《金融風險管理知識與套用》是2019年7月上海財經大學出版社出版的圖書，作者是徐望。
基本介紹
- 中文名：金融風險管理知識與套用
- 作者：徐望
- ISBN：9787564232702
- 定價：79元
- 出版社：上海財經大學出版社
- 出版時間：2019年7月
- 開本：16開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
隨著金融科技的飛速發展，行業要求金融風險管理人員同時具備金融和編程兩個領域的專業知識及技能。
《金融風險管理知識與套用》主要面向FRM領域相關人才。FRM全稱 Financial Risk Manager（金融風險管理師），是金融風險管理領域享譽全球的國際資格認證，由美國“全球風險管理協會”（Global Association of Risk Professionals，GARP）設立。FRM課程是依據現代金融風險管理體系發展出來的前沿知識體系。
作為理論教學和實驗教學相結合的一次有效嘗試，本書介紹了金融風險管理師應具備的核心知識，對大部分重點給出了理論講解和例題分析，絕大多數例題給出了MATLAB的編程實現邏輯。“理論—例題—代碼”的講解結構，一方面有助於讀者掌握金融風險管理的基本原理和方法，另一方面有助於讀者以理論聯繫實際，培養動手編程的實踐能力。
圖書目錄
第一部分 MATLAB編程基礎
第一章 MATLAB基礎知識
第二章 MATLAB數值計算
第三章 MATLAB編程
第四章 MATLAB繪圖基礎
第五章 數據的導入與輸出
第二部分 風險管理基礎
第六章 風險管理基礎
第七章 現代投資組合管理
第三部分 數量分析
第八章 描述性統計量
第九章 機率分布
第十章 參數估計與假設檢驗
第十一章 一元線性回歸
第十二章 多元線性回歸
第十三章 時間序列分析
第十四章 隨機性平穩時間序列的ARMA模型
第十五章 Copula函式與相關性
第十六章 蒙特卡洛模擬
第四部分 金融市場與產品
第十七章 金融市場與產品概述
第十八章 遠期契約
第十九章 期貨契約
第二十章 利率與利率期貨
第二十一章 互換
第二十二章 期權
第二十三章 期權交易策略
第二十四章 奇異期權
第二十五章 外匯風險
第二十六章 按揭貸款支持證券
第五部分 估值與風險模型
第二十七章 債券價格、貼現因子及套利
第二十八章 即期利率、遠期利率與平價利率
第二十九章 回報率、利率差與收益率
第三十章 價格敏感性的單因素度量
第三十一章 價格敏感性的多因素度量和對沖
第三十二章 二叉樹期權定價
第三十三章 Black-Scholes-Merton模型
第三十四章 期權的希臘字母
