《B&E金融學系列：金融風險管理》是2014年清華大學出版社出版的圖書，作者是田新時。
基本介紹
- 書名：B&E金融學系列:金融風險管理
- 作者：田新時
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2014年3月1日
- 頁數：393 頁
- 開本：16 開
- ISBN：9787302344117
- 外文名：Financial Risk Manaaemen
- 語種：簡體中文
圖書目錄,內容簡介,作者簡介,
圖書目錄
第1篇機緣
第1章導論
1.1什麼是金融風險
1.2對金融風險的歷史回顧
1.3恢復銀本位制，還是依賴數學模型
1.4金融系統
1.5未來銀行與功能透視原理
1.6金融風險管理
1.7金融（市場）變數
1.8路透社、巴塞爾委員會和險陣
1.8.1什麼是險陣
1.8.2對險陣的批評
1.9小結
思考與練習題
第2章從金融災難事件得到的教訓
2.1從20世紀80—90年代的虧損中得到的教訓
2.1.1衍生品市場造成的損失舉例
2.1.2透視金融損失
2.2風險管理的案例研究
2.2.1巴林銀行的破產
2.2.2“鐵本事件”
2.2.3中航油在期貨交易中破產的案例
2.2.4長期資產管理公司的虧損
2.2.52008年金融危機
2.2.6從案例研究中得到的教訓
2.3私人部門的反饋
2.3.1G—30報告
2.3.2衍生品策略委員會
2.3.3全球風險職業人協會
2.4監管者的觀點
2.4.1美國審計總署
2.4.2美國財務會計準則委員會
2.4.3美國證券交易委員會
2.4.4巴塞爾委員會
2.5結論
思考與練習題
附錄LTCM有關風險管理的教訓
第3章巴塞爾委員會協定
3.1為什麼要進行監管
3.21988年的巴塞爾協定
3.2.1Cooke比率
3.2.2對巴塞爾1988年協定的批評
3.3巴塞爾1996年關於市場風險的修正案
3.3.1標準的方法
3.3.2內部模型方法
3.3.3事先承諾模型
3.3.4方法之間的比較
3.3.5舉例
3.4巴塞爾Ⅱ
3.4.1修正案
3.4.2總的評價
3.5巴塞爾Ⅲ
3.5.1強化全球性資本構架
3.5.2強化風險覆蓋
3.5.3補充有槓桿的風險資本要求
3.5.4減少順周期效應和促進逆周期緩衝
3.5.5強調系統性風險和相互關聯
3.5.6引入全球化流動性標準
3.6非銀行金融機構的監管
3.6.1證券公司
3.6.2保險公司
3.6.3養老基金
3.7結論
思考與練習題
第4章公允值會計與VaR風險管理機制
4.1引言
4.2公允價值會計
4.3公允值會計的舉例
4.3.1對基準利率的套期保值（例1）
4.3.2對基於外匯的資產與負債進行套期保值（例2）
4.3.3用於固定利率——基於外匯貸款的現金流對沖（例3）
4.3.4綜合財務報表的套期保值會計（例4）
4.4VaR構架與公允價值會計的差別
4.4.1定價
4.4.2估計風險
4.5風險估計的方法
4.5.1估計頭寸價值變化
4.5.2估計市場運動
思考與練習題
第2篇基石
第5章金融市場回報統計量
5.1觀察隨機遊走模型
5.1.1回報分布隨時間變化
5.1.2回報在時間上“並不”相互獨立
5.1.3到多元變數的擴展
5.2對回報分布的建模
5.2.1建模方法
5.2.2常態分配的特性
5.2.3均值和方差
5.2.4單尾和雙尾置信區間
5.2.5正態模型的加總
5.2.6對數常態分配
5.3市場變數非正態性和分位點方法
5.3.1關於條件正態檢驗
5.3.2產生日VaR預測的三種模型
5.3.3VaR分析
5.4關於非正態市場變數的分位點映射模型
5.5包含有偏度的混合正態模型
5.6結論
思考與練習題
第6章現金流映像
6.1風險暴露與風險值
6.2用險陣數據組計算VaR
6.3辨識風險暴露和現金流
6.3.1固定收入工具
6.3.2外匯
6.4將現金流映像到險陣頂點
6.4.1險陣頂點
