本書全面深入介紹了現實世界幾乎所有種類的金融產品，並詳細闡述了如何運用這些創新的金融產品管理各種金融風險的方法。不管你是經驗豐富的對沖基金經理還是剛剛進入金融市場的新手，所有你需要掌握的如何最小化金融風險的方法以及如何將理論運用於實踐的技巧，在這本百科全書式的《金融工程》中都有全面系統的介紹。 本書的第一部分分別介紹了重要的金融工程工具：利率遠期，期貨，互換和期權。第二部分闡述了管理匯率風險、利率風險、股價風險、期貨風險和信用風險時各種工具的使用方法，這些工具可以單獨使用，也可以結合起來使用。全書用大量的實例解釋了金融工具在實踐中的運用。本書還詳細介紹了一系列金融世界湧現的新的主題，比如隔夜掉期指數折現、SEFs、有限差分定價等；對奇異期權、波動率曲面、delta對沖和各種互換也做了深入介紹。 此書讓讀者了解到金融市場的最新變化和發展趨勢。對準備要進入金融領域或者已經在這個領域工作的人來說，這是一本必需的參考書。
基本介紹
- 書名：金融工程——運用衍生工具管理風險（第三版）
- 作者：（英）格利茨
- 出版社：武漢大學出版社
- 出版時間：2016-01-01
出版信息,內容簡介,目錄,
出版信息
金融工程——運用衍生工具管理風險（第三版）
- 叢書：金融學經典影印系列
- 本店售價：￥90.00元
- 書號：ISBN978-7-307-12524-7
- 版次：1-1
- 頁數：705
- 千字數：1163
- 開本：16
- 裝幀方式：平裝
- 作者：（英）格利茨 著；彭紅楓 譯
- 責任編輯：范緒泉
- 出版社：武漢大學出版社
- 出版時間：2016-01-01
- 印刷時間：2016-01-01
內容簡介
本書全面深入介紹了現實世界幾乎所有種類的金融產品，並詳細闡述了如何運用這些創新的金融產品管理各種金融風險的方法。不管你是經驗豐富的對沖基金經理還是剛剛進入金融市場的新手，所有你需要掌握的如何最小化金融風險的方法以及如何將理論運用於實踐的技巧，在這本百科全書式的《金融工程》中都有全面系統的介紹。 本書的第一部分分別介紹了重要的金融工程工具：利率遠期，期貨，互換和期權。第二部分闡述了管理匯率風險、利率風險、股價風險、期貨風險和信用風險時各種工具的使用方法，這些工具可以單獨使用，也可以結合起來使用。全書用大量的實例解釋了金融工具在實踐中的運用。本書還詳細介紹了一系列金融世界湧現的新的主題，比如隔夜掉期指數折現、SEFs、有限差分定價等；對奇異期權、波動率曲面、delta對沖和各種互換也做了深入介紹。 此書讓讀者了解到金融市場的最新變化和發展趨勢。對準備要進入金融領域或者已經在這個領域工作的人來說，這是一本必需的參考書。
目錄
作者簡介
致謝
出版商致謝
第二版前言
第三版前言
第一部分工具
1導論
1.1近40年金融工程發展史
1.2什麼是金融工程？
1.3風險屬性
1.4金融工程和風險
1.5本書結構
2現貨市場
2.1金融市場概述
2.2外匯市場
2.3貨幣市場
2.4債券市場
2.5股權市場
2.6商品市場
2.7現貨工具與衍生工具
2.8資本充足率要求
3遠期匯率與遠期利率
3.1遠期匯率
3.2遠期利率
3.3遠期利率能否預測未來即期利率？
3.4即期與遠期利率實務
4遠期利率協定
4.1遠期利率協定簡介
4.2遠期利率協定定義
4.3遠期利率協定術語
4.4交割過程
4.5利用遠期利率協定對沖
4.6遠期利率協定定價
4.7遠期利率的比較靜態分析
5金融期貨
5.1期貨市場發展簡史
5.2金融期貨簡介
5.3期貨交易——從人工交易到電子交易
5.4期貨的買方和賣方
5.5結算機制
5.6期貨保證金
5.7實物交割與現金結算
5.8期貨與現貨市場的比較
5.9期貨的優點
6短期利率期貨
致謝
出版商致謝
第二版前言
第三版前言
第一部分工具
1導論
1.1近40年金融工程發展史
1.2什麼是金融工程？
1.3風險屬性
1.4金融工程和風險
1.5本書結構
