《金融時間序列建模和風險度量：基於廣義雙曲線分布的方法》是中國人民大學出版社出版的圖書，作者是林清泉。
基本介紹
- 書名：金融時間序列建模和風險度量：基於廣義雙曲線分布的方法
- ISBN：9787300125626,730012562X
- 出版社：中國人民大學出版社
- 裝幀：平裝
- 開本：16
作者簡介,內容簡介,目錄,
作者簡介
林清泉，中國人民大學中國財政金融政策研究中心研究員，中國人民大學財政金融學院教授，博士生導師。1982年元月畢業於四川大學。先後獲得四川大學學士學位、華中理工大學碩士學位、中國科學院博士學位，後在山東大學金融高級人才培養基地，從事金融工程、金融數學的博士後研究。林清泉教授還是德國慕尼黑大學、德國萊比錫大學和美國加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校高級訪問學者。主要研究領域： 金融工程、金融風險管理,金融資產定價。
內容簡介
《金融時間序列建模和風險度量:基於廣義雙曲線分布的方法》內容簡介：廣義雙曲線分布是子類豐富、形狀靈活的分布族，計量金融領域幾乎所有常用分布都是它的子分布。它的四大重要子分布：雙曲線分布、正態逆高斯分布、偏t分布和方差伽瑪分布，對資產收益率分布模擬都有著重要套用，《金融時間序列建模和風險度量:基於廣義雙曲線分布的方法》系統論述了廣義雙曲線分布的參數估計方法，闡述了廣義雙曲線分布的方法在金融時間序列建模領域的套用，包括它在GARCH族模型中的套用和廣義雙曲線擴散過程的構建，並基於鞍點近似技術，導出了廣義雙曲線分布的風險度量方法，克服了模擬法計算效率低的缺陷。通過實證分析和參數的估計，深入闡述了廣義雙曲線分布的方法在金融領域中的套用，通過四個子類對中國主要股指收益分布進行擬合分析，認為正態逆高斯分布擬合效果最佳。研究結果對中國金融衍生產品定價及風險度量有重要的參考價值。
目錄
第一章 廣義雙曲線分布
1.1 資產收益率分布的研究
1.2 ARCH/GARCH模型研究
1.3 廣義雙曲線擴散模型研究
1.4 廣義雙曲線分布和風險管理
第二章 廣義雙曲線分布與參數估計
2.1 多元廣義雙曲線分布及其參數表示
2.2 廣義雙曲線的子分布和極限分布
2.3 參數估計——EM算法
2.4 實證研究
2.5 小結
第三章 廣義雙曲線分布與GARCH類模型
3.1 主要ARCH/GARCH類模型
3.2 模型參數估計
3.3 Duan(2004)的模型設定檢驗
3.4 實證研究
3.5 小結
第四章 廣義雙曲線擴散過程及其參數估計
4.1 廣義雙曲線擴散過程
4.2 廣義雙曲線擴散過程的參數估計
4.3 實證檢驗
4.4 小結
第五章 廣義雙曲線分布與風險度量
5.1 CVaR的鞍點解析式
5.2 CVaR鞍點解析式精度檢驗
5.3 廣義雙曲線分布的風險度量
5.4 小結
附錄
附錄A 引理5.2 的證明
附錄B 定理5.2 的證明
附錄C 第二章 參數估計結果
附錄D 廣義雙曲線分布對中國主要證券指數擬合圖
參考文獻
