張連增 男 所在單位：南開大學風險管理與保險學系 畢業院校：南開大學
基本介紹
- 中文名：張連增
- 國籍：中國
- 畢業院校：南開大學
- 性別：男
- 職稱：教授博士生導師
- 招生專業：精算學
人物經歷,主講課程,研究方向,主要貢獻,科研課題,主要著作,主要論文,學術交流,獲獎記錄,
人物經歷
1986——1990年 四川大學數學系 數理統計 本科。
1990——1993年 南開大學數學系 隨機過程方向 碩士。
1993——1996年 南開大學數學系 隨機過程方向 博士。
1996——1998年 南開大學風險管理與保險學系 精算學講師。
1998——2005年 南開大學風險管理與保險學系 精算學副教授。
2005—— 南開大學風險管理與保險學系 精算學教授。
2007—— 南開大學風險管理與保險學系 精算學博導。
2000.3——2000.5 香港大學統計精算系訪問學者。
2002.1——2002.12 澳大利亞墨爾本大學精算研究中心訪問學者。
2008.9——2009.8 加拿大滑鐵盧大學統計精算系訪問學者(在此期間，為Waterloo大學統計與精算學系精算研究生開設Loss Reserving課程）。
主講課程
本科生課程：利息理論、精算數學、非壽險精算、損失模型、金融風險管理。
碩士生課程：精算數學、數值分析、修勻數學、生存模型、損失分布、金融經濟學、非壽險精算、精算風險理論、隨機過程、準備金評估隨機性方法、R軟體。
博士生課程：精算學理論概述。
於1999年開始指導碩士生，截至2005年，每年碩士生平均大約4人；2006年後，每年碩士生平均大約8人。2008年開始指導博士生。
研究方向
非壽險精算學。
主要貢獻
科研課題
1.主持國家自然科學基金面上項目“非壽險定價與索賠準備金評估的分層模型研究”（項目號：71271121），2013年1月—2016年12月。
2.主持國家自然科學基金面上項目“財險公司準備金估計隨機性方法的理論研究”（項目號：70471041），2005年1月—2007年12月。
3.主持中央高校基本科研業務費專項資金“跨學科創新團隊建設基金：金融工程與精算學中的定量風險管理統計模型與方法”（項目號：NKZXTD1101），2011年12月—2014年12月。
4.主持中國保監會部級研究課題“保險公司自身風險和償付能力評估（ORSA）研究”（項目號：BJ201201），2012年6月—2013年6月。
5.參與教育部重大項目“金融信用風險的量化研究”（項目號：309009），2010年1月—2012年12月。
6.主持2012年度南開大學研究生教育創新計畫項目“非壽險準備金評估隨機性方法研究”，2012年。
7.主持中國精算師協會項目：中精考試科目A5（壽險精算）的教材編寫負責人，2009年9月—2010年11月。
8.參與國家社科基金項目“保險企業的綜合定量評價指標”，1997年7月—1999年6月。
9.主持南開大學研究生教育創新計畫項目“精算理論與廣義線性模型專題博士生學術會議”，2010年11月。
10.主持南開大學研究生教育創新計畫項目“非壽險精算教學改革及非壽險精算實務前沿”，2011年11月。
11.主持南開大學經濟實驗教學中心教學改革項目“非壽險精算理論研究：準備金評估隨機性方法及軟體R實現”，2010年3月—2011年3月。
12.主持南開大學研究生院“風險理論”課程雙語教學項目，2011年1月—2011年12月。
主要著作
1.風險論，中國財政經濟出版社，2004年8月。
2.利息理論，南開大學出版社，2005年9月。
3.無套利理論與利率敏感性工具定價，經濟管理出版社，2006年1月。
4.精算學中的隨機過程，高等教育出版社，2006年12月。
5.未決賠款準備金評估的隨機性模型與方法，中國金融出版社，2008年12月。
6.壽險精算，中國財政經濟出版社，2010年11月。（此為中精資格考試教材，自2011年適用，全書包括壽險精算數學和實務兩部分，涵蓋了2011年之前中精考試體系的兩門課程）
7.壽險精算習題解答，中國財政經濟出版社，2011年1月。（2011年以後中精資格考試參考用書）
主要論文
Published Papers
1. 張連增，聚合風險理論的索賠次數模型。精算通迅，1999, 2, 1, 39-44.。
2. 張連增，再保險對破產機率的影響。數量經濟技術經濟研究，1999年第6期，59-62。
3. 張連增，避免破產的再保費用與投資基金的防護。南開大學學報（自然科學版），2000, 33, 1, 76-80.
