金融風險分析與管理

內容簡介

　　《上海交通大學財務系列教材：金融風險分析與管理》的內容特徵可以概括為“三多一新”，“三多”是指案例多、實例多和算例多，“一新”是指突出和加重了交易行為風險管理的內容，之所以說它“新”，是因為在目前已經出版的有關金融風險管理的教科書中還沒有發現這部分內容，同時交易行為風險管理已經引起實際工作者和專家學者的高度重視。《上海交通大學財務系列教材：金融風險分析與管理》雖然不求全面，但求通俗易懂、普及基礎、突出重點、強化差異、深入淺出，書中每章都配有複習思考題，適合作為高等院校金融學及相關專業高年級學生和研究生學習金融風險管理的教材，更適合作為金融MBA教學參考書，同時也可以作為金融風險分析與管理人員的入門書。

圖書目錄

第1章緒論

1.1 金融風險的幾個案例

1.2 金融風險的產生與發展

1.3 金融風險的種類

1.4 金融風險管理概述

1.5 本章小結

複習思考題

第2章金融風險度量方法

2.1 Markowitz的均值-方差模型

2.2 金融風險度量的VaR方法

2.3 投資組合的VaR分析

2.4 VaR的計算舉例

2.5 VaR方法的局限及其最新進展

2.6 本章小結

複習思考題

第3章市場風險管理

3.1 市場風險概述叫

3.2 用互換管理利率風險

3.3 用期貨管理市場價格風險

3.4 匯率風險管理案例

3.5 本章小結

複習思考題

第4章信用風險管理

4.1 信用風險管理概述

4.2 傳統的信用風險度量模型

4.3 現代信用組合風險度量和管理方法

4.4 利用衍生產品管理信用風險

4.5 本章小結

複習思考題

第5章交易行為風險管理

5.1 交易行為風險概述

5.2 行為金融理論概述

5.3 有效市場理論與行為心理

5.4 案例分析

5.5 本章小結

複習思考題

第6章風險預算管理

6.1 風險預算管理概述

6.2 風險預算的技術

6.3 風險預算管理存在的問題

6.4 本章小結

複習思考題

第7章投資組合保險策略

7.1 投資組合保險策略概述

7.2 靜態投資組合保險策略

7.3 動態投資組合保險策略

7.4 組合保險策略特徵與調整

7.5 本章小結

複習思考題

第8章商業銀行風險管理

8.1 商業銀行風險管理概述

金融風險分析與管理

基本介紹

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