《遠離金融危機的信用風險計量與控制》是2015年6月中信出版社、中信出版集團聯合出版的圖書，作者是[美]安東尼·桑德斯（Anthony Saunders）、[美]琳達·艾倫（Linda Allen）。
基本介紹
- 中文名：遠離金融危機的信用風險計量與控制
- 作者：[美]安東尼·桑德斯、[美]琳達·艾倫
- 出版社：中信出版社、中信出版集團
- 出版時間：2015年6月
- 頁數：388 頁
- 定價：56 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787508651156
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
在2007~2008年的金融危機爆發之前數年間，金融體系便已呈現出系統風險劇增的特徵，而這與傳統銀行模式的轉變關係甚大。銀行業不再以存貸為主營方式，而是轉移到一種吸納存款並迅速放貸的分銷模式，這種模式可以把金融系統的風險轉嫁給別的組織。這導致了信用質量的惡化，同時增加了消費者和企業的貸款，但監管者卻未能注意到這一點。這些問題所導致的風險未能被察覺，從而成為日後金融危機的導火索。但如果在早期就採用預警系統計量信用風險，並及時警告所有利益相關體，讓他們能夠採取行動控制所承擔的風險，就可以預防不利後果的發生。這就是《遠離金融危機的信用風險計量與控制》探討的信用計量模式所發揮的作用。
在最新出版的《遠離金融危機的信用風險計量與控制（原書第3版）》中，作者安東尼·桑德斯和琳達·艾倫探討了所有最新的信用風險計量模型的技巧，同時檢驗了這些模型對於個人貸款和組合的信用風險評價，以及運用衍生品契約去管理信用風險的方式。其他模型包括：貸款選擇模型、強度模型、VaR模型、RAROC模型、信用評分模型和死亡排序系統等。此外，作者還針對《新巴塞爾資本協定》（2006年）檢驗了BIS方法。
信用風險計量的科學性與藝術性是現代金融界最為重要的議題，《遠離金融危機的信用風險計量與控制（原書第3版）》對於新方法進行了全面探討、總結和比較，力圖為讀者提供最優的指導。對如此複雜內容的清晰解釋將使本書成為銀行家、經濟學家、金融機構監管者、金融等相關專業的教師和學生的重要參考。
圖書目錄
專業術語表
序
第一部分 泡沫與危機：2007~2009年全球性金融危機
第1章 陷入金融災難
第2章 信用危機的三個階段
第3章 危機與監管失靈
第二部分 違約機率預測
第4章 作為期權的貸款：穆迪的KMV模型
第5章 簡化形式模型：Kamakura風險管理模型
第6章 其他信用風險模型
第三部分 估計其他模型參數
第7章 一個關鍵參數：LGD
第8章 資產組合的信用風險及其相關係數
第四部分 匯總參數
第9章 風險價值方法：信用矩陣模型和其他模型
第10章 壓力測試信用風險模型：面向未來的算法
第11章 RAROC模型
第五部分 信用風險轉移機制
第12章 信用衍生產品
第13章 資本監管
注釋
參考文獻
