金融市場風險管理分析

內容簡介

本書的寫作基於作者所授的同名課程的講義，旨在幫助讀者掌握金融市場風險管理領域的相關知識，並運用Excel編程來進行實踐操作，提高處理此類金融問題的能力。因此，本書更強調套用和問題的解決。本書的前半部分著眼於期權及其在金融市場風險管理中的套用。後半部分側重於講解債券的利率風險及其解決方案。此外，本書還介紹了單因子與多因子風險度量、免疫策略和主成分分析。在每章的開頭，你首先會看到一個金融市場風險管理的重要主題。闡明相關主題的基本概念之後，我們將向讀者呈現如何利用Excel來套用這些概念。讀者也可以根據相關的編程發散思維，將所學付諸實踐。對於想了解金融市場風險管理模型的讀者，即便缺乏數學專業知識，也可以從中有所收穫。

作者簡介

弗蘭克·H. 科格三世（Frank H. Koger III），北京大學滙豐商學院教學副教授，美國杜蘭大學金融學博士，南卡羅來納大學達拉摩爾商學院國際MBA，特許金融分析師（CFA）協會持證人。出版有《資產估值原理》《金融建模：以Excel 為工具》《VBA 在金融建模中的套用》等多部金融相關書籍。

圖書目錄

第一部分緒論與基礎知識回顧

第1章歷史收益率與收益率的矩

1.1單期收益率

1.2多期歷史收益率

1.3收益率的各階矩

1.4兩資產歷史收益率的線性關係

1.5投資組合的歷史收益率

第2章未來（下一期）收益率

2.1單個資產的未來（下一期）收益率

2.2未來收益率的各階矩

2.3兩資產未來收益率的線性相關性

2.4投資組合的未來（下一期）收益

2.5投資組合中資產分散化的益處

2.6特殊情形：兩資產投資組合的未來收益率

第二部分歐式期權

第3章期權的回報

3.1期權的定義

3.2期權在到期日的回報與利潤

3.3含有期權的投資組合在到期日的回報與利潤

3.4案例：期權與簡單投資組合的回報與利潤

3.5更多期權投資組合的回報與利潤及相關示例

第4章利率期權

4.1用看漲期權多頭對沖負債

4.2用看跌期權空頭為對沖負債提供資金

4.3用看跌期權多頭對沖資產

4.4用看漲期權空頭為對沖資產提供資金：領子期權

4.5利率上限與利率下限

第5章歐式期權的價值

5.1看跌—看漲期權平價公式

5.2看漲期權與看跌期權的內在價值

5.3布萊克—斯科爾斯—默頓模型

5.4BSM模型的比較靜態分析

5.5希臘值函式的VBA代碼

5.6基於VBA函式的更多比較靜態分析結果

第6章前颱風險管理

金融市場風險管理分析

基本介紹

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