《金融投資工具套用與風險管理》是2003年中國計畫出版社出版的圖書，作者是尚理慧。
《金融投資工具套用與風險管理》是2003年中國計畫出版社出版的圖書，作者是尚理慧。關鍵字： 金融投資---研究---中國 金融市場---風險管理---研究---中國 金融投資 金融市場 風險管理本書系統闡述了金融投資工具...
指投資金融工具的本金有否遭受損失的可能。本金受損的風險有信用風險和市場風險兩種。信用風險是指債務人不履行契約，不按期歸還本金的風險。信用風險對於任何一個金融投資者都存在，因此，認真審查投資對象，充分掌握信息是至關重要的。市場風險是指由於金融投資工具價格或市場價值波動所帶來的風險。收益性 指金融投資...
《現代金融風險管理——衍生金融工具的使用與風險管理技術的套用》2007年7月1日南京大學出版社出版的圖書,作者是鄔瑜駿。書名 現代金融風險管理——衍生金融工具的使用與風險管理技術的套用 作者 鄔瑜駿主編 ISBN 10位[7305051195]13位[9787305051197] 定價 ￥78.00元 出版社 南京大學出版社 出版時...
金融風險管理是一項複雜並且技術性很強的工作。為了有效地管理各種金融風險，人們必須藉助各種專門的管理工具，運用各種專門的管理策略。全面風險管理是一個將企業風險管理融入到企業戰略、組織結構、業務流程等各個環節的過程，它需要全員的參與。為了讓全員參與到全面風險管理中去，除了通過制度、績效考核等手段外，更重要...
《金融資產投資與風險管理》是2011年上海財經大學出版社出版的圖書，作者是劉錦輝、張周。內容簡介 《金融資產投資與風險管理》研究的內容，主要是企業投資中的金融工具選擇和金融資產配置的理論與方法問題，側重研究企業證券投資方法與決策。本書不僅適用於大學本科財務管理、工商管理和會計學等專業的教材，也適合於各類...
本書介紹項目融資中可用到的不同金融工具和技術，討論有哪些融資方式、融資資金來源、融資的安全保障措施以及風險管理。作者圍繞如何將三個基本原則套用於項目融資，即需要有資金提供者能夠獲取的來自項目的現金流；需要有一組可以被隔離和包含的資產；以及需要有一個能在項目的生命周期中被很好地理解和動態地管理風險的...
《金融衍生工具與風險管理（第十版）》是2020年3月中國人民大學出版社出版的圖書，作者是[美]唐·M.錢斯（Dom M.Chance）。內容簡介 《金融衍生工具與風險管理（第十版）/金融學譯叢》在介紹金融衍生產品以及相關概念的基礎上，圍繞不同金融衍生產品的相關工具、定價模型和策略進行了分析。全書分為三大部分：第一...
《財富管理的藝術：金融工具與風險管理》是四川大學提供的慕課課程，授課老師是鄒瑾、陳小凡、徐子堯、崔傳濤、陳靂、劉曜。課程大綱 第一章 金融學基礎：你需要知道什麼？1、什麼是金融-導入 2、金融的要素之一：貨幣的時間價值 3、金融的要素之二：風險管理 第一章章節測試 第二章 股票：如何進行其價值與風險判斷...
風險管理的目標是在識別與評估風險的基礎上，控制和處置風險，防止和減少損失，保障投資銀行各項經營行為的順利實施，實質是以最經濟合理的方式規避或消除風險導致的災難性後果，並且產生最大化的收益。第一，經濟目標，即建立行之有效的風險控制機制，實現風險管理成本最小化目標。它要求風險管理者運用最佳的技術手段來...
MATLAB作為一款優秀的計算軟體，其強大的數值計算能力和豐富的工具箱為金融數量分析提供了強有力的支持。全球超過2000家金融機構用MATLAB進行資產管理和投資分析。作為理論教學和實驗教學相結合的一次有效嘗試，本書介紹了金融風險管理師應具備的核心知識，對大部分重點給出了理論講解和例題分析，絕大多數例題給出了MATLAB...
本書囊括了幾乎所有的衍生金融工具的傑出理論成果，涉及期權、期貨、遠期、互換以及許多由其擴展出來的變形品種。此外，你還能見到世界上套用最廣泛的衍生金融工具——貨幣及利率衍生產品。通過本書，你將學會如何運用這些工具及其投資組合，了解隨之而來的風險，並學會如何管理這些風險，變風險為盈利。本書特點：·全面...
上述經濟和金融理論的確立，為金融風險管理理論和工具的發展奠定了堅實的理論基礎。計算機硬體技術和軟體開發能力的迅猛發展，使人們有能力運用數學模型、仿真模擬等手段來解決各種金融風險管理問題，從而直接導致了20世紀80年代一門新興學科——“金融工程學”的產生和發展。定義 所謂風險是指未來結果的不確定性，如未來...