4. Lianzeng Zhang. A Large Deviation for occupation times of super-stable process. Acta Math. Appl. Sinica, 1999, 15, 3, 240-248.
5. Hailiang Yang, Lianzeng Zhang. Spectrally negative Levy processes with applications in risk theory. Advances in Applied Probability, 2001, 33, 1, 281-291.
6. Chunsheng Zhang, Lianzeng Zhang, Rong Wu. Some Results for the compound Poisson process that is perturbed by diffusion. Acta Math. Appl. Sinica, 2002, 18, 1, 153-160.
7. W. S. Chan, H. Yang, Lianzeng Zhang. Some results on ruin probabilities in a two-dimensional risk model. Insurance: Mathematics and Economics, 2003, 32, 345-358.
8. 張連增，許守德. 從會計角度看非壽險公司日比例法準備金。保險研究，2005年第7期，61-64.
9. Dickson, D., Hughes, B. and Lianzeng Zhang. The density of the time to ruin for a Sparre Andersen process with Erlang arrivals and exponential claims. Scandinavian Actuarial Journal, 2005, 5, 358-376.
10. 張連增. 關於完全連續責任準備金的Thiele微分方程的數值解。統計與決策（理論版），2006年第2期，10-12.
11. Chan, W. S. and Lianzeng Zhang. A direct derivation of finite-time ruin probabilities in the discrete risk model with exponential or geometric claims. North American Actuarial Journal, 2006, 4, 269-279.
12. 張連增，許守德. 美國NAIC關於長期責任準備金的提取方法及其借鑑。江西財經大學學報，2007年第2期，24-29.
13. 張連增. 未決賠款準備金評估的對數正態模型及其WinBUGS實現。統計學評論，2008年。
14. 李開順、張連增. Kalman濾波在未決賠款準備金評估中的套用。統計與決策，2008年第2期。
15. 王子輝、張連增. 套用對數正態模型對未決賠款準備金的評估。統計與決策，2008年第3期。
16. 陳曉、張連增. 未決賠款準備金估計的Munich鏈梯法及其最佳化。統計與決策，2010年第2期。
17. 張連增、尚穎. 中國人口老齡化對人身保險市場發展的影響分析——基於省際面板數據的經驗分析。保險研究，2011年第1期。
18. 張連增、段白鴿. 基於Bootstrap方法的隨機性準備金進展法及R實現。山西財經大學學報，2011年第4期。
19. 尚穎、張連增、段白鴿. 以利潤最大化為評價指標的壽險業務結構調整淺談。現代財經，2011年第9期。
20. 張連增、段白鴿. 準備金評估的隨機性Munich鏈梯法及改進——基於Bootstrap方法的實證分析。數量經濟技術經濟研究，2011年第11期。
21. 張連增、段白鴿. 未決賠款準備金評估的Mack模型及其預測均方誤差的實現。統計與決策，2011年第13期。
22. 張連增、段白鴿. 未決賠款準備金評估的對數正態模型及其預測分布的Bootstrap實現。數學的實踐與認識，2011年第24期。
23. 張連增、段白鴿. 基於GLM的未決賠款準備金評估的隨機性鏈梯法。財經理論與實踐，2012年第1期（此論文被中國人民大學書報資料中心複印報刊資料F104《統計與精算》2012年第3期全文轉載）。
24. 段白鴿、余東發、張連增. 國外車險里程定價理論與實踐。保險研究，2012年第2期（此論文被中國人民大學書報資料中心複印報刊資料F62《金融與保險》2012年第6期全文轉載）。
25. 張連增、段白鴿. 廣義線性模型在生命表死亡率修勻中的套用。人口研究，2012年第3期（此論文被中國人民大學書報資料中心複印報刊資料F104《統計與精算》2012年第5期全文轉載）。
26. 張連增、段白鴿. 行駛里程數對車險淨保費的影響研究——基於公路里程對交通事故損失的影響視角。保險研究，2012年第6期。
27.張連增、孫維偉. 車險索賠機率影響因素的Logistic模型分析。保險研究，2012年第7期。
28.張連增、段白鴿、卜林. Markov鏈隨機利率下壽險精算函式的分布模擬。統計與決策，2012年第14期。
29.張連增、段白鴿. 未決賠款準備金評估的隨機性Munich鏈梯法。數理統計與管理，2012年第5期。