6.4.2計算險陣現金流
6.5小結
思考與練習題
第7章線性頭寸的風險度量
7.1將頭寸價值的變化歸因為標的資產的回報
7.2線性頭寸的風險值計算
7.2.1固定收入工具
7.2.2股權頭寸
7.3線性頭寸的計算實例
7.3.1政府債券單一現金流的映像
7.3.2遠期利率協定的現金流映像和風險值
7.3.3結構化債券
7.3.4利率互換
7.3.5外匯遠期
7.3.6股權
7.3.7巴林：一個風險管理的實例
7.4簡化協方差矩陣
7.4.1為什麼要簡化
7.4.2VaR度量為零嗎
7.4.3對角線模型
7.4.4多因素模型
7.4.5各種方法之間的比較
7.5小結
思考與練習題
附錄主成分分析法
第8章後測檢驗
8.1後測檢驗的設立
8.1.1一個例子
8.1.2誰的回報
8.2用異常回報個數建立後測檢驗模型
8.2.1基於失效率的模型驗證
8.2.2巴塞爾規則
8.2.3條件覆蓋率模型
8.3證實模型：其他的方法
8.3.1分布預測模型
8.3.2參數方法
8.3.3各種方法間的比較
8.4險陣中的後測檢驗
8.4.1樣本投資組合
8.4.2模型的證實
8.5小結
思考與練習題
第9章非線性頭寸的風險值度量
9.1期權的希臘字母
9.1.1Delta—套期保值
9.1.2THETA
9.1.3GAMMA
9.1.4泰勒級數展開和希臘字母
9.2非線性頭寸風險值的求解方法
9.2.1解析方法
9.2.2結構化蒙特卡洛模擬
9.3將Vp，t矩匹配到Johnson分布族
9.3.1非線性頭寸（期權）
9.3.2包含期權投資組合的Delta—Gamma方法
9.4非線性頭寸的計算實例
9.5里森的跨式期權（非線性頭寸）
9.6評價Delta—Gamma方法的準確性
9.7小結
思考與練習題
……
第3篇系統
第10章結構化蒙特卡洛模擬
第11章壓力試驗
第12章信用風險
第13章流動性風險
第14章操作風險管理
第4篇套用
第15章利用VaR進行風險管理
第16章全面風險管理
第5篇總結
第17章2008年金融危機後的反思
第18章結論
參考文獻
內容簡介
《B&E金融學系列:金融風險管理》總結了教學中許多寶貴的經驗，並結合國際、國內金融業和風險管理領域的最近發展，適合作為金融工程、金融學本科或研究生的教材，同時，也對業內人士提高自身專業工作水平有很好的借鑑和指導作用。
《B&E金融學系列:金融風險管理》詳盡描述了基於VaR的金融風險管理，全書共18章，由5個部分組成。第1～4章的“機緣”，解釋了是什麼樣的時機和為什麼需要引入基於VaR的金融風險管理機制；第5～9章的“基石”，介紹了VaR風險管理的基礎理論與基本方法；第10～14章的“系統”，詳細地介紹了這一風險管理體系；第15～16章的“套用”，列舉了當前使用這一系統的狀況和問題；第17～18章給出了對2008年金融危機的經驗總結，以及在我國實施VaR風險管理機制的總結。《B&E金融學系列:金融風險管理》凝聚作者多年來從事“金融風險管理”的教學和研究成果，每一章均給出了思考與練習題，並提供了一些綜合性作業。《B&E金融學系列:金融風險管理》可作為普通院校經濟管理專業或財經類院校本科、研究生“金融風險管理”課程的教材，也可作為企業內部培訓教材或參考書。
作者簡介
田新時，1976年畢業於原華中工學院（現華中科技大學）電力系電力系統自動化專業，1984年畢業於上海交通大學工業管理工程系管理決策科學與計算機科學專業，1987年畢業於加拿大多倫多大學工業工程系運籌學專業。1998-1999年在加拿大多倫多大學商學院進修金融工程。1977-1980年在原華中工學院（現華中科技大學）電力系、計算機系任助教工作。19881995年在原華中工學院（現華中科技大學）管理系、管理學院任教。1996-2013年在華中科技大學經濟學院金融系任教。目前為湖北經濟學院特聘教授。主要講授的課程有：金融風險管理、公司金融、財政學（公共部門經濟學）。
