《保險風險模型的分紅與破產分析》是2021年經濟管理出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：保險風險模型的分紅與破產分析
- 作者：劉章
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2021年
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787509681954
內容簡介,作者簡介,
內容簡介
近年來，對保險風險模型中分紅、破產及相關問題的研究一直是金融與保險精算數學及相關領域的研究熱點，其經典的研究方法是將保險公司運行過程或其他商業活動中的控制變數（如初始資本、保費收入、索賠額等）用某個隨機過程來模擬，著重分析公司保證金盈餘、分紅、破產等相關指標的變化規律，以此為保險公司的長期穩定運營提供理論依據。早期，精算師專注於計算破產可能性的大小並以此評估公司面臨的風險。DeFinetti（1957）將分紅問題，即尋求破產前總分紅期望現值大化引入風險理論後，“採用什麼分紅策略”以及“分紅量的多少”逐漸成為保險風險理論研究的重要課題。
基於此，《保險風險模型的分紅與破產分析》考慮了若干保險風險模型，主要包括對偶風險模型和幾類帶跳保險風險模型等，研究了其在不同策略下的分紅、破產及相關問題，研究變數包括總紅利期望現值、破產時間的分布特徵、回撤時間的分布特徵、閾值水平等。值得一提的是，《保險風險模型的分紅與破產分析》的主要模型是通過Levy過程的尺度函式進行構建的。
作者簡介
劉章，1981年生，安徽毫州人，理學博士，江西農業大學計算機與信息工程學院副教授。“大北農教學精英獎”獲得者，科研學術之星。主要研究領域為保險風險理論、金融數學與保險精算理論等。主持或承擔省部級以上科研項目10餘項；在Applied Mathematics and Computation、Communications in Statistics-Simulation and Computation、Entropy等數學與統計學優秀期刊上發表論文20餘篇。
