《金融中的數學方法》是北京大學出版社出版圖書。
《金融中的數學方法》是北京大學出版社出版圖書。內容簡介本書基於作者在北京大學講授的兩門廣受好評的課程“金融中的數學方法”和“隨機分析與套用”編寫而成，用深入淺出的文字講述了金融學，特別是金融衍生品定價，研究和實踐中常用的...
金融數學是一門新興學科，是“金融高新技術 ”的重要組成部分。研究目標是利用我國數學界某些方面的優勢，圍繞金融市場的均衡與有價證券定價的數學理論進行深入剖析，建立適合國情的數學模型，編寫一定的計算機軟體，對理論研究結果進行仿真計算，對實際數據進行計量經濟分析研究，為實際金融部門提供較深入的技術分析諮詢。核...
《金融數學理論與方法》是2015年清華大學出版社出版的圖書，作者是王生喜。內容簡介 本書分3篇12章介紹金融數學基礎知識、基本理論和主要模型.上篇包括學習金融數學所需要的隨機分析、偏微分方程及金融衍生證券基礎知識，中篇包括現值、風險與套利、資產選擇、二叉樹及BlackScholes模型等金融數學基本模型，下篇介紹若干金融...
《金融學中的數學》是2006年高等教育出版社出版的圖書，作者是史樹中 。主要適用對象為學習經濟學和金融專業的學生和教師及其領域的相關人員，對研究經濟學和金融學具有一定的參考價值。內容簡介 本書針對金融學的需要，專門介紹一些在金融學中經常用到的數學方法。全書自始至終貫穿著如下的基本思想和寫作原則：金融學...
“鞅”一詞來源於法文martingale 的意譯，原意是指馬的籠套或者船的索具，同時也指一種逢輸就加倍賭注，直到贏為止的惡性賭博方法(double strategy)。但這都沒有說明它在金融學中的確切含義。鞅究竟是什麼呢?簡單的說，鞅是“公平”賭博(fair game)的數學模型。那么什麼又是公平的賭博呢?假設一個人在參加賭博，...
《金融市場用的數學方法》是2013年世界圖書出版公司北京公司出版的圖書，作者是Monique Jeanblanc / Marc Yor 。內容介紹 數學金融已經成長為一個龐大的分支，故而需要大量的數學工具作為支持。本書同時將金融方法和相關的數學工具以數學的嚴謹和數學家易於理解的方式加以表達。書中將金融概念如套利機會、容許策略、...
《金融數學中的隨機變分法》是世界圖書出版公司;出版的圖書，ISBN是9787506272957。內容簡介 《金融數學中的隨機變分法(英文版)》主要內容：stochaLstic Calculus of Variations(or Malliavin Calculus)consists，in brief，in constructing and exploiting natural differentiable structures on abstract Drobability spaces；...
從經濟學中獨立出來的現代金融學的現代化標誌，體現在金融學的數量化上。金融科學數量化是指金融學理論研究模式趨向於數學化（指推理演繹數學化）、套用研究定量化（指建立相應的數學模型）和運用計算機技術求解模型數值問題的廣泛化，從而促成了金融數學的誕生和發展。金融數學是一門新興的金融學與數學（特別是最最佳化...
現代金融理論一個更值得重視的套用領域是解決帶有隨機性的問題, 而解決這個問題的重要手段是隨機最優控制理論。 隨機最優控制是控制理論中在相當晚時期得到發展的。套用貝爾曼最最佳化原理, 並用測度理論和泛函分析方法, 是數學家們在本世紀60 年代末和70年代初對於這一新的數學研究領域作出的重要貢獻。金融學家們對於...
套用數學，是利用數學方法解決實際問題的一門學科，在經濟金融、工程科技等領域都有套用。套用數學專業培養掌握數學科學的基本理論與基本方法，具備運用數學知識、使用計算機解決實際問題的能力，受到科學研究的初步訓練，能在科技、教育和經濟部門從事研究、教學工作或在生產經營及管理部門從事實際套用、開發研究和管理工作的...
