《金融風險度量與管理》是2010年首都經濟貿易大學出版社出版的圖書,作者是周曄。
基本介紹
- 中文名:金融風險度量與管理
- 作者:周曄
- 類別:金融理論
- 出版社:首都經濟貿易大學出版社
- 出版時間:2010年12月01日
- 頁數:368 頁
- 開本:16 開
- 裝幀:平裝
- ISBN:9787563818693
《金融風險度量與管理》是2010年首都經濟貿易大學出版社出版的圖書,作者是周曄。
《金融風險度量與管理》是2010年首都經濟貿易大學出版社出版的圖書,作者是周曄。內容簡介 金融風險是金融活動的內在屬性,它的廣泛存在是現代金融市場的重要特徵。自中國加入世界貿易組織以來,金融業逐步對外開放,金融市場化不斷提速。隨著...
其中,金融風險的測量是金融市場風險管理的核心環節。風險測量的質量,很大程度上決定了金融市場風險管理的有效性;合理風險測度指標的選取,是提高風險測量質量的有效保障。風險管理的基礎工作是度量風險,而選擇合適的風險度量指標和科學的...
《商業銀行風險度量與管理》是2014年中國經濟出版社出版的圖書,作者是錢藝平。內容簡介 《商業銀行風險度量與管理》基於巴塞爾新資本協定的視角,研究VaR約束的商業銀行風險度量與管理,運用VaR理論和方法,利用Matlab和Eviews統計軟體,結合...
《金融市場風險度量》是2008年上海社會科學院出版社出版的圖書,作者是潘志斌。內容簡介 風險價值(Value-at-Risk,以下簡稱VaR),是目前金融市場風險管理和金融監管的主流方法,它被用來度量某個金融資產或投資組合在一定的持有期內和給定...
《金融風險管理》是2009年3月1日中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是劉海龍、王惠。內容簡介 金融風險管理就是營利性組織和非營利性組織衡量和控制風險及回報之間的得失。金融風險管理這個辭彙是金融語言的核心。隨著金融一體化和經濟全球...
一、金融風險基本理論 28 二、金融風險度量方法 29 第三節商業銀行風險管理的程式 31 一、商業銀行風險的識別與估價 32 二、商業銀行風險的評估與決策 36 三、商業銀行風險的控制與處理 37 本章小結 39 實訓課堂 40 第三章傳統環境...
論述了金融風險管理的基本結構、程式、技能要求和管理模型;梳理了基本的、國際上通用的金融風險識別、衡量技術。圖書目錄 第一章金融風險管理概述 1第一節金融風險概論1 一、金融風險的概念1 二、金融風險的分類2 三、金融風險的特點4 ...
《金融機構的市場風險量度、估計與套用的研究》是依託天津大學,由詹原瑞擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 金融機構的市場風險是因利率匯率等不利變化引起資產組合價值可能的損失。數量化市場風險是金融風險管理中關鍵。作為市場風險的...
《金融風險管理》是2020年經濟科學出版社出版的圖書。內容簡介 本書主要側重風險管理框架,沒有過分追求定量,而是以風險管理為主線,在風險識別、風險度量和風險管理方面進行了介紹,全書行文框架基本按照現在的教學要求,特別增加了國內外的...
《金融風險度量概論》系統介紹了風險度量的基本概念、理論基礎、實施方法以及最新進展;全面闡述了《巴塞爾銀行資本協定》的理論基礎與實施途徑。結合具體實例,分別介紹了銀行市場風險、資產負債管理風險、信用風險以及操作風險的概念、範圍以及...
第三章 金融風險管理方法 節 金融風險識別 第二節 金融風險防範理論與方法 第三節 金融風險計量模型 本章小結 重要概念 第二篇 金融風險評估與管理 第四章 信用風險管理 節 信用風險概述 第二節 ...
另外,《金融風險管理(第二版)》還涉及到了上述四類金融風險度量理論和方法的歷史演變以及經典的VaR方法,等等。與第一版相比,本版的改動並不大,主要是對第一版中存在的失誤和不足的修正、補充和完善。《金融風險管理(第二版)》可...
1.1 金融風險的幾個案例 1.2 金融風險的產生與發展 1.3 金融風險的種類 1.4 金融風險管理概述 1.5 本章小結 複習思考題 第2章 金融風險度量方法 2.1 Markowitz的均值-方差模型 2.2 金融風險度量的VaR方法 2.3 投資組合的...