全書分為三部分。*部分從期權開始，介紹基本的期權定價原則和期權策略。第二部分以遠期、期貨和互換為重點，圍繞這幾種衍生產品的定價原則和投資策略展開分析。第三部分是關於衍生產品的高級主題。主要探討前述衍生產品的各種組合，正確運用這些組合的高超技巧，以及如何用這些衍生產品來管理不同類別的金融風險。 第十版...
的核心內容、中國銀監會發布的《商業銀行資本管理辦法（試行）》的主要內容及各項風險管理規章制度為基礎，以金融業規範為支點，對金融風險管理的基本理論、基本方法和各金融機構的實際監管要求進行了闡述，同時吸收了金融、投資領域的改革和科研成果，力求將國際慣例和我國金融監管的要求相結合，以滿足套用型人才培養的...
金融衍生工具與風險管理 《金融衍生工具與風險管理》是一本2020年03月31日中國人民大學出版社出版的圖書，作者是【美】唐·M.錢斯 羅伯特·布魯克斯。
9.3 以銀行為主的金融機構流動性風險管理 · 261 9.4 巴塞爾協定Ⅲ中對流動性風險管理的新要求 · 270 練習題 · 272 第10章 風險管理與金融科技 · 273 10.1 什麼是金融科技 · 273 10.2 導論篇：金融科技發展正當其時 · 274 10.3 技術篇：“ABCD”技術成熟度 · 279 10.4 套用篇：新興...
第1~4章的“機緣”，解釋了是什麼樣的時機和為什麼需要引入基於VaR的金融風險管理機制；第5~9章的“基石”，介紹了VaR風險管理的基礎理論與基本方法；第10~14章的“系統”，詳細地介紹了這一風險管理體系；第15~16章的“套用”，列舉了當前使用這一系統的狀況和問題；第17~18章給出了對2008年金融危機的經驗...
一、利率風險概述 43 二、利率風險的度量 44 三、利率風險的管理方法 49 第二節匯率風險管理 52 一、匯率風險概述 52 二、匯率風險的度量 54 三、匯率風險的管理方法 55 第三節信貸風險管理 56 一、信貸風險管理概述 56 二、信貸風險的度量 58 三、信貸風險的管理方法 68 第四節投資風險管理 76 一、投資...
“風險管理”亦要面對有效資源運用的難題，這牽涉到機會成本（opportunitycost）的因素。把資源用於風險管理，可能使能運用於有回報活動的資源減低；而理想的風險管理，正希望能夠花最少的資源去去儘可能化解最大的危機。“風險管理”曾經在1990年代西方商業界前往中國進行投資的行政人員必修科目。當年不少MBA課程都額外...
第四節 商業銀行證券投資風險管理 第五節 商業銀行負債業務風險管理 第六節 商業銀行中間業務風險管理 第七節 商業銀行不良資產的化解與防範 本章小結 重要概念 第十章 保險公司風險管理 節 保險公司保險業務風險管理 第二節 保險公司財務風險管理 第三節 保險公司資金運用風險...
金融投資與風險控制研究 《金融投資與風險控制研究》是2021年吉林出版集團股份有限公司出版的圖書，作者是周后紅。內容簡介 本書系統的梳理了金融各項風險，深刻剖析金融風險本質全面探討金融風險防範基礎，切實提供金融風險管控措施。主要內容包括金融投資理論；投資環境；金融投資市場；金融投資風險等。
第六章 信用風險95 第一節 信用風險概述95 第二節 信用風險衡量中的基本參數估計99 第三節 信用評分模型104 第四節 RAROC模型109 第五節 期權模型113 第六節 KMV資產組合管理模型115 第七節 貸款損失率模型122 金融風險管理 第七章 投資風險125 第一節 投資風險概述125 第二節 投資組合管理126 第...
《金融風險管理》是由喻平主編，高等教育出版社於2016年3月1日出版的高等學校金融學類專業主要課程精品系列教材。該教材適合作為金融學各本科專業的教材，也可作為金融實踐工作者的參考書，以及金融風險理論研究者的資料庫。該書共10章，從風險性質和機構類別兩個維度對金融風險進行分類介紹，包括金融風險的識別、度量...
第6章 債券風險管理 94 6.1 債券的價值評估 94 6.2 債券價格如何隨利率變動 103 6.3 泰勒展開式與價格導數 104 6.4 線性風險管理工具：久期 106 6.5 非線性風險管理工具：凸性 110 6.6 債券投資組合的風險管理 113 6.7 債券的VaR度量 116 本章小結 117 關鍵概念 118 練習題 118 第7章 金融...
