《現代金融風險管理——衍生金融工具的使用與風險管理技術的套用》2007年7月1日南京大學出版社出版的圖書，作者是鄔瑜駿。
基本介紹
- 書名：現代金融風險管理——衍生金融工具的使用與風險管理技術的套用
- 作者：鄔瑜駿主編
- ISBN：10位[7305051195]13位[9787305051197]
- 定價：￥78.00元
- 出版社：南京大學出版社
- 出版時間：2007-7-1
內容提要,編輯推薦,作者簡介,目錄,
內容提要
註冊金融風險管理師（CertiffedFinacialRiskManager，CFRM）項目是為了配合上海市建立金融人才戰略高地的戰略目標，由上海市緊缺人才工程辦公室推出的專業證書。該認證考試項目與全球風險管理師協會（GARP）、香港金融風險管理師協會（HKARP）合作，引進GARP美國金融風險管理師（FinancialRiskManager，FRM）考試的最新知識體系，將金融風險管理最新的理念與最好的方法引入到中國，並結合中國金融機構風險管理的具體實踐，培養適應現代金融業需求的金融風險管理的高端人才。
本書循序漸進、深入淺出地介紹了金融風險管理中遇到的各種產品和方法。本書最大的特點在於作者結合具體實例討論了國際先進的風險控制和管理方法，即使是金融初學者，通過此書也會對金融風險管理產生極大的興趣。本書既是註冊金融風險管理師（CFRM）和美國金融風險管理師（FRM）考試的輔導教材。亦可作為高等院校金融相關專業學習金融風險管理的教材，同時也可供風險管理從業人員作為專業操作指南。
編輯推薦
本書共分為市場風險的測量與管理、信用風險的測量與管理、操作風險的測量與管理及風險管理定量分析四篇。本書的內容涉及對現代風險管理工具、理論成果和實踐方法的介紹，具體涉及到期貨、遠期、期權、互換以及由其擴展出來的金融衍生工具的定價及使用、信用風險的測量和傳統管理方法、信用衍生產品的介紹與使用、操作風險COSO協定、新巴塞爾協定的內容介紹等。通過對本書的學習，讀者將學會如何運用這些工具和方法來更科學地、更合理地管理和控制各種金融風險。
作者簡介
鄔瑜駿，新加坡南洋理工大學金融學博士，特許金融分析師（CFA）持證人，美國風險管理師（FRM）持證人，2007年FRM考試全球命題人。現任職於廈門大學財務管理與會計研究院，碩士生導師。先後任教於南洋理工大學南洋商學院，復旦大學經濟學院國際金融系，廈門大學財務管理和會計研究院。曾為國內多家金融機構提供金融類培訓和諮詢工作，講授關於金融風險管理、投資交易策略、資產定價、投資策劃等方面的培訓課程。曾服務過的客戶包括上海證券交易所，路透（中國），太平洋人壽保險公司，工商銀行總行，華夏基金等。
目錄
第一篇市場風險的測量與管理篇
第1章風險管理簡介
第2章遠期市場和遠期契約
第3章期貨市場和期貨契約
第4章期權市場和期權契約
第5章互換市場和互換契約
第6章利率和利率風險的衡量
第7章利率衍生產品
第8章奇異期權
第9章Black-Scholes期權定價模型
第10章期權定價的二叉樹模型
第11章期權價格的風險因素
第12章基於期貨和遠期契約的風險管理策略
第13章基於期權契約的風險管理策略
第14章基於互換契約的風險管理策略
第15章風險價值VaR
第16章壓力測試
第二篇信用風險的測量與管理篇
第17章信用風險管理概述
第18章債券及貸款的信用風險衡量
第19章交易對家的信用風險衡量
第20章國家主權風險
第21章信用風險的組合模型
第22章運用信用衍生工具管理信用風險
第23章運用資產證券化管理信用風險
第24章貸款出售和其他信用風險管理技術
第25章信用風險管理和戰略資本配置
第三篇操作風險的測量與管理篇
第26章操作風險
第27章其他風險
第28章經濟資本管理
第29章公司範圍風險管理
第四篇風險管理定量分析篇
第30章機率論基礎
第31章數理統計基礎
第32章隨機變數和機率分布
第33章抽樣和估計
第34章假設檢驗
第35章一元線性回歸
第36章多元線性回歸
第37章估計波動率和相關係數
附錄1經典風險管理案例分析——長期資本管理公司（LTCM）的傳奇
附錄2LTCM大事記
附錄3金融危機的蔓延機制（financialcontagion）
附錄4術語表
參考文獻
