本書是上海市緊缺人才辦公室指定的中國註冊金融風險管理師(CFRM)培訓項目考試的輔導教材和美國風險管理師(FRM)考試的中文複習教材，為廣大金融風險管理的從業人員提供系統化學習現代金融風險管理知識的途徑。本書的內容涉及對現代風險管理工具、理論成果和實踐方法的介紹，具體涉及到期貨、遠期、期權、互換以及由其擴展出來的金融衍生工具的定價及使用、信用風險的測量和傳統管理方法、信用衍生產品的介紹與使用、操作風險coso協定、新巴塞爾協定的內容介紹等。
基本介紹
- 書名：現代金融風險管理習題集:衍生金融工具的使用與風險管理技術的套用
- 作者：鄔瑜駿 主編
- ISBN：10位[7305051640]13位[9787305051647]
- 定價：￥30.00元
- 出版社：南京大學出版社
- 出版時間：2007-9-1
編輯推薦,作者簡介,目錄,
編輯推薦
註冊金融風險管理師(CertiffedFinacialRiskManager，CFRM)項目是為了配合上海市建立金融人才戰略高地的戰略目標，由上海市緊缺人才工程辦公室推出的專業證書。該認證考試項目與全球風險管理師協會(GARP)、香港金融風險管理師協會(HKARP)合作，引進GARP美國金融風險管理師(FinancialRiskManager，FRM)考試的最新知識體系，將金融風險管理最新的理念與最好的方法引入到中國，並結合中國金融機構風險管理的具體實踐，培養適應現代金融業需求的金融風險管理的高端人才。
本習題集既是註冊金融風險管理師（CFRM）和美國金融風險管理師（FRM）考試的輔導讀物。亦可作為高等院校金融相關專業學習金融風險管理的教學參考，同時也可供風險管理從業人員作為專業操作的指導。
本習題集與《現代金融風險管理——衍生金融工具的使用與風險管理技術的套用》一書配套使用。
作者簡介
鄔瑜駿新加坡南洋理工大學金融學博士，特許金融分析師(CFA)持證人，美國風險管理師(FRM)持證人，2007年FRM考試全球命題人。現任職於廈門大學財務管理與會計研究院，碩士生導師。先後任教於南洋理工大學南洋商學院，復旦大學經濟學院國際金融系，廈門大學財務管理和會計研究院。曾為國內多家金融機構提供金融類培訓和諮詢工作，講授關於金融風險管理、投資交易策略、資產定價、投資策劃等方面的培訓課程。曾服務過的客戶包括上海證券交易所，路透(中國)，太平洋人壽保險公司，工商銀行總行，華夏基金等。
目錄
第一篇市場風險的測量與管理篇
遠期市場和遠期契約
期貨市場和期貨契約
期權市場和期權契約
互換契約
利率和債券久期的概念
利率衍生產品的簡介
奇異期權
Black—scholes期權定價模型
期權定價的二叉樹模型
期權價格的敏感性
期貨和遠期風險管理策略
期權風險管理策略
互換風險管理策略
風險價值VaR
壓力測試
第二篇信用風險的測量與管理篇
債券及貸款的信用風險衡量
交易對手風險衡量
國家主權風險
信用風險組合模型
運用信用衍生工具管理信用風險
運用資產證券化管理信用風險
貸款出售和其他信用風險管理技術
信用風險管理和戰略資本配置
第三篇操作風險的測量與管理篇
操作風險
操作風險管理框架
其他風險——ISDA主協定
其他風險——流動性風險
其他風險——模型風險
其他風險——日問透支風險
其他風險——技術風險
經濟資本管理
金融集團風險管理
公司範圍風險管理
案例分析
風險政策小組報告
第四篇風險管理定量分析篇
第一部分機率論
隨機變數和機率
聯合機率
方差
協方差和相關係數
切比雪夫不等式
偏度和峰度
均勻分布
二項分布
常態分配和對數常態分配
泊松分布
第二部分統計學原理
樣本方差
樣本均值的標準誤
置信區間估計
第一類錯誤和第二類錯誤
檢驗統計量
假設檢驗
回歸
決定係數
回歸係數的假設檢驗
第三部分VaR模型中波動率的計算
分布的厚尾現象
RiskMetrics
GARCH
長期VaR
非同步數據
