肖慶憲教授，男，河南信陽人，復旦大學管理學院統計系機率統計專業博士研究生畢業，理學博士，上海理工大學管理學院教授,，博士生導師。
基本介紹
- 中文名：肖慶憲
- 出生地：河南信陽
- 職業：教師
- 性別：男
簡 介?,近期部分成果,研究方向,社會兼職,
簡 介?
肖慶憲教授長期從事金融工程和數量金融學（含金融資產的收益與風險、金融產品的開發與定價、金融系統的最佳化與控制）的教學與研究，主持過全國統計科學研究計畫項目“金融數據的統計分析與金融市場異常波動的識別”（LX03-Y26）、上海市哲學社會科學規劃項目“不同信息條件下的套期保值策略研究”（2009BJB001）、上海市哲學社會科學規劃項目“信用風險動態監控方法研究”（2005BJB020）等金融研究課題，先後在金融市場動態特徵與走勢分析、投資最佳化、套期保值、金融衍生產品定價、金融風險的預警與控制等方面進行過研究，在《數學年刊》、《數量經濟技術經濟研究》、《Applied Stochastic Models in Business and Industry》榆阿等刊物發表有關論文九十餘篇，並多次為金融機構提供諮詢服務。
近期部分成果
綜述類
·信用衍生產品在信用風險管理中的作用，肖慶憲，數量經濟技術經濟研究，2004年第6期；
金融模型及其統計推斷類
·厚尾金融數據的計量分析，肖慶憲，數量經濟技兵悼雄術經濟研究，2003年第5期；
·匯率機制店凳燥婆與匯率模型，肖慶憲，數量經濟技術經濟研究，2002年第8期；
·匯率均值回復模型的統計推斷，肖慶憲，數量經濟技術經濟研究，2001年第11期；
·Ornstein-Uhlenbeck過程的參數估計，肖拒循協乃慶憲，套用機率統計，2005年第1期；
·匯率模型與期權定價，肖慶憲/茆詩松，套用機率統計，2002年第1期；
·股票價格過程方差函式的統計推斷，肖慶憲/鄭祖康，套用機率統計，2000年第2期；
跳-擴散模型中時變參數的核函式加權估計，王繼霞/肖慶憲，數理統計與管理，錄用
套期保值類
·內部信息者的最小虧損風險槓漿墊策略，楊建奇/肖慶憲，高校套用數學學報，2008年第4期；
·隨機支付型未定權益的風險最小套期保值，楊建奇/肖慶憲，高校套用數學學凝潤茅報，2010年第1期；
·內部信息下的平方套期保值策略，楊建奇/肖慶憲，套用機率統計，2011年第3期；
·Risk-minimizing hedging strategies with restricted information and cost，楊建奇/肖慶憲，
Applied Stochastic Models in Business and Industry，vol.26,no.4. 401–415, 2010.
·跳擴散結構下風險最小化動態套期保值策略研究，郭建華/肖慶憲，運籌與管理，2011年第2期；
·基於動態規劃原理的平方套期保值策略研究，郭建華/肖慶憲，運籌與管理，2011年第5期；
資產定價類
·Pricing Power Options Using the Actuarial Approach，楊建奇/肖慶憲，工程數學學報，2010年第3期；
·CEV過程下有交易費的回望期權定價研究，袁國軍/肖慶憲，系統工程學報，2011年第5期；
基於近似對沖跳躍風險的期權定價研究，袁國軍/肖慶憲，系統工程，2012年第12期；
投資最佳化類
·跳-擴散模型下相對收益過程凶榜淚帶停時的均值-方差隨機控制，劉利敏/肖慶憲，高校套用數學學報，2011年第4期；
·不允許賣空限制下保險公司的資產負債管理，劉利敏/肖慶憲，工程數學學報，2012年第3期.
研究方向
金融工程、數量經濟學
社會兼職
中國數量經濟學會理事
·CEV過程下有交易費的回望期權定價研究，袁國軍/肖慶憲，系統工程學報，2011年第5期；
基於近似對沖跳躍風險的期權定價研究，袁國軍/肖慶憲，系統工程，2012年第12期；
投資最佳化類
·跳-擴散模型下相對收益過程帶停時的均值-方差隨機控制，劉利敏/肖慶憲，高校套用數學學報，2011年第4期；
·不允許賣空限制下保險公司的資產負債管理，劉利敏/肖慶憲，工程數學學報，2012年第3期.
研究方向
金融工程、數量經濟學
社會兼職
中國數量經濟學會理事
