《金融工程理論及套用》是2010年8月大連理工大學出版社出版的圖書，作者是張茂軍、南江霞。本書的內容是金融工程學的基本內容介紹。
基本介紹
- 書名：金融工程理論及套用
- 作者：張茂軍，南江霞
- ISBN：9787561157039
- 頁數：285
- 出版社：大連理工大學出版社
- 出版時間：2010-08-01
基本信息,內容簡介,圖書目錄,
基本信息
版 次：1
裝 幀：平裝
開 本：16開
所屬分類：圖書 > 金融與投資 > 金融理論
內容簡介
金融工程學是一門以數學、經濟學、金融學和計算機學為基礎，以服務於制度創新、金融創新、風險分解、風險轉移等為目的，根據現代金融學理論，藉助於信息技術和工程方法，設計和開發新型金融產品，創造性地解決金融問題的交叉學科。自從1973年Black-Scholes期權定價公式產生以來，金融工程學的理論和套用得到了迅猛發展，尤其是金融衍生產品設計和風險管理，促進了金融工具的不斷創新，也提高了金融市場的效率和功能。為了滿足投資者和金融市場的需要，金融工程師設計了各種金融衍生產品，如期權、期貨、互換等；同時研究和開發了許多風險管理方法和系統，如VaR和CreditMetrics信用評價系統等，為有效地管理市場風險提供了技術支持。
金融工程的基本金融學理論主要是指現代金融理論，包括投資組合理論、MM理論、衍生產品定價理論、資本資產定價理論以及金融風險管理理論等。投資組合理論是20世紀50年代初期，由哈里·馬柯維茨（H.Markowitz）提出的，首次將數量工具引入金融研究，被認為是現代金融的發端。均值一方差模型是投資組合理論的第一個數量模型，其主要思想是藉助於機率論中的方差作為風險度量方法，刻畫投資組合資產收益的波動性，建立了均值方差投資組合模型，用運籌學的計算方法求解模型，得到最優投資組合資產的投資比例。此理論奠定了現代投資學的基礎，為“不要將所有的雞蛋放入同一個籃子”的分散化投資理念提供了有力的理論支撐，為防範系統風險提供了科學依據。
圖書目錄
第1章 金融衍生工具及其定價方法
第2章 期貨與遠期市場
第3章 遠期和期貨定價
第4章 期貨套期保值
第5章 股指期貨與外匯期貨
第6章 股票期權的離散定價
第7章 股票期權的連續定價
第8章 期貨期權
第9章 期權套期保值
第10章 互換定價
第11章 投資組合管理
第12章 利率風險管理
第13章 信用風險管理
第14章 信用衍生產品
參考文獻