本項目主要研究金融中反問題及數值方法，它是金融數學與計算數學的一個重要交叉研究領域。對金融中的反問題，近十多年來國內外已有一些研究成果，但金融反問題的理論與套用，尤其是相關數值計算方法方面，有許多問題值得進一步深入研究。我們利用偏微分方程、反演問題的正則化方法、最佳化理論、蒙特卡洛模擬等數學工具處理金融...
讀者需要具備金融數學、數值分析、偏微分方程和隨機分析的基礎知識。《金融中的反問題及數值方法》可供數學、金融專業的科研人員、高等學校教師、研究生和高年級大學生作為金融學、金融數學和計算金融學的參考書。圖書目錄 前言 第1章金融中的反問題 第2章反問題的數值解法 第3章歐式期權反問題的Dupire方法與正則化...
實踐中，與金融相關性最強的交叉學科主要有兩個：一是由金融學和數學、統計、工程學等交叉而形成的“金融工程學（Financial Engineering）”；二是由金融和法學交叉而形成的“法和金融學（Law and finance）”。金融工程學使金融學走向象牙塔，而法和金融學將金融學帶回現實。數學、物理和工程學方法在金融學中被...
金融數學（Financial Mathematics）是中國普通高等學校本科專業。本專業培養具有紮實經濟金融理論基礎和數理基礎，能夠利用數學、統計、大數據技術等工具研究金融，培養具備金融建模和複雜金融數據處理能力，面向證券、投資、保險等金融部門，適應金融科技和大數據需求的創新性、複合型人才。專業定義 金融數學研習數學、統計學、...
1977年，Vasicek建立了利率走向的模型，證明利率的金融衍生物的定價與期權定價有相似之處，可以用類似於Black-Sholes偏微分方程來解決。Black-Sholes公式利用隨機微積分和偏微分方程給出了準確的期權定價方法。但當時華爾街人士還主要是金融專業的本科生或者MBA，並不像今天充斥著數學或物理博士，所以要想在業界使用此模型...
自二十世紀九十年代初以來，隨機微分幾何和金融數學已成為國際上隨機分析研究中的兩個重要方向。.本研究項目分為兩部分：在第一部分，我們擬將綜合利用隨機分析泛函分析微分幾何偏微分方程的理論和方法，研究路徑空間環空間及非緊完備黎曼與凱萊流形上的隨機分析，並研究測度度量空間上的隨機微分幾何。在第二部分，我們...
目前，關於金融問題的數學研究，大部分以隨機分析、統計學或數值方法、動力系統等作為工具。近些年，國內一些學者在姜禮尚教授的帶領下，開始用變分不等式這一工具，對一些金融中的自由邊界問題進行了更加深入地研究。金融中的自由邊界問題一般具有一定的共性（解和自由邊界關於時間的一階導數具有奇性），而且它們還有各自...
金融數學是一門數學與金融學相交叉的前沿學科。其研究內容主要是兩個中心 和一個基本點 , 即以研究資產定價和量化投資策略為兩個中心, 以研究風險度量工具為基本點.金融市場的特性和現代技術的特點已經證明:解決金融市場中的資產定價和量化投資及相應的風險度量問題,隨機分析方法是一種重要方法之一，而相應的倒向隨機...
標誌著分析型的現代金融理論開始走向成熟。也可以說， 完成了現代金融理論從描述性科學向分析性科學的飛躍。尤其是在羅伯特·莫頓（Robert Merton）的著作中， 新的方法得到了最清晰的體現，他為分析金融學奠定了大量的數學基礎，取得了一系列突破性的成果。工程化階段 20世紀80年代初至今 20世紀80年代在金融理論上...
本項目的研究方法為研究金融數學的一類問題開拓了新的研究思路和方法，同時也豐富了完全非線性偏微分方程自由邊界問題的理論，為業界的數據研究提供可靠的理論依據。結題摘要 金融數學的主要任務是研究具有金融背景的數學問題。偏微分方程和隨機分析是解決金融數學的兩大工具。本項目主要利用偏微分方程技術研究兩個完全非...
