《非線性時間序列模型及其對金融風險管理的套用》是依託四川大學，由唐亞勇擔任項目負責人的數學天元基金項目。
基本介紹
- 中文名：非線性時間序列模型及其對金融風險管理的套用
- 項目類別：數學天元基金項目
- 項目負責人：唐亞勇
- 依託單位：四川大學
- 批准號：10726019
- 申請代碼：A0401
- 負責人職稱：副教授
- 研究期限：2008-01-01 至 2008-12-31
- 支持經費：3（萬元）
項目摘要
本項目主要研究非線性時間序列模型在金融風險管理中對風險價值的套用.風險價值的研究是近十餘年來理論與實踐研究的一個熱點.針對風險價值的常用計算方法的不足之處,本項目提出結合非線性時間序列模型和極值理論的風險價值與條件風險價值的計算方法.一方面,非線性時間序列模型為動態地計算風險價值與條件風險價值提供了非常好的框架;而另一方面,極值理論則能細緻地刻畫收益率的尾部,而這正是風險價值的計算的最大問題.通過對經典的GARCH 類模型引入非對稱和非常態分配的假設,並且在此基礎上提出風險價值和條件風險價值的估計,進一步用機率極限理論的工具討論所提出的估計量的漸近性質,如相合性與漸近正態性等性質,並將模型套用到實際金融數據的分析中去,以得出更加適合我國金融市場實際情況的模型.本項目的研究成果對於我國金融機構監控金融風險具有重要意義.
