倒向隨機微分方程在保險定價中的套用

《倒向隨機微分方程在保險定價中的套用》是依託中國科學院大學，由曹桂蘭擔任項目負責人的數學天元基金項目。

基本介紹

• 中文名：倒向隨機微分方程在保險定價中的套用
• 項目類別：數學天元基金項目
• 項目負責人：曹桂蘭
• 依託單位：中國科學院大學
• 批准號：10826073
• 申請代碼：A0210
• 負責人職稱：副教授
• 研究期限：2009-01-01 至 2009-12-31
• 支持經費：3（萬元）

項目摘要

隨機分析作為機率論中最活躍、最富有成果的分支之一, 在金融、工程、物理、生物等諸多領域有著廣泛的套用。本項目中，我們將探討隨機分析在保險領域的運用。 具體包括用隨機分析知識完善和推廣現有的保險定價模型；綜合考慮投資和承保對保險定價的影響；通過倒向隨機微分方程模型研究不完全的保險市場的保單定價。這些課題的研究和解決對於豐富隨機分析學科，完善倒向隨機微分方程理論以及指導保險定價都有著非常重要的意義。