2現貨市場
2.1金融市場概述
2.2外匯市場
2.3貨幣市場
2.4債券市場
2.5股權市場
2.6商品市場
2.7現貨工具與衍生工具
2.8資本充足率要求
3遠期匯率與遠期利率
3.1遠期匯率
3.2遠期利率
3.3遠期利率能否預測未來即期利率？
3.4即期與遠期利率實務
4遠期利率協定
4.1遠期利率協定簡介
4.2遠期利率協定定義
4.3遠期利率協定術語
4.4交割過程
4.5利用遠期利率協定對沖
4.6遠期利率協定定價
4.7遠期利率的比較靜態分析
5金融期貨
5.1期貨市場發展簡史
5.2金融期貨簡介
5.3期貨交易——從人工交易到電子交易
5.4期貨的買方和賣方
5.5結算機制
5.6期貨保證金
5.7實物交割與現金結算
5.8期貨與現貨市場的比較
5.9期貨的優點
6短期利率期貨
6.1定義
6.2短期利率期貨契約定價
6.3基差
6.4現貨與期貨價格的收斂性
6.5期貨價格的比較靜態分析
6.6對沖實例
6.7短期期貨契約對比
6.8期貨與遠期利率協定的比較
6.9價差頭寸
7國債和股指期貨
7.1國債期貨定義
7.2最便宜交割債券
7.3基於現貨持有法的國債期貨定價
7.4隱含回購利率
7.5交割機制
7.6利用國債期貨對沖
7.7股指和股指期貨
7.8股指期貨契約定義
7.9股指期貨優點
7.10基於現貨持有法的股指期貨定價
7.11股指期貨實務
7.12貨幣市場和股指期貨市場投資策略
8互換
8.1利率互換和跨幣種貨幣互換
8.2互換市場的發展
8.3利率互換
8.4非標準利率互換
8.5隔夜指數互換
8.6跨幣種貨幣互換
8.7互換套用
8.8資產互換
8.9固定期限互換和固定期限國債互換
6.2短期利率期貨契約定價
6.3基差
6.4現貨與期貨價格的收斂性
6.5期貨價格的比較靜態分析
6.6對沖實例
6.7短期期貨契約對比
6.8期貨與遠期利率協定的比較
6.9價差頭寸
7國債和股指期貨
7.1國債期貨定義
7.2最便宜交割債券
7.3基於現貨持有法的國債期貨定價
7.4隱含回購利率
7.5交割機制
7.6利用國債期貨對沖
7.7股指和股指期貨
7.8股指期貨契約定義
7.9股指期貨優點
7.10基於現貨持有法的股指期貨定價
7.11股指期貨實務
7.12貨幣市場和股指期貨市場投資策略
8互換
8.1利率互換和跨幣種貨幣互換
8.2互換市場的發展
8.3利率互換
8.4非標準利率互換
8.5隔夜指數互換
8.6跨幣種貨幣互換
8.7互換套用
8.8資產互換
8.9固定期限互換和固定期限國債互換
8.10通貨膨脹互換
8.11股權和股息互換
8.12商品互換
8.13波動性和方差互換
8.14奇異互換
8.15國際掉期及衍生品協會文本
8.16信用危機後衍生品市場的變化
……
9互換定價
10期權——基礎知識與定價
11期權——波動性及相關的希臘字母
12期權——從積木分析法到構建投資組合
13期權——利率及奇異期權
14信用衍生品簡介
15信用違約互換的定價及信用指數
第二部分套用
16金融工程的套用
17管理貨幣風險
18運用遠期利率協定、期貨和互換管理利率風險
19運用期權及期權類工具管理利率風險
20股權風險管理
21商品風險管理
22信用風險管理
23結構化品
索引
8.11股權和股息互換
8.12商品互換
8.13波動性和方差互換
8.14奇異互換
8.15國際掉期及衍生品協會文本
8.16信用危機後衍生品市場的變化
……
9互換定價
10期權——基礎知識與定價
11期權——波動性及相關的希臘字母
12期權——從積木分析法到構建投資組合
13期權——利率及奇異期權
14信用衍生品簡介
15信用違約互換的定價及信用指數
第二部分套用
16金融工程的套用
17管理貨幣風險
18運用遠期利率協定、期貨和互換管理利率風險
19運用期權及期權類工具管理利率風險
20股權風險管理
21商品風險管理
22信用風險管理
23結構化品
索引
