《保險風險模型的破產理論與分紅策略》是2019年經濟科學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：保險風險模型的破產理論與分紅策略
- 作者： 黃玉娟、於文廣
- 出版時間：2019年
- 出版社：經濟科學出版社
- ISBN：9787521805727
《保險風險模型的破產理論與分紅策略》是2019年經濟科學出版社出版的圖書。
《保險風險模型的破產理論與分紅策略》是2019年經濟科學出版社出版的圖書。...
它主要包含兩類問題：一類是連續時間模型下的某些與破產和分紅相關的最優隨機控制問題，另一類是某些離散時間模型下的破產和分紅問題。該項目研究的問題都是保險風險理論中的最新課題，是隨機過程理論、隨機控制理論與保險風險理論的交叉研究...
DeFinetti（1957）將分紅問題，即尋求破產前總分紅期望現值大化引入風險理論後，“採用什麼分紅策略”以及“分紅量的多少”逐漸成為保險風險理論研究的重要課題。基於此，《保險風險模型的分紅與破產分析》考慮了若干保險風險模型，主要包括對偶...
隨著金融資產的日益增加，保險公司的資產收益率直接影響其償付能力。面對潛在的巨災風險導致的巨額索賠，在有限時間的約束下，如何合理安排再保險以及分紅，以保持經營的穩健性，其對應的風險模型研究是國際性的前沿問題，具有重要的理論價值。
含隨機波動率的保險風險模型的研究是風險理論近年的研究熱點之一。本項目用著名的Kou模型對隨機波動率建模，引入了一個向上指數分布跳躍和向下任意跳躍的跳躍擴散保險風險模型。我們藉助於Lévy過程的Wiener-Hopf分解等技術，給出了單邊界首出...
保險風險理論方面： （1）對馬氏環境下的經典或對偶風險模型，較系統地研究了它們的破產理論、 最優紅利策略問題。（2）針對比例再保險風險模型， 在多種情形下，得到了最優的再保險比例係數。（3）對帶稅收的保險風險過程， 考慮可能...
《保險風險與破產（原書第二版）》對現代精算風險理論做了全面詳盡的概述，主要內容包括機率分布和保險套用、效用理論、保費計算準則、聚合風險模型、個體風險模型、破產理論簡介、經典破產理論、高級破產理論和再保險.為了便於教學，出《保險...
基於馬爾科夫過程和Levy過程的理論、隨機控制理論，主要研究了在馬爾科夫調節的複合泊松模型以及狀態轉移擴散模型下破產機率及相應罰金函式的估計、最優分紅策略、再保險策略、最優投資策略問題以及稅收問題（定量分析稅收對破產機率的影響、最...
通過HJB方程，擬變分不等式，Pareto最優等理論解決風險理論中最優多個風險資產投資策略，帶交易費用的最優分紅策略，Pareto最優再保險策略，利率免疫策略以及在分數布朗運動和多維風險模型下的最優問題。該項目研究的問題都是金融和風險理論...
保險風險模型的風險理論與最優投資組合理論方面：(1) 針對比例再保險風險模型，在具有模型不確定、或具有內部信息、或具有終端不確定支付條件下，較系統地研究了它們的最優投資組合消費策略。（2）針對再保險風險模型，在馬氏環境下，或帶...
本項目致力於研究隨機過程理論、隨機控制理論、Filtering理論以及博弈論在保險金融中的套用問題。在風險理論中，我們用一個隨機過程來刻畫保險金融機構未來不確定的資產值，加入相應的風險控制策略，比如：再保險，分紅和投資，來建立數量模型...
另外我們也將嘗試利用最優停時、擬變分不等式和博弈論等理論給出公司合併的最優時間和最優分紅策略。該項目研究的問題都是保險理論中的難點問題, 尤其更新風險模型下的最優問題一直以來都是保險理論中的難點。本項目同時也將涉及很多理論...
項目通過對相應風險理論中隨機過程的深入研究，得到上述不同準則和模型下的最優分紅、投資和再保險策略。結題摘要 本項目開展以來，按照立項要求，主要從事隨機過程及隨機控制理論及其在保險風險和金融領域的套用等工作。經過項目組全體成員的...
通過最佳化用破產機率，期望分紅等風險測度來度量的目標函式，利用馬爾可夫決策過程以及隨機控制中的理論和方法，來尋找最優投資和再保險策略的具體形式。該項目在建模方面集中在以下三個方面進行創新：一是尋找更符合保險市場風險的風險測度進行...
本項目基於保險業中經濟問題,保險數學和隨機分析的新問題及最新成果,開展保險中兩類隨機最優控制問題及策略過程機率分布研究： 第一,混合保費原理下有破產機率和VaR(在險值)約束(或無約束)的分紅與融資最優控制問題; 第二,隨機利率、...
本項目基於我們在金融保險、隨機最優控制理論基礎及長期的研究積累，致力於在Esscher保費準則、王氏保費準則等多種保費準則下的最優控制問題研究。通過構建合適的數學模型，對相依風險模型、非線性模型、有注資模型、馬爾可夫體制轉換模型等進行...