1.1 操作風險的危害、各國的重視與對其進行度量的意義 1.1.1 三類金融機構近年發生的操作風險大案 1.1.2 國內外對操作風險監管的重視 1.1.3 操作風險度量在風險管理中的重要意義 1.2 研究內容與技術路線 1.3 研究方法 ...
《基於期望分位數回歸方法的金融風險度量》是2019年12月西南財經大學出版社出版的圖書,作者是楊文華、張倩倩、周凱。內容簡介 從學術研究的演化路徑和模型建模準確性的角度,刻畫金融資產分布的尖峰厚尾、波動聚集和時變性等接近真實市場環境...
6.4 線性風險管理工具:久期 106 6.5 非線性風險管理工具:凸性 110 6.6 債券投資組合的風險管理 113 6.7 債券的VaR度量 116 本章小結 117 關鍵概念 118 練習題 118 第7章 金融衍生品風險管理 120 7.1 金融衍生品的...
第1章金融風險計量導論1.1金融風險的內涵1.2金融風險的種類1.3金融風險的決定理論1.3.1金融體系不穩定理論1.3.2金融資產價格波動理論1.3.3金融風險的傳染理論1.4金融風險計量與管理1.4.1金融風險管理中的計量研究1.4.2經濟資本...
在公司金融學中,研究風險是為了研究投資的風險補償,對風險的數學度量,是以投資(資產)的實際收益率與期望收益率的離散程度來表示的。最常見的度量指標是方差和標準差。主要信息 1、每一風險所引起的致損事故發生的機率和損失分布。2...
第1至第3章介紹了金融風險、金融風險管理的相關概念及風險鑑別的主要方法;第4至第9章對主要風險類型進行詳細講解;第10至第12章以商業銀行、證券公司及保險公司為代表,具體講述其所面臨的風險類型、成因及風險識別、度量管理辦法...
在最新出版的《遠離金融危機的信用風險計量與控制(原書第3版)》中,作者安東尼·桑德斯和琳達·艾倫探討了所有最新的信用風險計量模型的技巧,同時檢驗了這些模型對於個人貸款和組合的信用風險評價,以及運用衍生品契約去管理信用風險的方式...
本次修訂在第2版教材的基礎上,新增了相關的二維碼參考資料,讀者可以掃描二維碼獲取教材以外的金融風險管理領域相關信息和 知識。圖書目錄 第1章 金融風險 第2章 金融風險管理的基本理論 第3章 金融風險的識別與度量 第4章 金融風險的...
《金融風險管理》為同名慕課“金融風險管理”的配套教材。教材特色 系統性和全面性 該教材從信用風險、市場風險、結構風險和外在風險四個方面對金融風險進行全面闡述,並依次對四類風險的識別、度量與控制進行了系統分析。針對性和實用性 ...
最後,作者根據分形市場假說的股價並不完全反映所有信息的觀點,認為歷史股價信息是不完備的群體型模糊信息,基於模糊信息分配模型提出了金融市場收益可能性分布的概念,進而可作為一種市場風險的模糊度量工具。本書對金融市場風險的測度方法...
《金融風險管理》是2013年機械工業出版社出版的圖書,作者是閆永新。內容簡介 《高等院校金融學系列精品規劃教材:金融風險管理》共分17章。第1章介紹了金融風險類型;第2章介紹了金融工具的風險度量;第3章探討了資產的收益和風險;第4...
第2章 金融最佳化理論的發展綜述 2.1 投資組合最佳化 2.2 動態投資組合最佳化 2.3 模糊投資組合最佳化 2.4 帶消費的投資最佳化 2.5 因素模型 2.6 風險度量與管理 2.7 智慧型計算在投資組合最佳化研究上的套用 2.8 金融工程領域值得研究的...
《金融風險價值量化分析》是2015年廈門大學出版社出版的圖書,作者是彭選華。內容簡介 風險價值(Value-at-Risk)已成為金融風險度量與管理的主流工具。隨著中國多層次資本市場體系創新性地構建和金融系統功能的逐步完善,金融風險呈現出一些新...
第三部分 金融風險度量 第四部分 風險決策詞條圖冊 更多圖冊 參考資料 1. 風險定量分析 .豆瓣讀書[引用日期2019-03-12] 風險定量分析:損失模型及其在保險與金融風險管理中的套用的概述圖(1張) V百科往期回顧 詞條統計 瀏覽次數:1753...