《股票期權實證研究》是2001年中國財政經濟出版社出版的圖書，作者是吳敬璉，陳清泰。
《股票期權實證研究》是2001年中國財政經濟出版社出版的圖書，作者是吳敬璉，陳清泰。作品目錄第一章 員工股票期權計畫第一節 員工股票期權計畫的實施現狀……第二章 主管人員股票期權的“再定價”第一節 導言……第三章 股票期...
股票期權激勵機理及實證研究是趙志恆著的一篇論文 中文摘要 在所有權和經營權分離的狀況下，激勵問題是現代企業制度要解決的主要問題，如何對企業的高層管理者進行有效的激勵，既是現代企業理論研究的重點，也是中國經濟改革所要著力解決的一個關鍵問題。現代企業“所有權與經營權分離”產生的委託代理問題，主要源自於所有...
中國股票期權制度實證研究 《中國股票期權制度實證研究》是由中共中央黨校出版社出版的圖書，作者是王瑞璞。內容介紹
《期權對標的股價暴跌影響的理論和實證研究》是依託中央財經大學，由鐘銳擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 近年來，在無重大負面信息情形下的股票價格暴跌所引起的資產價格大幅波動對巨觀經濟穩定造成了嚴重負面影響。隨著全球期權市場爆炸式的發展，期權對股價暴跌的影響也隨之引起了社會各界的廣泛關注。目前，...
《股票期權價格收益問題研究》是依託中國人民大學，由郭彪擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 2015年2月9日中國A50 ETF指數期權正式上市交易，對提升我國資本市場的國際競爭力具有重要意義。本項目旨在研究存在交易摩擦的非完美市場情況下，股票期權如何合理定價和對沖。我們第一步實證分析美國S&P 500指數期權在...
《金融新視野·一般均衡期權定價方法：理論與實證研究》主要介紹基於扇形偏好的一般均衡定價方法，闡述扇形偏好對期權定價的主要影響。與傳統的預期效用理論相區別，扇形偏好認為人們對於極端事件（如金融危機導致的股票暴跌）的風險厭惡程度要大於普通的市場波動風險。從而該理論可以更加準確地描述市場中投資者的行為，並且成功...
《員工股票期權會計研究》是一本由上海大學出版社出版的財務會計類書籍。內容簡介 本書在深入比較、研究員工股票期權會計的相關文獻的基礎上，並通過對大量關於員工股票期權會計的實證研究結果的分析，提出了如下觀點：（1）員工股票期權的會計確認一直以來都是最具爭議性的焦點問題，許多學者認為員工股票期權並不符合會計...
該書首先建立了股指期權和股指期貨配合機理的理論框架，然後從實證上考察股指期權對股指期貨市場和現貨市場在市場質量、市場效率、波動性、套期保值這四個方面的促進作用，對股指期權的定價、交易策略及風險管理進行了詳細的描述，對上海證券交易所個股期權仿真交易和中國金融期貨交易所股指期權仿真交易的風險管理規則進行了...
近期實證研究發現，資產價格收益率和波動率都存在跳躍，且跳躍因“自我刺激”和“交叉刺激”而具有聚集特徵，但傳統定價模型通常難以刻畫跳躍聚集性。本項目主要運用Hawkes過程建立能刻畫跳躍聚集風險的資產價格模型，並用於對含交易對手風險的場外期權定價以及場外互換期權和國外股票期權進行理論定價；此外還用於對場內股指...
1 關於建立企業經營者股票期權激勵制度的看法與建議 2 建立與市場經濟體制相適應的合理的薪酬制度 3 股票期權與公司治理 4 股票期權與公司法規 5 股票期權與公司監管 6 股票期權實施範圍研究 7 行權股票的多渠道來源 8 股票期權與稅收制度 9 股票期權的會計處理 10 實施股票期權計畫涉及的外匯管理問題 11 股票期權...
在此基礎上，對我國股票期權的實踐問題作了較為系統的闡述，並提出政策建議。第四，有一定的創新性。如在提出股票期權制度改進思路時，作者吸收國外前沿的有關研究成果，在消化吸收的基礎上給出自己的觀點。《股票期權制度:理論實踐反思》還創造性地提出了股票期權制度對企業而言不僅僅是一項激勵制度，而且還是一種...
2010年，中國演化分析專家吳家俊等人在《股市真面目》及一系列實證研究成果中，創造性將生物學研究的視角與股市博弈的方法論結合起來，提出股票市場是“基於人性與進化法則的複雜自適應系統”理論體系，首次建立了演化證券學（Evolutionary Analysis Theory of Security，簡稱EAS）的基本框架和演化分析的理論內涵，為股市...
