金融衍生工具原理與套用

內容簡介

《金融衍生工具原理與套用（第2版）》全面、系統地介紹金融衍生市場結構，深入分析金融衍生工具的概念、原理及其套用策略。全書還重點闡釋二叉書時期權定價模型和Black-Scholes期權定價模型及其聯繫，並在此基礎上分析股票紅利與提前執行對期權價值的影響。
《金融衍生工具原理與套用（第2版）》深入淺出、通俗易懂，可用作金融和經濟專業研究生和高年級本科生的專業課教材，同時，《金融衍生工具原理與套用（第2版）》也適用於從事金融衍生工具教學、研究和管理的人員，此外，《金融衍生工具原理與套用（第2版）》對從事金融衍生工具交易和管理的從業人員也具有參考價值。

作者簡介

門明博士，美國伊利諾伊大學（UIUC）MBA，現任對外經濟貿易大學教授，金融市場與投資研究中心主任。作者多年來辛勤耕耘金融衍生證券、金融工程學、國際金融管理、公司財務政策、國際投資和金融風險管理領域，主持了數十項世界銀行、聯合國工發組織和國內外企業及政府部門的戰略研究、投資笄和金融風險管理研究項目。先後著有《金融工程學》、《金融衍生工具原理與套用》、《投資與風險防範》、《涉外投資項目可行性研究》、《國際租憑慣例》和《國際租賃實務》等專著，在國內外專業刊物和研計會上發表了數十篇論文。1997年作為中國代表參加了在美國舊金山舉行的第十三屆“世界青年領導人大會”，並作了題為“中國經濟及其對世界經濟發展的作用”的主題報告。

圖書目錄

第一章金融衍生工具導論

第一節金融衍生市場

第二節一些重要的基本概念

第三節金融衍生工具市場的作用

複習思考題

第二章期權市場結構

第一節期權市場的發展

第二節看漲期權

第三節看跌期權

第四節場外期權交易市場

第五節有組織的期權交易

第六節期權交易所

第七節期權交易商

第八節交易機制

第九節期權行情表

第十節期權的類型

第十一節期權的交易成本

第十二節期權市場監管

複習思考題

第三章期權定價原理

第一節基本術語和符號

第二節看漲期權定價原理

第三節看跌期權定價原理

第四節看跌期權與看漲期權平價

複習思考題

第四章期權定價模型

第一節二叉樹期權定價模型

第二節 Black-Scholes期權定價模型

複習思考題

第五章期權套用基本策略

第一節術語與符號

第二節股票交易

第三節看漲期權交易

第四節看跌期權交易

第五節看漲期權與股票組合

第六節看跌期權與股票組合

第七節合成看漲期權與看跌期權

複習思考題

第六章高級期權套用策略

金融衍生工具原理與套用

基本介紹

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作者簡介

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