基於均值和風險的投資組合選擇

內容簡介

本書以均值-風險框架為主線，展開投資組合選擇和風險管理的研究，是近年來作者在該領域的部分研究工作的總結。本書基於方差、VaR及CVaR等風險度量方法，研究了最低投資比例約束、限制最大損失、不確定終止時間、隨機市場環境、奇異協方差矩陣、不同借貸利率、破產風險控制等各種現實條件下靜態和動態的均值風險投資組合選擇問題，同時也採用了前沿的非參數估計方法研究了投資組合選擇問題，實現金融風險的測算與投資組合最佳化的同時進行。

圖書目錄

前言

第一章緒論

第二章最低投資比例約束下的均值－方差投資組合選擇

第三章限制最大損失時的均值—方差投資組合選擇

第四章不確定終止時間和隨機市場環境下的多階段均值—方差投資組合選擇

第五章僅含風險資產時的連續時間均值－方差投資組合選擇

第六章任意收益率分布和奇異協方差矩陣下的均值－風險投資組合選擇

第七章不同借貸利率下基於均值和VaR效用最大化的投資組合選擇

第八章基於非參數估計方法的均值－CVaR投資組合選擇

第九章破產風險約束下對數效用最大化的投資組合選擇——基於非參數估計框架

參考文獻

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基本介紹

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