（4）實證檢驗了股票流動性和退出回報等對創業板市場風險投資退出決策的影響；（5）同時考慮IPO和清算兩種退出方式，構建了風險投資價值評估、退出決策，進而退出預期下進入決策的實物期權模型；（6）在完成研究計畫之外，實證檢驗了增長期權的風險特徵及其執行對股票風險收益時變特徵的影響，以及結合國有為主、集團為主...
經中國證監會批准，上海證券交易所於2015年2月9日上市50ETF期權產品。該產品是以上證50為標的物的上證50etf交易型指數基金為標的衍生的標準化契約。基本釋義 股票期權契約為上交所統一制定的、規定買方有權在將來特定時間以特定價格買入或者賣出約定股票或者跟蹤股票指數的交易型開放式指數基金(ETF)等標的物的標準化契約。
期權周期 英語為：option cycle；expiration cycle。期權契約從開倉至到期的時間。最常見的期權期限分別為3、6、9個月。如一月份開倉，四、七、十月分別到期，則形成一、四、七、十月周期(JAJO)；如二月份開倉，則形成二、五、八、十一月周期(FMAN) ；如三月份開倉，則形成三、六、九、十二月周期(MJSD)。
《我國股票市場參與主體行為研究》是蘇艷麗、莊新田創作的經濟學著作，首次出版於2010年8月。該書以非對稱信息理論、期權定價理論、不完全信息博弈為理論基礎，以中國股票市場參與主體為研究對象，在吸收和借鑑相關研究成果的基礎上，運用規範分析與實證檢驗相結合的研究方法，對中國股票市場參與主體的行為特徵進行分析。內...
第三節 中國股市規律 第三章 收入分配不公的理論透析及解決辦法——以上市公司員工股票期權為例 第一節 不公的現狀及成因 第二節 不公的理論透析 第三節 員工股票期權操作辦法 第四節 我國實行股票期權制度的必要性和可行性 第二部分 第四章 農、林、牧、漁業上市公司投資價值動態比較分析研究 第五章 採礦業...
實證分析顯示這三個指標對準確定價期權至關重要。再者，在離散時間不完全市場條件下，我們研究了存在成比例交易費時，分形標度與投資者風險偏好對歐式期權定價的影響。我們的結果顯示分形標度及投資者風險偏好對隱含波動率的微笑特徵有重要的影響。最後，我們研究了當股票價格是一個Student跳躍過程並且波動率未知時的歐式...
本課題系統分析雙重障礙敲出亞洲冪期權定價在跨國可轉債條款設計測算融資效率動態調整資本結構以及準確衡量經營者的努力程度和經營業績從而給於經理股票期權正確估值。然後，本課題依據複合博弈的延展期權定價思路對在跨國投資CIT項目進行評估，並通過實證驗證該定價思路的可行性以及評價結果可靠性。據此設計一套跨國投資最優...
本書首先建立了股指期權和股指期貨配合機理的理論框架，然後從實證上全面考察股指期權對股指期貨市場和現貨市場在市場質量、市場效率、波動性、套期保值這四個方面的促進作用，對股指期權的定價、交易策略及風險管理進行了詳細的描述，對上海證券交易所個股期權仿真交易和中國金融期貨交易所股指期權仿真交易的風險管理規則...
第三節 風險承擔對企業業績影響的相關研究 第四節 文獻評述及研究切入點 第三章 制度背景和理論基礎 節 制度背景 第二節 理論基礎 第四章 管理者股票期權風險承擔激勵對企業風險承擔的影響 節 理論分析與研究假設 第二節 研究設計 第三節 實證結果 第四節 進一步研究企業特定因素的調節作用 第五節 本章小結 ...
常規來說，Black-Scholes定價模型中假設股價波動率是常數，在實際中一般低估了標的物的波動率。對於股票期權來說，行權價格越高，波動率越小，當行權價趨於正無限時，看漲期權價格趨近於0，看跌趨近於正無限，波動率均趨近於0；而對於匯率期權來說，則行權價越接近現價，波動率越小。而之所以被稱為“波動率微笑”...
12.1股票期權與股價指數期權 263 12.1.1股票期權和股價指數期權的定義 263 12.1.2股票期權和股價指數期權的分類 264 12.1.3股票期權與股價指數期權的功能 265 12.1.4股票期權契約設計 266 12.1.5股價指數期權契約設計 269 12.1.6股票期權與股價指數期權的定價 271 12.1.7股票期權和股價指數期權的套用 ...
該理論認為，在法律健全、功能良好、透明度高、競爭充分的股票市場，一切有價值的信息已經及時、準確、充分地反映在股價走勢當中，其中包括企業當前和未來的價值，除非存在市場操縱，否則投資者不可能通過分析以往價格獲得高於市場平均水平的超額利潤。有效市場假說提出後，便成為證券市場實證研究的熱門課題，支持和反對的證據...
