《經濟學和金融學中的隨機方法》是2004年4月1日上海人民出版社出版的圖書，作者是馬利亞里斯。
基本介紹
- 書名：經濟學和金融學中的隨機方法
- ISBN：9787208048775
- 頁數：208
- 定價：26.00
- 出版社：上海人民出版社
- 出版時間：2004-4-1
- 裝幀：平裝
- 開本：16
版權資訊,內容簡介,目錄,
版權資訊
出 版 社： 上海人民出版社
出版時間： 2004-4-1
字 數： 286000
頁 數： 208
開 本： 16
紙 張： 膠版紙
I S B N ： 9787208048775
包 裝： 平裝
所屬分類： 圖書 >>金融 >> 金融理論
定價：￥26.00
內容簡介
本書為“現代金融方法論叢書”之一。
隨著現代經濟學、金融學實證研究的發展，隨機方法作為一種數學工具具有越來越重要的套用價值。本書分為兩大部分。第一部分介紹了隨機方法的基礎知識，包括鞅方法、隨機過程、最優停時、利用韋納過程中建立不確性模型等。第二部分介紹了隨機方法在經濟學、金融學中的具體套用。包括期貨空價、工作尋求、隨機資本理論、隨機經濟成長、理性預期假設、價格不確定下的競爭、布萊克－斯科爾斯期權等價理論等。本書脈絡清晰、重點突出、實用性強，既可作為教學科研的參考書，又可作為工具書，是一部進入經濟學、金融學前沿領域的有效指南。
目錄
第1章 機率論的若干結論
1.1 引言
1.2 機率空間
1.3 隨機變數
1.4 數學期望
1.5 條件機率
1.6 鞅及基套用
1.7 隨機過程
1.8 最優停時
1.9 各種套用和習題
1.10 進一步的注釋和參考
第2章 隨機微積分
2.1 引言
2.2 建立不確定性模型
2.3 隨機積分
2.4 Ito引理
2.5 例題
2.6 隨機微分方程
2.7 解的性質
2.8 點均衡和穩定性
2.9 平穩分布的存在性
2.10 隨機控制
2.11 Bismut方法
2.12 跳躍過程
2.13 最優停時和自由邊界問題
2.14 各種套用和習題
2.15 進一步的注釋和參考
第3章 在經濟學中的套用
3.1 引言
3.2 不確定性下的新古典經濟成長
3.3 不確定性下的開放型經濟成長
3.4 不確定性下的經濟成長:解的性質
3.5 不確定性下的經濟成長:平穩分布
3.6 隨機Ramsey問題
3.7 Bismut論最優增長
3.8 理性預期假設
……
第4章 在金融學中的套用
參考文獻
作者索引
