肖爭艷

肖爭艷，出生於1976年5月，副教授，研究領域，隨機過程、金融數學、非壽險精算。

基本介紹

• 中文名：肖爭艷
• 畢業院校：中國人民大學
• 學位/學歷：博士
• 專業方向：金融計量、風險管理、再保險精算
• 職務：教研室主任

工作經歷

2003－2006 中國人民大學統計學學院，講師
2006至今 中國人民大學統計學學院，副教授

基金項目

國家自然科學基金項目：企業異質性與最優貨幣政策研究，2014-至今
國家自然科學基金項目：基於微觀調查數據的中國貨幣政策理論模型和數值模擬研究（項目編號70903070）2009-2012
中國人民大學科學研究基金項目：非線性動態一般均衡模型的求解方法及其在中國貨幣政策分析中套用，2013-2016
中國人民大學科學研究基金項目：國際因素對中國價格總水平的影響分析，2009-2009
保監會：中國精算師考試教材《精算模型》編寫，2009-2010

開設課程

非壽險精算，2004-至今
精算模型, 2012-至今
再保險，2006-至今
風險管理，2012-至今

研究方向

金融計量、風險管理、再保險精算。

著作成果

《中國通貨膨脹動態性質研究》
《精算模型》
《風險理論》
《非壽險精算》
《博弈學習理論》

會議論文

中國信貸歧視的福利成本，經濟理論與經濟管理，2013年第10期
賣空交易促進了股價信息效率嗎？——來自中國融券交易的經驗證據，財經問題研究，2015年第10期
股指期貨對中國股市的穩定作用研究：羊群效應視角，經濟與管理研究，2015年第12期
企業規模與貨幣政策的非對稱效應，經濟理論與經濟管理，2013年第9期
我國通脹福利成本與經濟成長放緩福利成本的比較研究，經濟理論與經濟管理，2012年第5期。
中國城鎮家庭財產水平研究：基於行為的視角，經濟研究，2012年第4期。
住房價格與中國貨幣政策規則，統計研究，2011年第11期。
通貨膨脹衝擊的財產再分配效應——基於中美兩國的國際比較，經濟理論與管理，2011年第6期。
我國通貨膨脹預期的微觀基礎研究，統計研究，2011年第3期。
國際大宗商品價格會影響我國CPI嗎？基於BVAR模型的分析，經濟理論與經濟管理，2009年第8期。
利率風險與我國城鎮居民消費行為，金融研究，2006年第3期。
中國通貨膨脹預期異質性研究，金融研究，2005年第9期。
中國通貨膨脹預期研究：調查數據方法，金融研究，2004年第11期。