精算學中的隨機過程

內容簡介

《精算學中的隨機過程》是由高等教育出版社出版的科普類書籍。作者：張連增本書不同於傳統的理工或者經管類的隨機過程教科書。在系統介紹了現代精算學中的隨機過程理論的基礎上，本書將隨機過程理論及其在金融保險中的套用有機地結合起來，深入研究出現於金融保險中的隨機過程專題，系統揭示隨機過程的理論與方法如何巧妙地套用於金融保險中。

本書可作為綜合大學經濟類、金融類、保險類高年級本科生和研究生的教材或參考書，也可以供保險業精算人員和其他對金融工程、保險精算有興趣的讀者參考。

編輯推薦

本書在系統介紹了現代精算學中的隨機過程理論的基礎上，將隨機過程理論及其在金融保險中的套用有機地結合起來，深入研究出現於金融保險中的隨機過程專題，系統揭示隨機過程的理論與方法如何巧妙地套用於金融保險中。本書內容豐富，講解通俗易懂，具有很強的可讀性。

圖書目錄

第一章　離散時間Markov鏈

1　轉移機率與Chapman-Kolmogorov力程

1.定義與例子

2.Chapman.Kolmogorov方程

2　狀態分類

1.相通狀態

2.常返狀態與非常返狀態

3.隨機遊動

4.一個套用例子

5.Stirlin9公式

3　極限機率

1.極限機率

2.一些例子

3.平穩分布

4　賭徒破產問題及其在藥物試驗中的套用

1.賭徒破產問題

2.賭徒破產問題在藥物試驗中的套用

5　處於非常返狀態的平均時間

1.非常返狀態的逗留時間

2.非常返狀態的到達機率

第二章　Poisson過程

1　Poisson過程的定義

1.計數過程

2.Poisson過程

2　Poisson過程的性質

1.到達時間間隔

2.等待時間

3.Poisson過程的分解、機率計算問題

5.到達時間的條件分布

3　Poisson過程的套用舉例

第三章　Brown運動

1　Brown運動的定義及一些基本性質

1.定義

2.關於Brown運動的一些分布函式

3.首中時刻

4.最大值變數

5.Brown運動的零點與Arcsine律

2　與Brown運動有關的過程

1.有飄移的Brown運動

2.幾何Brown運動

第四章　隨機過程的公理化定義

1　機率空間

1.集合論中的一些基本概念

2.機率空間的定義

3.機率空間的一般性質

2　隨機變數與條件期望

1.隨機變數與期望

2.條件期望

精算學中的隨機過程

基本介紹

內容簡介

編輯推薦

圖書目錄

相關詞條

熱門詞條