《金融衍生工具與風險管理：英文版》是2020年中國人民大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：金融衍生工具與風險管理：英文版
- 作者：唐·M.錢斯 羅伯特·布魯克斯
- 類別：經濟管理類
- 出版社：中國人民大學出版社
- 出版時間：2020年
- 開本：128 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787300276922
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書是金融衍生品的入門讀物，除了詳盡的理論分析外，書中還有豐富的圖表示例，每章結尾都有與本章內容緊密結合的習題，便於讀者檢查自己對內容的理解。
全書分為三部分。*部分從期權開始，介紹基本的期權定價原則和期權策略。第二部分以遠期、期貨和互換為重點，圍繞這幾種衍生產品的定價原則和投資策略展開分析。第三部分是關於衍生產品的高級主題。主要探討前述衍生產品的各種組合，正確運用這些組合的高超技巧，以及如何用這些衍生產品來管理不同類別的金融風險。
第十版加入了反映當今衍生產品市場變化的新內容，並增加了“生活中的風險決策”專欄，旨在讓讀者意識到，衍生產品的風險管理原則實際上與我們的日常生活息息相關。不論是對衍生產品行業的專業人士，還是對希望豐富金融知識、拓寬投資選擇的普通投資者，本書都極具參考價值。
圖書目錄
前言 i
第1章? 導論
1-1? 衍生產品市場與工具?4
1-2? 基礎資產?5
1-3? 金融市場和衍生產品市場上的重要概念?6
1-4? 現貨市場和衍生產品市場之間的基本聯繫?12
1-5? 衍生產品市場的角色?14
1-6? 對衍生產品市場的批評?16
1-7? 衍生產品的誤用?17
1-8? 衍生產品與道德?17
1-9? 衍生產品與職業?19
1-10? 關於衍生產品的信息來源?19
1-11? 本書概覽?20
第2章? 衍生產品市場的結構
2-1? 衍生產品的類型?25
2-2? 衍生產品市場的起源與發展?30
2-3? 交易所上市衍生產品交易?36
2-4? 場外衍生產品交易?45
2-5? 清算與結算?50
2-6? 市場參與者?57
2-7? 交易成本?59
2-8? 稅收?61
2-9? 衍生產品市場的監管?61
部分? 期權
第3章? 期權定價原則
3-1? 基本符號和術語?71
3-2? 看漲期權的定價原則?73
3-3? 看跌期權的定價原則?88
第4章? 期權定價模型：二項式模型
4-1? 單期二項式模型?109
4-2? 二期二項式模型?116
4-3? 二項式模型的擴展?123
第5章? 期權定價模型：Black-Scholes-Merton模型
5-1? Black-Scholes-Merton公式的起源?143
5-2? Black-Scholes-MERTON模型作為二項式模型的局限性?144
5-3? Black-Sholes-Merton模型的假設?147
5-4? 諾獎公式?151
5-5? Black-Scholes-Merton模型中的變數?159
5-6? 股票分紅時的BLACK-SCHOLES-MERTON模型?169
5-7? Black-Scholes-Morton模型和關於美式看漲期權的部分見解?171
5-8? 看跌期權定價模型?185
5-9? 管理期權風險?187
第6章? 基本期權策略
6-1? 術語和符號?203
6-2? 股票交易?206
6-3? 看漲期權交易?207
6-4? 看跌期權交易?214
6-5? 看漲期權與股票的組合：拋補看漲期權?220
6-6? 看跌期權與股票的組合：保護性看跌期權?225
6-7? 合成式看跌期權和看漲期權?229
第二部分? 遠期、期貨和互換
第7章? 遠期、期貨和期貨期權的定價原則
7-1? 一般持有套利?241
7-2? 基礎工具產生現金流時的持有套利?248
7-3? 定價模型?253
7-4? 期貨期權定價?268
第8章? 期貨套利策略
8-1? 短期利率套利?282
8-2? 中長期利率套利?288
8-3? 股指套利?297
8-4? 外匯交易套利
作者簡介
唐· M. 錢斯（Don M. Chance），博士、特許金融分析師、路易斯安那州立大學E.J.歐索商學院金融學教授。錢斯博士出版過多部關於衍生產品和風險管理以及其他金融領域的著作，並在學術期刊和業內雜誌上發表過多篇論文。錢斯博士還參與了特許金融分析師項目衍生產品課程的開發和編寫。
羅伯特·布魯克斯（Robert Brooks），阿拉巴馬大學Wallace D. Malone, Jr.風險管理講座教授、金融風險管理公司總裁、藍溪投資合夥公司創始合伙人。布魯克斯博士在學術期刊和業內雜誌上發表過大量論文，並被《華爾街日報》、《紐約時報》、《彭博新聞》、《債券買家》以及多家地區報紙引用。