30.張連增、段白鴿. 損失進展過程建模與隨機性索賠準備金評估。山西財經大學學報，2012年第11期。
31.張連增、段白鴿. 基於非參數Bootstrap方法的隨機性鏈梯法及R實現。統計與決策，2012年第21期。
32.戴成峰、張連增. 我國財產保險區域差異與巨觀經濟的關係研究——基於省際面板數據的實證分析。保險研究，2012年第11期。
Working Papers
1. 張連增. (2006) Calculating Bayes Premium Using WinBUGS. （於2006年7月—8月在香港中文大學訪問期間完成）。
2. 張連增. (2006) Lognormal Models in Loss Reserving with WinBUGS.（於2006年7月—8月在香港中文大學訪問期間完成）。
3. 張連增. (2009) The Distributions of Perpetuity in Vasicek Model and CIR Model.（於2009年在滑鐵盧大學訪問期間完成）。
4. 張連增. (2009) A simple extension of comonotonicity: from independence to comonotonicity.（於2009年在滑鐵盧大學訪問期間完成）。
學術交流
國際學術訪問與交流：
1.1997年7月—8月 日本精算師協會研討會。
2.2000年3月—5月 香港大學統計精算學系訪問學者。
3.2000年9月—11月 香港友邦保險公司精算部實習。
4.2001年6月 訪問墨爾本大學經濟系精算研究中心。
5.2002年1月—2002年12月 澳大利亞墨爾本大學經濟系精算研究中心訪問學者。
6.2003年10月 訪問倫敦政治經濟學院（LSE）統計系。
7.2004年7月—8月 香港大學統計精算學系訪問學者。
8.2004年10月—11月 訪問倫敦政治經濟學院（LSE）統計系。
9.2006年7月—8月 香港中文大學統計學系訪問學者。
10.2008年9月—2009年8月 加拿大滑鐵盧大學統計與精算學系訪問學者。
2010年以來參加的國內外學術會議：
1.2012年11月，作為重要會議代表，參加華東師範大學金融與統計學院主辦的第三屆中國風險管理與精算論壇，並對隨機性索賠準備金評估作了專題報告，報告題目是：非壽險索賠準備金評估的貝葉斯非線性分層模型。
2.2012年9月，參加南開大學經濟學院承辦的第十二屆“中國青年經濟學者論壇”，並負責分論壇：中國經濟熱點問題的主持工作。
3.2012年7月，作為重要會議代表，參加第五屆中國人民大學國際統計論壇，並對索賠準備金評估作了專題報告，報告題目是：Non-linear Hierarchical Growth Curve Models for Claims Reserving。
4.2012年7月，作為重要會議代表，參加吉林大學舉辦的“International Conference on Quantitative Finance and Risk Management”。
5.2012年6月，作為重要會議代表，參加廈門大學舉辦的“International Conference on Actuarial Science and Risk Management”。
6.2011年11月，舉辦“非壽險精算教學改革及非壽險精算實務前沿”學術研討會。
7.2011年11月，作為重要會議代表，參加南京審計學院主辦的第二屆中國風險管理與精算論壇，並對隨機利率作了專題報告，報告題目是：Markov鏈隨機利率下壽險精算函式的分布模擬。
8.2011年10月，作為會議代表，參加對外經貿大學主辦的第六屆中國保險教育論壇，並對非壽險隨機性準備金評估作了專題報告，報告題目是：基於Bootstrap方法的隨機性Munich鏈梯法。
9.2010年11月，舉辦“精算理論與廣義線性模型專題博士生學術會議”。
10.2010年11月，作為重要會議代表，參加中國人民大學主辦的第一屆中國風險管理與精算論壇，並對非壽險準備金評估和風險管理作了專題報告，報告題目是：Stochastic Reserve Development Method and Its R Implementation Using Bootstrap。
11.2010年7月，作為重要會議代表，參加第四屆中國人民大學統計國際論壇暨第五屆統計科學前沿國際研討會，並對非壽險隨機性準備金評估作了專題報告，報告題目是：Lognormal Models for Loss Reserving and Its Application Using Bootstrap。
12.2010年6月，作為重要會議代表，參加重慶大學舉辦的保險與精算科學國際會議，報告題目是：A Simple extension of comonotonicity: From independence to comonotonicity。
13.2010年1月，作為重要會議代表，參加華東師範大學舉辦的“International Conference on Actuarial and Financial Risks”，報告題目是：The Distributions of Perpetuity in Vasicek Model and CIR Model。
獲獎記錄
2012年獲南開大學社會科學研究優秀成果獎。
2001年獲南開大學優秀教師二等獎。
