緒因子組合的因子模型檢驗
3．4 股票收益率影響因素的行業異質效應分析
第4章 網路信息視角下市場情緒對資產價格的直接效應
4．1 基於EMD-Grey方法的市場情緒度量及分析
4．1．1 媒體信息數據來源及採集
4．1．2 市場情緒詞典構建
4．1．3 市場情緒情感值計算
4．1．4 基於EMD算法對市場情緒進行去噪處理
……
第5章 嵌入市場情緒的HMM和SVM投資策略模型
第6章 嵌入市場情緒的深度學習投資策略模型
第7章 市場情緒驅動下智慧型投資策略
結論
參考文獻
作者簡介
羅長青男，副教授，管理科學與工程博士，研究方向金融工程與風險管理。湖南省青年骨幹教師、湖南省金融學會學術委員會委員、湖南工商大學麓山青年學者，湖南工商大學金融系主任。圍繞資產定價與風險管理等問題，在國內重點期刊發表論文20餘篇。