《金融數學中的自由邊界問題》是依託華南師範大學，由易法槐擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 金融數學在我國是一個發展中的學科，它在銀行，股票市場，期貨市場，保險業中都具有廣泛的套用前景。自由邊界問題是一個含有未知邊界的偏微分方程的定解問題。由於未知邊界的存在，使得所有自由邊界問題都是非線性問題。本...
本書為“現代金融方法論叢書”之一。隨著現代經濟學、金融學實證研究的發展，隨機方法作為一種數學工具具有越來越重要的套用價值。本書分為兩大部分。第一部分介紹了隨機方法的基礎知識，包括鞅方法、隨機過程、最優停時、利用韋納過程中建立不確性模型等。第二部分介紹了隨機方法在經濟學、金融學中的具體套用。包括...
《一類非線性數學期望-G期望及其在金融中的套用研究》是依託重慶大學，由徐靜擔任項目負責人的青年科學基金項目。中文摘要 G期望是非線性數學期望的一種，在理論上它推廣了線性數學期望，在實際問題中，它可套用於研究不確定情形下衍生資產定價問題以及風險度量問題。本項目將主要研究如下幾個有套用前景的問題：.1 G...
博弈論主要研究公式化了的激勵結構間的相互作用，是研究具有鬥爭或競爭性質現象的數學理論和方法。博弈論考慮遊戲中的個體的預測行為和實際行為，並研究它們的最佳化策略。生物學家使用博弈理論來理解和預測進化論的某些結果。博弈論已經成為經濟學的標準分析工具之一。在金融學、證券學、生物學、經濟學、國際關係、計算機...
《金融數學》是2021年中國人民大學出版社出版的圖書，作者是孟生旺。內容簡介 《金融數學（第7版）（新編21世紀風險管理與精算系列教材）》主要講授金融數學的基礎知識，包括利息度量、現金流分析、收益率計算、債務償還方法、債券分析、金融衍生產品的基本概念和定價方法等。由於定位於金融數學的入門級別，本教材沒有複雜...
數學表達 Delta值衡量的是當其他參數不變的情況下，標的資產價格變化導致的期權價格變化幅度。從數學角度出發，delta代表了期權的公允價格對標的資產價格的一階導數，。Delta是S的函式，同時它也是執行價格和到期時間的函式。因此，在標的物的無窮小的價格變化下，一個delta中性的頭寸價格變化為零。由於delta描述的是...
金融概念上也可以說是，加權現金流與未加權現金流之比。數學解釋 久期，全稱麥考利久期－Macaulay duration， 數學定義 如果市場利率是Y，現金流（X1,X2,...,Xn）的麥考利久期定義為：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/...
方差是刻畫隨機變數在其中心位置附近散布程度的數學特徵，反映了隨機變數取值的離散程度，常用的符號有 等。設 為服從分布 的隨機變數，如果 是隨機變數 的期望(記均值 )，則隨機變數 （或分布 ）的方差 為：這個定義涵蓋了連續、離散，或兩者皆非的隨機變數。協方差 設X,Y為兩個隨機變數，記 稱 為 的協方差...
隨機遊走（random walk）也稱隨機漫步，隨機行走等是指基於過去的表現，無法預測將來的發展步驟和方向。核心概念是指任何無規則行走者所帶的守恆量都各自對應著一個擴散運輸定律，接近於布朗運動，是布朗運動理想的數學狀態，現階段主要套用於網際網路連結分析及金融股票市場中。釋義 英文：random walk 定義：隨機遊走，概念...
常態分配（Normal distribution），又稱為常態分布或高斯分布，通常記作X~N（μ ,σ²）。其中， μ是常態分配的數學期望（均值）， σ²是常態分配的方差。μ = 0,σ = 1的常態分配被稱為標準常態分配。常態分配的機率密度函式顯示為典型的鐘形曲線，這一形狀類似於寺廟中的大鐘，因此也常被稱為鐘形...
